Апдейт модели LQI за Октябрь'17 - 10+% годовых в $$$ не слезая с дивана!

Результаты консервативной количественной инвестиционной модели LQI (lazy quantitative investing), о которой я писал ранее (https://smart-lab.ru/blog/384110.php), за октябрь (результаты за прошлый месяц: smart-lab.ru/blog/423457.php). Месяц выдался для модели чуть лучше среднего — +1.3%, модель обогнала один из своих бенчмарков (EQW), однако S&P показал ретурн на 1% лучше. Это ожидаемо в периоды бурного роста индекса, и не должно смущать долгосрочного инвестора — ведь основные преимущества модель проявляет, когда S&P не растет, а даже наоборот.
Веса предыдущего месяца и соответствующие ретурны торгуемых тикеров:

   weight mon.ret
XLY 0.120  0.0212
XLP 0.110 -0.0165
XLE 0.077 -0.0083
XLF 0.121  0.0286
XLV 0.045 -0.0076
XLI 0.109  0.0075
XLB 0.000  0.0387
XLK 0.073  0.0651
XLU 0.106  0.0390
IYZ 0.000 -0.0082
VNQ 0.000 -0.0107
SHY 0.000 -0.0009
TLT 0.143 -0.0004
GLD 0.097 -0.0075

Предыдущие веса были опубликованы 30-го сентября, соответственно доходности приведены за период с 1-го октября до 31-го октября.
Корреляция между весами и ретурнами положительная — 0.127. Пожалуй, единственное «сожаление», которое возникает — из-за того, что в портфеле отсутствовал сектор материалов (base materials — XLB), который прибавил почти 4% за месяц. Остальных виннеров прошедшего месяца (XLY, XLF, XLK, XLU) модель держала с неплохими весами. Вследствие этого модель обогнала свой основной бенчмарк — EQW (equal-weighted портфель из торгуемых тикеров): +1.3% LQI vs. +1.0% EQW, однако другой бенчмарк — SPY — показал за месяц существенно лучший результат — +2.3%. Риск (в терминах максимальной просадки) у всех трех рядов примерно совпадает (0.7%). Сравнение на графике выше, в целом модель перформила в октябре в рамках своего риск-ретурн профиля.

Вот позиции модели на начало ноября (доли в итоговом портфеле). Если решите их торговать — лучше заходить в ближайшие 1-5 дней с даты публикации:
    weight
XLY  0.086
XLP  0.111
XLE  0.091
XLF  0.097
XLV  0.078
XLI  0.093
XLB  0.026
XLK  0.059
XLU  0.101
IYZ  0.000
VNQ  0.039
SHY  0.000
TLT  0.117
GLD  0.101

Модель продолжает держать примерно 50% капитала в защитных/контрцикличных секторах/активах (XLP, XLV, XLU, TLT, GLD), и 50% — в активах, ориентированных на рост.

Обычный ПэЭс:
1. Очень не рекомендую лезть в модель руками и пытаться из нее что-то выкидывать/добавлять. Весь ее перформанс — следствие грамотного capital management'а, запустив в нее руки вы с высокой вероятностью вызовете расхэджирование рисков, которые она с такой любовью хэджирует.
2. Постарайтесь воздержаться от комментариев типа «лошара, да я в марте 1300% заработал» — буду банить. С этой моделью надо тягаться на длинных горизонтах, лет 5-10.
3. Сам я торгую модификацию этой модели с несколько расширенным набором ETF'ов, некоторые из которых не включены в результаты выше вследствие пониженной ликвидности.