Бэнкинг по-русски: разбор полетов: розничное фондирование и корпоративный портфель..

В предыдущем разборе мы проанализировали проблемы Розничных банков.

Сегодня же предлагаю Вашему вниманию посмотреть изнутри на кредитную организаций из «второй сотни», яркого представителя Кэптивных банков, финансирующих в основном собственные проекты акционеров за счет вкладов населения.

С чем он вошли в кризисный 2015 год:

Итак, общий баланс за последние полгода, активная часть:
 

тут у нас все грустненько:

— Значительное снижение (на порядок) мнгновенной ликвидности

— кредитный портфель юрикофф, обеспеченный залогами менее чем на 10% 

— выросший в разы портфель вообще ничем не обеспеченых кредитов физикам 

— балансовое отсутствие просрочки физиков, а значит и отсутствие резервов на это

— полный слив портфеля ценных бумаг

— появившийся в конце октября валютный кредит нерезу, очень похожий на сумму суборда, учитываемого в капитале банка


Пассивную часть изучим за год:


тут у нас все оригинальненько:

- Несколько госструктур держат в банке свои остатки (40502 и 40602) и судя по смешным оборотам по этим счетам это некая разнавидность «понятийного депозита» 

— коммерческие же юрики как раз увели более 80% остатков, крысы бегут с корабля ??

— при этом банк сумел за год увеличить более чем вдвое вклады физиков, чем с лихвой компенсировал все оттоки, так ли это ???

Однако радужная картинка заканчивается после открытия оборотов по клиентским счетам:




В декабре 2014 многократно вырос оборот по текущим счетам 40817 и депозитным 42306 вкладчиков и примерно на такую же суммы вырос и оборот по рублевой кассе.

тут есть несколько гипотез:

1. — 90% вкладчиков  в декабре переложили свои депозиты на более выгодных условиях ;) — тогда учитивая текущуб ставку банка более 20% по вкладам и отток бесплатных остатков, средневзвещенная стоимость пассивов должна была вырасти в разы, а этого не произошло.

2. произошло что-то наподобие историй  Мособлбанка и Волгакредита (подробнее можно прочесть по ссылкам)

3. комбинированная версия... 


в любом случае, с такой доходностью  размещения активов:


20% годовых по вкладам в размере 21 млрд не отбить никак, а банк продолжает их активно привлекать!!!!
Про то что кредиты длинные а пассивы по сути короткие я умолчу, про валютный перекос позиции тоже, это мелочи жизни

ну и про обнальные схемы с использованием кредита физику под залог собственного векселя приобретенного юриком с последующим схлопованием обязательств тоже нет так и страшно тем более всего-то полярда прошло, так на семечки :

p.s. — Резюмируем — «идеально надежный банк» с абсолютно дисциплинированными заемщиками, залогов не дают, но и просрочку не допускают $)