Прошел месяц с дня начала теста — 8 октября.
Сказать, что я недоволен результатом будет большой неправдой. Очень доволен.
Алгоритм торговли у меня существует давно, все проблемы были в исполнении и в ожидании момента исполнения сделки.
Как я уже писал в одной из предыдущих публикаций, напряжение, чтобы не пропустить момент входа/выхода не проходит бесследно. Ожидание — это тоже принятие решений и тоже стресс-фактор, хоть и менее значимый, чем затяжная серия убытков. И ожидание и убытки почти в одинаковой мере могут приводить к постепенной утрате адекватности восприятия ситуации, следующая фаза — тильт и все его последствия.
При автоматизации торговли фактор ожидания исчезает — этим занят робот, а него нет эмоций и боязни пропустить нужный момент (даже если и пропустит). Также нет и психологической привязанности к выстраданной позиции, когда она начинает вместо прибыли приносить убыток. Робот без всяких условий и оговорок закроет ее при изменении ситуации, зафиксирует убыток и будет ждать новых сигналов и новых трейдов.
Отсутствие психологической напряженности не могло не сказаться на результатах.
При ручной торговле из-за усталости и из-за лудоманских наклонностей я склонен к завышению риска и стремлении быстро срубить короткие большие деньги. Иногда это удавалось, иногда нет. Большие прибыли чередовались со сливами, а попытки долгосрочной торговли чаще всего заканчивались крахом после достижения достаточно высокой планки — не срабатывали тормоза в плане ограничения риска.
Автоматизация снимает психологическую зависимость от позиции, а отсутствие стресс-факторов позволяет сохранять адекватность и не совершать необдуманных поступков, которые впоследствии ничем, кроме кратковременного помешательства по названию тильт объяснить нельзя.
О результатах.
Если коротко, то прибыль месяца 316.6% при просадке 34.58%, полученной в начале тестирования на выходе шоковых новостей. В дальнейшем мы учли специфику автоматизированной торговли и перед выходом шоковых новостей выключали робот, закрывая все позиции вручную, что позволило обойтись без ощутимых провалов в балансе и эквити.
Что будет в дальнейшем и поможет ли этот рецепт во всех случаях будущее покажет.
С ожидаемыми новостями бороться выключением робота можно, но в случае неожиданных событий и прилета черного лебедя шансы получить новую просадку остаются. Но они (шансы на крах) и так всегда присутствуют в практике торговли.
Планы на ближайшее будущее.
Завтра наращиваем объем торговли на реале до денег тоже небольших, но которые уже что-то значат. Торговать будем с использованием рибейт-сервиса, чтобы получать дополнительные 1-2% дохода в день за возврат части спреда от объема торговых сделок.
Баланс счета.
Мониторинг счетов.
Всем удачи!!!
SWT-метод. Теория и практика применения
Параметры волн SWT-метода
Кстати, никакого противоречия тезису на картинке. Джобс сделал лучше. :)
P.S. Хотя мое мнение — впарить народу пятидолларовую херню за штуку баксов — это конечно талант уникальный. Может за это и поплатился диагнозом и скорой смертью. И нужны ему теперь эти деньги?
Прочем это тенденция: www.drive2.ru/b/1728201/
P.P.S. Ладно Джобс. Я в таких случаях, когда мне козыряют авторитетом, задаю вопрос: Ладно Джобс или кто иной. А что сделал САМ человек, козыряющий известной фамилией? Какими СВОИМИ достижениями он может гордиться?
…
1:9. Что было, то и будет; и что делалось, то и
будет делаться, и нет ничего нового под солнцем.
1:10. Бывает нечто, о чем говорят: «смотри, вот это
новое»; но это было уже в веках, бывших прежде нас.
Насчет приплел. Ну и что. Имею право. Тем более в комментариях к своей теме. Тем более, что в контексте всего сообщения это значит только одно — автор понимает, что его исследования тоже не являются уникальными и что кто-то наверняка уже делал или пытался делать что-то похожее. Но это не мешает автору делать свою работу и делать ее хорошо.
Насчет достижений Джобса, еще раз повторю, вы тот тут причем. Это его достижения, а не ваши. И если вы осуждаете меня и мою работу, которая мне нравится, мои достижения, какими бы они ни были, но говорите при этом, что кто-то ДРУГОЙ (не вы) что-то ДРУГОЕ сделал лучше, то во-первых причем тут я и причем тут вы. Это как хилые дворовые пацаны друг друга пугают местным авторитетом, записываясь к нему в друзья. Но даже если Джобс и числится у вас в корешах, то вы к его достижениям все равно не имеете ни малейшего отношения.
Насчет меня, пишу что хочу и то, что мне хочется написать.
Насчет вас. Пишите, что хотите. Я вероятнее всего даже читать не буду ваши сообщения, если вы не будете залезать с комментариями в мою тему. Но в моей ветке пишите без ваших домыслов. И если что-то утверждаете, относительно меня, то факты в студию плиз, я имею ввиду продажи роботов. Еще одно голословное утверждение без подтверждения фактов и мгновенный бан. Пустого пи… дежа не потерплю.
в общем, концепт зачётный, спасибо! )))
1 — рынки относятся к системам, достоверное прогнозирование поведения которых принципиально невозможно;
2 — SWT метод позволяет что происходит с тенденциями и выработать сценарии дальнейшего развития.
из этого следует, что есть формации движения цены (пилообразное) способные уничтожить (существенно сократить) депозит, но пока их нет, да есть возможность заработать.
Т.к. были приняты рабочие ТФ 3 уровня — т.е. не ниже часовых и закрытие позиций до критических новостей, складывается мнение, что авторы еще в процессе изучения созданной базы.
В статье не раскрыт расчет, мне было б интересно узнать, такие понятия как «весовые коэффициенты трендов» — позволяющие понимать силу тренда, и «энергия волн», «полоса частот волн».
В целом описали зависимый от наличия тренда отслеживающий метод и создали индикаторы к нему. Тоже докапался до подобных соображений, но предпочел внутридневную торговлю с рабочим ТФ = Н1, М5
Успехов всем нам.
«Т.к. были приняты рабочие ТФ 3 уровня — т.е. не ниже часовых и закрытие позиций до критических новостей, складывается мнение, что авторы еще в процессе изучения созданной базы.» — это не так, 3 волны на графике одного таймфрейма, но в анализе используется вся шкала на всех таймфреймах.
«из этого следует, что есть формации движения цены (пилообразное) способные уничтожить (существенно сократить) депозит, но пока их нет, да есть возможность заработать.» — примерно так, если не вдаваться в детали и убрать из скобок слово пилообразныое.
«В статье не раскрыт расчет, мне было б интересно узнать, такие понятия как «весовые коэффициенты трендов» — позволяющие понимать силу тренда, и «энергия волн», «полоса частот волн».» — весовые коэффициенты появились потом, в статьях о них нет, но есть в блоге, п.5 раздела «Теория...»: swt-metod.blogspot.com.by/p/blog-page_22.html.
Насчет полос частот и энергии волн — вы невнимательно читали. Все оговорено в статьях, конкретно и точно.
И на закуску о прогнозировании.
Тут нет никаких противоречий.
Я могу сказать только одно, каким будет примерный результат движения, если происходящие процессы будут продолжены без изменений характера движущих сил.
Но я действительно не могу сказать, что произойдет через 5 минут или даже через минуту. Если бы это было не так, все было бы совсем красиво, но это был бы не рынок.
Рынок в силу своей природы неустойчив, в любой момент и в любом состоянии мельчайшее движение может нарушить неустойчивое равновесие и привести к микрокатастрофе, которая может пейти в макрокатастрофу. Образно говоря, инерционный танкер водоизмещением сотни тысяч тон может мгновенно превратиться в истребитель с вертикальным взлетом со всеми вытекающими последствиями для динамики цен…
"… Но я действительно не могу сказать, что произойдет через 5 минут или даже через минуту". — но я так думаю, что....:)
2. Очень интересно ответили, что если процессы будут продолжены без изменения характера движущих сил — можно сказать результат движения. Осталось своевременно и на ранних стадиях научиться осознавать наличие этих изменений, с высокой точностью и тогда — вуаля — готов метод для работы на разворотах.
P.S. Я пока что стараюсь в это время выключать робот и изучаю, что было бы, если… Вроде фатальных последствий нет.
Статья 2, страницы 48-49: belisa.org.by/pdf/Publ/Art7_i9.pdf
Статься 3, часть 2, страница 31: belisa.org.by/pdf/Publ/Art4_i18.pdf
Да и в блоге об этом сказано, только не так подробно.
Так что можете сразу переходить к следующей фазе: демка — ..., на реале все будет не так, форекс — лохотрон, ну и т.д.
У меня на большее фантазии не хватает. :)