Блог им. bosco

Открытие vs Финами свечки на Si'шке

    • 28 января 2017, 09:53
    • |
    • П М
  • Еще
Задался целью оценить правильность получаемых роботом данных.
Скачал минутки по Si'шке с финама за неделю, с 23го числа.

У меня: Брокер Открытие. Сравниваю с Финамом
23го в 10-02 было
финам (нули из дробей я удалил):
SPFB.Si;1;20170123;100200;60278;60317;60277;60307;8333
открытие:
SPFB.Si;1;20170123;100200;60280;60317;60277;60307;8312

на графике открытия до сих пор такие значения.
вопрос, кто  ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶  из них кухня и какие варианты действий?
до этого момента я искренне полагал что свечки на срочке у всех всегда одинаковые.

★4
33 комментария
У меня вчера нефть в открывашке не закрылась по цене. Контракт мартовский. По всем графикам цену перебили, в открывашке нет. Писать в цб
avatar
Spartanes

нужно сравнить у разных брокеров 

в ВТБ 60280

 

может у финама в терминале по другому, ошибка в данных с сайта? 

avatar
Igr
+5
кто  ̶в̶и̶н̶о̶в̶а̶т̶  из них кухня и какие варианты действий?

Они оба. Переходи на форекс.
avatar
Alemann
+3
У Nettrader'а совпадает с открывашкой.
avatar
Andrew_Kl
Может это dark pool на «едином счете» сработал? По идее они могут не выводить заявку на рынок, а спарить её внутри себя.
avatar
Displacer
Displacer, кто из них они?
avatar
П М
Андрей Андреичъ, у финама volume больше. т.е. сделки прошли, но может отсечка временная разная
avatar
П М
Исторические данные всегда отличаются от реала, иногда и свечей не хватает
avatar
Антон Иванов
Проверил в квике финаме в реалтайме
SPFB.Si;1;20170123;100200;60280;60317;60277;60307;8312
 Данные с сайта, собранные с тиков
SPFB.Si;1;20170123;100200;60278;60317;60277;60307;8333

Видимо какие-то расхождения с сайтом есть.
В квике сейчас данные не загружаются. Смотрел в программе, которая сохраняет котировки.
avatar
Александр
Александр, т.е. проблемы сайта финама? ну ок, спсб. мне достаточно в принципе что у брокера норм
avatar
П М
ПBМ, Проблемы с сайта финама. Но у них есть глюки, например у них больше 1 млн. тиковых данных не отдает. Поэтому при сильной активности по си данные могут быть не все.
avatar
Александр
Александр, гидра у финам нормально выкачивает, ограничения преодолевает.
avatar
Андрей К
Андрей К, Ни фига она не качает, потому что глюки на сервере.
Вот вам список. Может поправили, я не проверял. Но можете попробовать.
24.08.2015 — 03.09.2015 по SiU5 не все тики есть
24.11.2015 по SiZ5 не все тики есть
20.01.2016 — 21.01.2016 SiH5 не все тики
22.01.2016 — SiH5 не все тики
25.01.2016 — SiH5 не все тики
26.01.2016 — SiH5 не все тики
27.01.2016 — SiH5 не все тики
28.01.2016 — SiH5 не все тики
29.01.2016 — SiH5 не все тики
01.02.2016 — SiH5 не все тики
02.02.2016 — SiH5 не все тики
03.02.2016 — SiH5 не все тики
04.02.2016 — SiH5 не все тики
05.02.2016 — SiH5 не все тики
08.02.2016 — SiH5 не все тики
09.02.2016 — SiH5 не все тики
10.02.2016 — SiH5 не все тики
11.02.2016 — SiH5 не все тики
16.02.2016 — SiH5 не все тики
17.02.2016 — SiH5 не все тики
18.02.2016 — SiH5 не все тики
24.02.2016 — SiH5 не все тики
25.02.2016 — SiH5 не все тики
26.02.2016 — SiH5 не все тики
09.03.2016 — часть тиков с начала дня не загрузилась с сайта
10.03.2016 — SiH5 не все тики
29.03.2016 — часть тиков с начала дня не загрузилось с сайта
18.04.2016 — SiM5 не все тики
Символ SiH6 там объем был большой в январе
P.s. Сейчас проверил, так и не исправили проблему. Год обещали исправить.
avatar
Александр
Напишите им на сайт или в тех поддержку. Пусть выяснят в чем различия.
avatar
Александр
+3
Я когда качаю исторические данные с финама, то в каждом году, практически по любому инструменту, есть пару случаев огромных соплей на графике, так что приходится вырезать эти дни полностью. Это технические неполадки — и с этим приходится мириться.
avatar
Антон Ш
 я недавно сравнивал данные с сайта финама с теми, что сейчас есть в квике открывашки. Был неприятно удивлён количеством расхождений. 
avatar
Носорог
+2
Биржа свечные данные не поставляет, поэтому у разных брокеров могут отличаться. Поэтому сам вопрос про «правильные данные» на свечках лишен смысла. Если робот смотрит на цену открытия свечи и принимает решение то это опять же имхо не правильно, он продаст или купит по этой цене? :)
avatar
akuloff
Alexey Kulikov, по-моему не могут. т.к. биржа поставляет все сделки.
соответвенно сделки прошедшие одной и той же минутой у всех брокеров должны быть одни и теже
имхо
avatar
П М
ПBМ, ну вы же точно не знаете алгоритм по которому их брокеры склеивают, то что данные отличаются как раз и подтверждает что алгоритмы разные + пропуски данных могут быть. Если хотите — собирайте сами ордер лог и склеивайте свечки по своему.
avatar
akuloff

Я уж не знаю как у нас, но в Америке брокер обязан дать лучшую цену из доступных ему на рынке. На стаках могут исполнить и лучше рынка, т.к. допускается внутренний роутинг брокера, а именно

  • Your broker may decide to send your order to another division of your broker's firm to be filled out of the firm's own inventory. This is called «internalization.» In this way, your broker's firm may make money on the «spread» – which is the difference between the purchase price and the sale price.
https://www.sec.gov/investor/pubs/tradexec.htm

Если наши работают по тем же принципам, тогда возможно когда триггернули какие-то стоп-заявки, они свелись с вашей заявкой противоположного направления или сам брокер (условно говоря) выступил противоположной стороной сделки. Вы же хотели исполнения, вот вас и исполнили.

avatar
rename37
+1
rename37, На нашем рынке только биржа исполняет заявки, брокеры к этому не имеют ни какого отношения.
avatar
Александр
вот на MFD еще одна версия
(OHLCV) — 60280;60317;60277;60307;8310


avatar
akuloff
почему сразу кухня? может квик глюканул.
avatar
Андрей К
Андрей К, ну, это решается перезапуском и подкачкой. в моменте могут отличаться, на истории всё подчищается.
avatar
П М
+1
по ордерлогу — 60280 — правильная pastebin.com/Mg94mufP
avatar
Юрий Ч.
Юрий Ч., спасибо! если можно, ламерский вопрос, а почему открытый интерес там одинаковый?
avatar
П М
+1
ПBМ, У меня позиция:1 контракт, у вас:0. Я вам продаю контракт, теперь у меня:0, у вас:1. Сделка прошла, открытый интерес не изменился, вроде всё ок.
avatar
Юрий Ч.
Юрий Ч., в каком случае он меняется тогда?
avatar
TovaL
+1
Делаю свечи сам из тиков с ftp.moex.ru. Бывают отличия от финама в ценах open, close, т.к. в исходных тиковых данных для сделок с одним и тем же временем tradeid может идти не попорядку. Финам, по моим исследованиям, упорядочивает ещё и по tradeid.
А вот почему объёмы иногда отличаются, думаю что во времени дело.
avatar
destr
destr, вы просто на выходе своего алгоритма сборки свечей мусор получаете. Кстати, финамовские свечи — они тоже замусоренные, но там другая проблема.
avatar
Юрий Ч.
Юрий Ч., почему мусор, можете раскрыть немного поподробнее? Я просто тоже качаю тики с биржи, но не для свечей а для vwap.
avatar
Пафос Респектыч
Коллеги, так у кого из них нарушения?
avatar
AlexGood

полезные записи за 24 часа

★8 21 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
★4 39 2 года инвестиций позади. Перешагнул планку в 1 млн руб.
★4 10 📘Лучшие книги по инвестициям
★4 10 Пополнил брокерский счёт на 200 000 в июне. Что купил? Часть 2
★3 19 Когда денежная масса выплеснется на рынок?
★3 29 Когда кончится это бл... о? Пусть рухнет нефть.
★4 13 Что за Юанем торгуют на Мосбирже. Женьминьби. Юань оншорный CNY и оффшорный CNH. Могут ли перекрыть мостик? И отдельно для России?
★3 6 Самые дешевые бумаги - это первый эшелон, в нефтянке имеет смысл держать 3 компании: Роснефть, Лукойл, Газпромнефть — Максим Орловский в интервью РБК
★2 45 Россиянам в среднем нужно 70 тыс. руб. на каждого члена семьи.
★2 8 Трансляция дебат на русском
+123 21 🎭 "IPO Всеинструменты". Продажное мнение блогеров. Вся правда
+100 90 Как вы там, покупаете новые тачки?
+79 18 Конфа Смартлаба, вид со сцены и мои грехи (не тяжкие)
+75 9 Мои итоги июня
+75 45 Россиянам в среднем нужно 70 тыс. руб. на каждого члена семьи.
+74 18 Совкомфлот: обновление некоторых инвестиционных тезисов - выросли ли риски и стоит ли продавать акции?
+71 99 Дебаты дебилов
+58 27 Про гур типа Орловского
+58 39 2 года инвестиций позади. Перешагнул планку в 1 млн руб.
+58 50 Что я узнал о биотехе Промомед после разговора с владельцем компании Петром Белым?

самые обсуждаемые сегодня

99к Дебаты дебилов
90к Как вы там, покупаете новые тачки?
45к Россиянам в среднем нужно 70 тыс. руб. на каждого члена семьи.
39к ВЕЧНЫЕ фьючи, ФАНДИНГ и ЦБ РФ
31к С Байденом что то случилось?
27к Про гур типа Орловского
38к "Выжить" на 713 тысяч рублей: Обзор трат успешного Миллионера за май 2024
27к Почему я не покупаю акции
25к Ребалансировка портфеля. А кто сказал как надо делать?
19к Газпром по 45? Или 145?

теги блога П М

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн