Блог компании OsEngine | Секторы в алго. Лекция №4. Тесты и оптимизация

Всем привет!

Сегодня вышла заключительная лекция из курса «Секторы в алго». В этой лекции загрузим исторические данные по всем бумагам комплекта, прогоним трёх роботов в тестере. Затем перейдём в оптимизатор и на примере робота BollingerMomentum разберём, как пошагово подбирать параметры и не перегрузить свой компьютер.

Темы:
1. Загружаем исторические данные: 40 акций и фонд ликвидности LQDT
2. Тестируем весь комплект роботов: BollingerMomentum, AlligatorTurtle и TMON Rebalancer
3. Разбираем результаты: эквити, прибыль, просадка
4. Оптимизируем BollingerMomentum
5. Ограничения оптимизатора

Ссылка на лекцию 👇
https://www.tbank.ru/invest/social/profile/Trading_boost_camp/385e1c3f-eb00-4905-9f8c-fb33809960ae/

https://smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1024149.php

Скачать OsEngine: https://github.com/AlexWan/OsEngine

Официальная поддержка OsEngine в MAX: https://max
Канал Научный трейдинг в MAX: https://max.ru/

Поддержка OsEngine в Телеграм: https://t.me/osengine_official_support 
Канал Научный трейдинг (Bad Quant) в Телеграм: https://t.me/bad_quant