Блог им. sadnesscurer

Вопрос о синтетических опционах на MXI, MIX

Вопрос к тем, кто разбирается в опционах. Цель — хеджирование длинных позиций по ММВБ. Поскольку опцион на ММВБ не самый ликвидный, придется заменить пут и колл по ММВБ на комбинации из опционов на РТС и доллар. Как собрать Лонг пут и Лонг колл по ММВБ из лонгов и шортов Пут Ри, Пут Си, Колл Ри, Колл Си? 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
89
5 комментариев
покупаешь ри и продаешь си, вот и грубоокругленный лонг мамбы
avatar
Rotor78
Rotor78, и в опцах так же?
avatar
Андрей К
Андрей К, да, так же, опцы — это лишь производные инструменты фьюча
avatar
Rotor78
ваша стратегия нежизнеспособна! в силу диких спрэдов в перечисленных альтернативах. соберите данные хотя бы за неделю по заявкам по всем опционам и прогоните на истории, и поймете что  чтобы собрать позицию надо отдать 15-20% на спрэды
avatar
S-L is SCKS
shortillo, ну никто не запрещает постоять и покотировать, чтобы получить лучшую цену. Да, при этом потеряете некоторое время, но на спередах ничего не отдадите.
avatar
Rotor78

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Разворот?
За обвалом понедельника, что в акциях, что в ОФЗ, что в ВДО, последовал отскок. Имеет ли он шансы развиться во что-то большее или...
Фото
Андрей Хохрин
06:46
Фото
EUR/USD: Разворот на горизонте, но не спешите радоваться
На недельном графике валютная пара сформировала фигуру разворота тренда «голова и плечи», пусть и не совсем идеальной формы. Сейчас котировки...
Фото
Олег Свиргун
22:49
Фото
Стратегия автоследования «Формула дохода» от БКС стала доступна в режиме «тест-драйва»
БКС запустил новый формат подключения к стратегии автоследования «Формула дохода» — в режиме «тест-драйва», без минимальной суммы и...
Фото
БКС Мир Инвестиций
14:12
Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов
Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
Последний раз писал про портфель 3 месяца назад, делал ставку на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов Ссылка...
Фото
Олег Кузьмичев
18:07

полезные записи за 24 часа

★20 10 Накопительная пенсия в 2026: порог 439 776 ₽ — кто заберёт всё разом, а кто застрянет на пожизненных «три копейки»
★8 25 ГОСА Роснефти: Большой Камень, Газовозы Судоверфи Звезда и Игорь Иванович Сечин
★7 53 Ликвидация "ждунов" или прощай рынок акций РФ.
★7 26 Крах на российском рынке акций
★6 0 Анализ рынка по заголовкам новостей: эксперимент с вычислимым мышлением SymFSM
★6 26 А вы говорите в РФ все дорожает.
★6 56 Конференция Смартлаба: толпа или инвестиционно-спекулятивный клуб?
★6 21 💸А есть ли что-то лучше юаневых ОФЗ?
★5 46 Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
★5 0 ЗПИФ «Акцент 5» - складская недвижимость как защитный актив
+251 26 А вы говорите в РФ все дорожает.
+169 46 Мой Рюкзак #66: Потрепанная шкура в игре, но есть ли смысл выходить по текущим? Только если ребаланс
+150 25 ГОСА Роснефти: Большой Камень, Газовозы Судоверфи Звезда и Игорь Иванович Сечин
+117 26 Крах на российском рынке акций
+101 20 Роснефть: пан, пропал или скоро останется всего 2 миноритарных акционера в компании кроме Роснефтегаза, Катара и ВР
+88 82 Они защитят наши НПЗ
+85 53 Ликвидация "ждунов" или прощай рынок акций РФ.
+83 56 Конференция Смартлаба: толпа или инвестиционно-спекулятивный клуб?
+83 8 Ситуация на текущий момент
+66 29 МММВБ с утреца 2260

самые обсуждаемые сегодня

70к В России нарастает бензиновый кризис
12к Начинается кризис госдолга — Минфин впервые за 2 года отменил аукцион ОФЗ
7к Путин: Россия готова к мирным переговорам с Украиной.
5к Что происходит. Жду в среду пробития вверх 234000 по фьючерсу mix-9.26.
5к Азия. Среда.
5к Разворот?
4к 🗺 Геополитическая логика XXI века: сырьё vs технологии
5к Индекс МБ сегодня
2к Что означает падение рынка на 4,2% в день? Отмечаем технические закономерности обвала.
3к 43-летний айтишник из России бросил работу, переехал в Парагвай и построил мастерскую премиум-мебели.

теги блога Александр Мальцев

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн