Вопрос о синтетических опционах на MXI, MIX

21 июля 2017, 16:16
|
Александр Мальцев

Вопрос к тем, кто разбирается в опционах. Цель — хеджирование длинных позиций по ММВБ. Поскольку опцион на ММВБ не самый ликвидный, придется заменить пут и колл по ММВБ на комбинации из опционов на РТС и доллар. Как собрать Лонг пут и Лонг колл по ММВБ из лонгов и шортов Пут Ри, Пут Си, Колл Ри, Колл Си?

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
Опционы,
mxi,
ri,
si,
вопрос

111

5 комментариев

покупаешь ри и продаешь си, вот и грубоокругленный лонг мамбы

Rotor78

21 июля 2017, 16:49
Ответить

Rotor78, и в опцах так же?

Андрей К

21 июля 2017, 17:18
Ответить

Андрей К, да, так же, опцы — это лишь производные инструменты фьюча

Rotor78

21 июля 2017, 18:26
Ответить

ваша стратегия нежизнеспособна! в силу диких спрэдов в перечисленных альтернативах. соберите данные хотя бы за неделю по заявкам по всем опционам и прогоните на истории, и поймете что чтобы собрать позицию надо отдать 15-20% на спрэды

S-L is SCKS

21 июля 2017, 17:23
Ответить

shortillo, ну никто не запрещает постоять и покотировать, чтобы получить лучшую цену. Да, при этом потеряете некоторое время, но на спередах ничего не отдадите.

Rotor78