SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
теги блога Stanis
- срочный рынок
- bitcoin
- CNYRUB
- ethereum
- eurrub
- EURUSD
- FORTS
- IMOEX
- quik
- RGBI
- Si
- акции
- арбитраж
- аэрофлот
- банки
- БРИКС
- брокеры
- бюджет
- валютные опционы
- валютные фьючерсы
- вечные фьючерсы
- вечный фьючерс
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- втб брокер
- выбор брокера
- газпром
- гарантийное обеспечение
- геополитика
- ГО
- дивиденды
- доллар
- доллар рубль
- Дональд Трамп
- золото
- иис
- Индекс МБ
- инфляция
- инфляция в России
- календарные спрэды
- календарь инвестора
- керри-трейд
- Китай
- Ключевая ставка ЦБ РФ
- коллатеральные фьючерсы
- конференция смартлаба
- криптовалюта
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- маржируемые опционы
- Минфин
- Московская Биржа
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- натуральный газ
- нефть
- Новости
- облигации
- обучение опционам
- опционы
- опционы волатильность
- опционы на SI
- опционы на доллар
- опционы на золото
- открытие брокер
- ОФЗ
- оффтоп
- парный трейдинг
- позиционный трейдинг
- политсрач
- премиальные опционы
- природный газ
- самолет
- санкции
- санкции сша
- сахар
- сбербанк
- СВО
- синтетика
- смартлаб
- СПб Биржа
- спрэды
- статистика
- стрэддл
- США
- тарифы брокеров
- торговые сигналы
- торговый софт
- трейдинг
- Украина
- фандинг
- форекс
- фьючерс mix
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- хеджирование
- ЦБ РФ
- экономика
- экономика России
- юань
Много было слов про ЕБС/ЕДП, про включение туда опционов, премиальных и маржируемых.
Год закончился, а воз и ныне там...
Например, ВТБ ответил, что поскольку по этим активам он не является налоговым агентом, то переоценку не производит.
Считайте, мол, сами вручную.
Много полезных фишек он игнорирует.
По графикам, виджетам и полной трансляции котировок по торгуемым активам.
АЛОР пытается что-то передовое в АСТРАС внедрить, но не хватает у него ресурсов.
кстати, а с графиков можно выставлять заявки?
напишите на форум про свой трабл.
когда-то квиковцы лично ездили по профикам и записывали все пожелания.
мы им с коллегами много чего попросили внедрить.
прошли годы — и ни-че-го из желаемого не появилось (((
smart-lab.ru/blog/744930.php
Я отписывался у них. Баги фиксили буквально за пару недель.
надеюсь, и наш форум они хоть иногда читают)
уважаемый, постоянно пишу и что-то прошу улучшить.
и на на биржу, и в квик, и брокерам.
что-то делают, но обычно ответ один — записываем пожелание, по возможности реализуем.
нет ресурсов, нет спецов…
у меня нет никаких иллюзий.
а вы лично писали на биржу или брокерам про баги?
отвечают и исправляют?
да пусть постит, была бы польза.
отвечала бы на комменты к своим постам.
да в принципе оно нормальное, если бы еще брокеры не своевольничали и неттировали все по бирже.
а так желание снять лишнюю шкурку с клиентов, например, по премиальникам с непомерно большой комиссией за малые лоты приводит к тому, что ПО становятся неинтересными и малоликвидными.
По поводу скачков ГО я сейчас переписываюсь с биржей)
Для себя уже решил, что если толка не будет, буду жаловаться в ЦБ.
Вот.
это хорошо.
но шортов на премиальных так и нет.
спрэдов между фьючами тоже.
втб тоже мой брокер, про все баги много писал им.
пусть исправляют, если считают себя флагманом рынка)
да, но зачисление то только следующим днем (
Вчера в 21-20 заказал.
Пара минут и готово.
Значит у вас какой-то другой ВТБ, я, если с брокерского вывожу после 18-00, то приходят они на банк только утром(((
И если уже чего желать ВТБ, то я бы им пожелал реализовать для своих клиентов вывод день-в-день вместе с продажей активов, как у тинька)
*время, разумеется, МСК.
специально ради вас сделаю эксперимент), дождусь купона и в 21-20 по Москве сделаю вывод… посмотрим)
Не в курсях. Я про чистую маржу говорю.
Купил-продал-вывел!
да разницы особой нет, если есть доступный для вывода остаток, а откуда он берётся, дело десятое… Просто еще полгода назад в самом приложении была приписка (когда формируешь поручение на вывод), типа вывод после 19.00 зачисление следующим днем. Сейчас такой приписки нет, может действительно что-то поменялось, но в любом случае, пока сам не увижу — не поверю)
Я ТОЛЬКО через приложение Мои инвестиции. И вот там эта «приписка» про вывод до 22-х часов не так давно (неск. месяцев) как появилась.
Вы через Личный кабинет отдаёте распоряжения?
тоже через Мои инвестиции, проверим, не проблема)
В частности этим временным расширением до 22-00.
Ибо спекулирую на Срочке. Раньше (18-30) это время даже не закрывало окончание Основной сессии (18-50).
А щяс уже даже глубоко в вечёрку заходит промежуток.
тогда вам нужно просто перейти на премиальные опционы.
у них нет ежедневной маржи.
купил/продал — и ждешь экспирации.
все уже давно придумано до нас )
«хватит уже пересчитывать стоимость купленных -проданных фьючерсов каждый клиринг»
замените фьючи на синтетические через премиальны опционы — и ваше пожелание исполнится.
не благодарите)
???
«у нас нет возможности с одно счета торговать премиальными и поставочными»
именно с моносчетов так и торгую в Алоре и ВТБ.
и все спокойно закрывается на экспирацию автоматом или вручную досрочно.
писал несколько постов про арбитражи ПО/МО на дату ЭКСПИРАЦИИ.
все закрывается автоматом.
если у брокера неттинг «все по бирже».
тонкий момент — даты экспираций ПО и МО теперь совпадают по дате и времени, а раньше не совпадали.
даты экспирации фьючерсов и опционов отличаются на один день.
поэтому если у вас ПОСТАВОЧНЫЕ фьючерс и опцион, то на экспирацию получаете БА — акцию или фьючерс.
по Si у нас поставка только по опционам, фьючерс всегда был расчетным.
премиальные опционы только РАСЧЕТНЫЕ.
все эти нюансы важны, если применяется синтетика
и еще одно — у ВТБ, например, все поставочные ФЬЮЧЕРСЫ закрываются принудительно без поставки.
У некоторых брокеров выход на поставку возможен, если у вас есть обеспечение.
Иначе закроют принудительно.
Вот теперь, наверное, все на эту тему.
Также есть разница для синтетики, какой фьючерс — календарный или вечный.
Тут тонкость в фандинге.
А так в общем плане можно синтезировать любые доступные деривативы.
«Надо бирже прекратить заниматься перерасчетом купленных фьючерсов с начислением списанием маржи на каждом клиринге, вот и всё.»
не получится, так как это маржируемый контракт.
если заменить фьючерс спотом, только тогда условно маржи не будет с ее влиянием на ГО, а только переоценка стоимости актива.
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять ответы.
Залогиниться
Зарегистрироваться