Блог им. sadnesscurer

Вопрос о синтетических опционах на MXI, MIX

Вопрос к тем, кто разбирается в опционах. Цель — хеджирование длинных позиций по ММВБ. Поскольку опцион на ММВБ не самый ликвидный, придется заменить пут и колл по ММВБ на комбинации из опционов на РТС и доллар. Как собрать Лонг пут и Лонг колл по ММВБ из лонгов и шортов Пут Ри, Пут Си, Колл Ри, Колл Си? 
84
5 комментариев
покупаешь ри и продаешь си, вот и грубоокругленный лонг мамбы
avatar
Rotor78
Rotor78, и в опцах так же?
avatar
Андрей К
Андрей К, да, так же, опцы — это лишь производные инструменты фьюча
avatar
Rotor78
ваша стратегия нежизнеспособна! в силу диких спрэдов в перечисленных альтернативах. соберите данные хотя бы за неделю по заявкам по всем опционам и прогоните на истории, и поймете что  чтобы собрать позицию надо отдать 15-20% на спрэды
avatar
S-L is SCKS
shortillo, ну никто не запрещает постоять и покотировать, чтобы получить лучшую цену. Да, при этом потеряете некоторое время, но на спередах ничего не отдадите.
avatar
Rotor78

Читайте на SMART-LAB:
Фото
USD/JPY: поводов для укрепления немного, но и падать уже некуда
Японская йена по-прежнему разнонаправленно колеблется в диапазоне после того, как достигла предельного уровня, на фоне нарастающего вербального...
Фото
Арман Бейсембаев (Tickmill)
15:41
Фото
Астра: где зарыты кроты в отчете 2025? Сравнение с BAZA, DATA, DIAS, IVAT
На прошлой неделе компания Астра представила отчет за 2025 год: ✅ отчет МСФО 2025 ✅ презентация ✅ пресс-релиз В этой заметке мы разберем:...
Фото
Тимофей Мартынов
12:57
Фото
Число инвесторов RENI достигло 120 тысяч человек по итогам марта 2026 года
Получили свежий отчет Московской Биржи. Количество наших инвесторов в марте выросло на 6 тысяч человек до 120 тысяч, 1,7х рост г/г. Средний размер...
Фото
Ренессанс страхование
13:31
Ваш любимый Мозговой штурм спешит на помощь! Мнение по текущему рынку простыми словами
В нашем рейтинге акций   знаменательное событие! Рекордное число акций с рейтингом 4 — 14 штук!!! И, вероятно, будет еще больше! Сегодня я...
Фото
Тимофей Мартынов
06 апреля 2026, 16:35

полезные записи за 24 часа

★10 47 Заменил Excel на ИИ-дашборд: как управлять зоопарком торговых стратегий и не сойти с ума
★10 5 ОФЗ падают доходность ВДО 35%
★8 25 Спор про пассивные инвестиции с их главным гуру Сергеем Спириным
★6 1 ☃️ Топ-10 ОФЗ для пассивного дохода у пользователей Snowball income
★6 5 X5 - без значимых драйверов к переоценке
★5 0 Роснефть (ROSN). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 0 FabricaONE. AI - конструктор цифровой трансформации
★4 6 Грузоперевозки по ЖД за март 2026 г. — металлургическая отрасль в крутом пике, конфликт в Иране помог нефти и углю. РЖД выставила на продажу небоскрёб.
★4 1 10 облигаций с ежемесячным начислением купонов, погашением от 2 до 3 лет и доходностью от 15 до 24%
★4 15 Прогноз дивидендов Кто больше платит Идеи на дивидендных ожиданиях
+153 86 Азия. Вторник.
+141 244 Россия заняла предпоследнее место в мире по уровню свободы интернета
+109 11 Ситуация на текущий момент
+100 96 Индекс МБ сегодня
+88 1 Напряжение в проливе нарастает🔥Акции и инвестиции
+76 5 X5 - без значимых драйверов к переоценке
+76 47 Заменил Excel на ИИ-дашборд: как управлять зоопарком торговых стратегий и не сойти с ума
+73 6 Курьерский портфель #28
+68 49 Смена приоритетов: вместо квартир стали покупать бункеры
+62 6 Грузоперевозки по ЖД за март 2026 г. — металлургическая отрасль в крутом пике, конфликт в Иране помог нефти и углю. РЖД выставила на продажу небоскрёб.

самые обсуждаемые сегодня

теги блога Александр Мальцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн