Блог им. bosco

Открытие vs Финами свечки на Si'шке

Задался целью оценить правильность получаемых роботом данных.
Скачал минутки по Si'шке с финама за неделю, с 23го числа.

У меня: Брокер Открытие. Сравниваю с Финамом
23го в 10-02 было
финам (нули из дробей я удалил):
SPFB.Si;1;20170123;100200;60278;60317;60277;60307;8333
открытие:
SPFB.Si;1;20170123;100200;60280;60317;60277;60307;8312

на графике открытия до сих пор такие значения.
вопрос, кто  ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶  из них кухня и какие варианты действий?
до этого момента я искренне полагал что свечки на срочке у всех всегда одинаковые.

★4
У меня вчера нефть в открывашке не закрылась по цене. Контракт мартовский. По всем графикам цену перебили, в открывашке нет. Писать в цб
avatar

Spartanes

Я думаю финам! Т.к. вы качаете и у них может где в истории не прошли сделки (не записались)
Андрей Андреичъ, у финама volume больше. т.е. сделки прошли, но может отсечка временная разная
avatar

ПBМ

нужно сравнить у разных брокеров 

в ВТБ 60280

 

может у финама в терминале по другому, ошибка в данных с сайта? 

avatar

Igr

кто  ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶  из них кухня и какие варианты действий?

Они оба. Переходи на форекс.
avatar

Alemann

У Nettrader'а совпадает с открывашкой.
avatar

Andrew_Kl

Может это dark pool на «едином счете» сработал? По идее они могут не выводить заявку на рынок, а спарить её внутри себя.
avatar

Displacer

Displacer, кто из них они?
avatar

ПBМ

Исторические данные всегда отличаются от реала, иногда и свечей не хватает
avatar

Антон Иванов

Проверил в квике финаме в реалтайме
SPFB.Si;1;20170123;100200;60280;60317;60277;60307;8312
Данные с сайта, собранные с тиков
SPFB.Si;1;20170123;100200;60278;60317;60277;60307;8333

Видимо какие-то расхождения с сайтом есть.
В квике сейчас данные не загружаются. Смотрел в программе, которая сохраняет котировки.
avatar

Александр

Александр, т.е. проблемы сайта финама? ну ок, спсб. мне достаточно в принципе что у брокера норм
avatar

ПBМ

ПBМ, Проблемы с сайта финама. Но у них есть глюки, например у них больше 1 млн. тиковых данных не отдает. Поэтому при сильной активности по си данные могут быть не все.
Александр, гидра у финам нормально выкачивает, ограничения преодолевает.
avatar

Андрей К

Андрей К, Ни фига она не качает, потому что глюки на сервере.
Вот вам список. Может поправили, я не проверял. Но можете попробовать.
24.08.2015 — 03.09.2015 по SiU5 не все тики есть
24.11.2015 по SiZ5 не все тики есть
20.01.2016 — 21.01.2016 SiH5 не все тики
22.01.2016 — SiH5 не все тики
25.01.2016 — SiH5 не все тики
26.01.2016 — SiH5 не все тики
27.01.2016 — SiH5 не все тики
28.01.2016 — SiH5 не все тики
29.01.2016 — SiH5 не все тики
01.02.2016 — SiH5 не все тики
02.02.2016 — SiH5 не все тики
03.02.2016 — SiH5 не все тики
04.02.2016 — SiH5 не все тики
05.02.2016 — SiH5 не все тики
08.02.2016 — SiH5 не все тики
09.02.2016 — SiH5 не все тики
10.02.2016 — SiH5 не все тики
11.02.2016 — SiH5 не все тики
16.02.2016 — SiH5 не все тики
17.02.2016 — SiH5 не все тики
18.02.2016 — SiH5 не все тики
24.02.2016 — SiH5 не все тики
25.02.2016 — SiH5 не все тики
26.02.2016 — SiH5 не все тики
09.03.2016 — часть тиков с начала дня не загрузилась с сайта
10.03.2016 — SiH5 не все тики
29.03.2016 — часть тиков с начала дня не загрузилось с сайта
18.04.2016 — SiM5 не все тики
Символ SiH6 там объем был большой в январе
P.s. Сейчас проверил, так и не исправили проблему. Год обещали исправить.
Напишите им на сайт или в тех поддержку. Пусть выяснят в чем различия.
avatar

Александр

Я когда качаю исторические данные с финама, то в каждом году, практически по любому инструменту, есть пару случаев огромных соплей на графике, так что приходится вырезать эти дни полностью. Это технические неполадки — и с этим приходится мириться.
avatar

Антон Ш

 я недавно сравнивал данные с сайта финама с теми, что сейчас есть в квике открывашки. Был неприятно удивлён количеством расхождений. 
avatar

Носорог

Биржа свечные данные не поставляет, поэтому у разных брокеров могут отличаться. Поэтому сам вопрос про «правильные данные» на свечках лишен смысла. Если робот смотрит на цену открытия свечи и принимает решение то это опять же имхо не правильно, он продаст или купит по этой цене? :)
avatar

akuloff

Alexey Kulikov, по-моему не могут. т.к. биржа поставляет все сделки.
соответвенно сделки прошедшие одной и той же минутой у всех брокеров должны быть одни и теже
имхо
avatar

ПBМ

ПBМ, ну вы же точно не знаете алгоритм по которому их брокеры склеивают, то что данные отличаются как раз и подтверждает что алгоритмы разные + пропуски данных могут быть. Если хотите — собирайте сами ордер лог и склеивайте свечки по своему.
avatar

akuloff

Я уж не знаю как у нас, но в Америке брокер обязан дать лучшую цену из доступных ему на рынке. На стаках могут исполнить и лучше рынка, т.к. допускается внутренний роутинг брокера, а именно

  • Your broker may decide to send your order to another division of your broker's firm to be filled out of the firm's own inventory. This is called «internalization.» In this way, your broker's firm may make money on the «spread» – which is the difference between the purchase price and the sale price.
https://www.sec.gov/investor/pubs/tradexec.htm

Если наши работают по тем же принципам, тогда возможно когда триггернули какие-то стоп-заявки, они свелись с вашей заявкой противоположного направления или сам брокер (условно говоря) выступил противоположной стороной сделки. Вы же хотели исполнения, вот вас и исполнили.

avatar

rename37

rename37, На нашем рынке только биржа исполняет заявки, брокеры к этому не имеют ни какого отношения.
вот на MFD еще одна версия
(OHLCV) — 60280;60317;60277;60307;8310


avatar

akuloff

почему сразу кухня? может квик глюканул.
avatar

Андрей К

Андрей К, ну, это решается перезапуском и подкачкой. в моменте могут отличаться, на истории всё подчищается.
avatar

ПBМ

по ордерлогу — 60280 — правильная pastebin.com/Mg94mufP
avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч., спасибо! если можно, ламерский вопрос, а почему открытый интерес там одинаковый?
avatar

ПBМ

ПBМ, У меня позиция:1 контракт, у вас:0. Я вам продаю контракт, теперь у меня:0, у вас:1. Сделка прошла, открытый интерес не изменился, вроде всё ок.
avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч., в каком случае он меняется тогда?
avatar

TovaL

Делаю свечи сам из тиков с ftp.moex.ru. Бывают отличия от финама в ценах open, close, т.к. в исходных тиковых данных для сделок с одним и тем же временем tradeid может идти не попорядку. Финам, по моим исследованиям, упорядочивает ещё и по tradeid.
А вот почему объёмы иногда отличаются, думаю что во времени дело.
avatar

destr

destr, вы просто на выходе своего алгоритма сборки свечей мусор получаете. Кстати, финамовские свечи — они тоже замусоренные, но там другая проблема.
avatar

Юрий Ч.

Юрий Ч., почему мусор, можете раскрыть немного поподробнее? Я просто тоже качаю тики с биржи, но не для свечей а для vwap.
avatar

Zweroboi

Коллеги, так у кого из них нарушения?
avatar

AlexGood


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW