S&P 500, текущая ситуация

                 Приветствую всех своих читателей!

                 Последние пару недель рынок практически за уши тянут вверх, и даже после шестидневного импульса еще семь дней провели вроди как и в боковике на достигнутых уровнях, но постоянно пробуют обновлять максимумы на 2-3 пункта с новыми неглубокими откатами.



                 По сути как видно из графика построили очередной «бычий флаг» на дневном графике. Сам не очень люблю, когда у этой фигуры «полотно флага» смотрит вверх, но все равно часто и такое работает, тем более это таймфрейм старшего уровня.

                 Как видите цели такой фигуры диапазонно 2596,25 — 2616. Казалось бы неужели дотянут, но считаю все возможным.

                 Сам не настроен столь оптимистично и торгую весь октябрь в основном от коротких позиций, что две недели мне лишь приносит балансирование около нуля по сделкам с ES но пока все же не верю в реальность этого роста в принципе. То есть не то что его не может быть, а что он не искусственный.

                 В любом случае упираться долго не имеет смысла. И по этому подумал, как можно реализовать работу по этой фигуре, при этом не лезть в длинные позиции по фьючерсу.

                 И тут следующие мысли. Если работать эту фигуру покупкой пробоя, то покупать придется по 2557, а стоп у такой позиции изначально должен быть очень далеко на 2539, под минимум прошлой недели. Разумеется потом его можно будет начать поднимать и разумеется можно найти точки более близкие, но именно по правильному пониманию пробойной стратегии это должно быть именно так и ни как иначе. Это разумеется очень круто аж 18 пунктов, по этому есть два варианта работы этого пробоя:

                 1. Обычный лонг по 2557 со стопом 2539, и дальше его поднимать, хотя бы после закрытия первого дня на 2546, и потом смотреть уже куда еще будет можно;

                 2. Отработать ситуацию иначе. Брать длинные позиции с очень короткими стопами — по ситуации, но всегда их закрывать по факту создания сопротивлений на каких-то уровнях новых и по реакции на них, ну например 2562, 2573 дальше пока не вижу кроме 2597.

                  Но при этом считаю есть смысл добавить направленно опционами покупку и тут взять их вне денег но с возможностью потенциально попасть по цели 2597 в этом месяце.

                  Мой расчет таков, что если у этой фигуры по дневным свечам прошло 14 сессий, то и реализация ее может произойти так же за пару недель. Как следствие выбираю экспирацию call опционов конца октября то есть 31 октября тикер ESW (End of month) и взять страйк 2580 по 2,5 доллара (стоимость на текущий момент написания статьи, я купил их на открытии Глобекса по 2,4).

                  Но вместо 1 лонга по ES брать 2 опциона. Таким образом если цена достигнет отметки 2597 до конца месяца, то стоимость опционов будет 17 долларов, а так как их 2 то по сути это будет равно 34 пунктам по ES. А если купить ES по 2557 и закрыть по 2597 — это 40 пунктов. Практически то же самое, но при этом риск покупки этих двух call опционов составит 250 долларов плюс комиссия, иными словами всего лишь 5 пунктов по ES что вполне приемлемо.

                  Ну и разумеется надо понимать, что это лишь при условии реализации фигуры за эти две недели.

                  Привел пример, как это можно отработать если войти на рынок прямо вот сейчас.

                  У меня же перенесены с прошлой недели короткие позиции по ES со стопом по 2557 и есть целая связка опционов включая и put так же. Ну и по мере движения рынка буду менять их профиль учитывая различные экспирационные даты.

                  Уровни сопротивлений: 2557, 2562, 2573, 2597

                  Уровни поддержек: 2550, 2546, 2439, 2535, 2529, 2523, 2517, 2511-09

                  Всем удачных торгов!

                  Итоги работы чата за пол года по фьючерсу ES (в пунктах на один контракт):

                    — январь 72; февраль 48,75; март 52,5; апрель 186,5; май 101,25; июнь 35,75; июль 50,25; август 36,5; сентябрь 104,5

                  Итого: 688



вот так это выглядит графически в этом году, а вот по этой ссылке, можно почитать вторую часть моей статьи про кривую доходности, ГО и рискменеджмент. В которой есть графики доходности помесячно.

                   Октябрь в настоящий момент минус 1,5 пункта

                   Для желающих присоединиться к чату, координаты ниже.

                  Для связи:

                  Whatsapp +792827944 ( ноль девять )

                  skype: ivandashkov

                  instagram: idashkov

Напоминаю, что помимо своего Чата, где транслирую ежедневно все свои сделки онлайн, еще открыл канал в Telegram где ежедневно пару тройку раз даю свое видение по рынку, но без рекомендаций и конкретики по сделкам — участие бесплатно.

                  Telagram @I_Dashkov