Симуляция цены Акции #algotrading #risk

Чуть улучшил модель. Графики серым цветом реальные цены, черный симуляция. Последний график, линия это совпадение по моментам.




Таки есть заметное отклонение по дрифту (первая точка на графике моментов μ), но я его в любом случае собираюсь принудительно менять на среднее предсказываемое текущими ценами опционов, так что не критично.

Эта модель закрывает почти все вопросы по средне-долго срочному трейдингу портфеля кеш | акция А (плюс позиция опционов на А), включая риск, опционы, пропорции портфеля, ребалансировку и т.п.

Но, не может ответить на очень важный вопрос — портфель из 3х позиций кеш | акция А | акция Б (плюс позиции опционов на А и Б). Для этого нужна симуляция A и B с учетом корреляций. Чем я сейчас и занимаюсь...