Краткое описание ТС. Продолжение.

20 июня 2013, 14:30
|
sidyuk 63

Риск менеджмент. И примерные характеристики. системы.

Для маленького капитала Риск на сделку 1%. Если не лезть в непонятные какие-то боковчки и прочее, то чисто отмена сценария примерно 25% всех сделок.ещё процентов 15 отрисует шип (скорее всего срубит слишком близкий стоп). Около 10% не достигнет цели, но будет выход в бу (в бу переносится, когда цена вышла из флага ).
Ну будем упрощённо считать по максимуму 45% профитных сделок (до цели )
и 55% чисто убыточных. Хотя можно добиться чуть лучших показателей .

И того по формуле мат ожидания :

ПР х пр% - Лс х лс% =

45 х 2.5 - 55 х 1 = 57,5%.

В год по двум инструментам (торгуется порознь и параллельно- где есть сигнал) примерно 150 ...200 сделок.
80..100% в год при ударной работе. В которой главное — не делать лишних мусорных сделок .

Больше всего ложных сигналов бывает в летние месяцы, когда рынок стоит в боковичке.Июль-август примерно. В этом году посмотрим, может не будет летнего боковика.

Ключевые слова:
интрадей лайт

2 комментария

Кстати отрисованный шип не отменяющий сценарий — даёт перезаход, сигнал считается более сильным, чем изначально.
Если удаётся перезайти без нарушения соотношения профит/лось то сделка как правило вытаскивает день в плюс.

sidyuk 63

20 июня 2013, 14:57
Ответить

Да, надо прямо сказать эта система не вытащит несколько тырок в мульён, и к тому же она очень скучная, драйва в ней мало (при соблюдении РМ), Однако у неё есть ряд положительных моментов:
Первое это: система работает и прёт потихоньку как танк.
Второе это: с Чуть бОльшим капиталом её можно использовать и на ММВБ, а там добавляется ещё несколько трендовых инструментов.
Третье это: Ситему можно применять и на более старших таймфреймах. Делается перерасчёт рисков. Чем больше тф — тем больше риск на сделку.
Чем больше капитал, тем меньший внутридневной риск на сделку (в %) следует ставить. Плавность хода — за счёт диверсификации.

sidyuk 63