Точность GARCH/ARIMA

Я умышленно отказался от сложных моделей. Потому что было непонятно какой результат они дают. И использовал простые, прозрачные и интуитивно понятные модели. Сейчас боль менее понятно зачем нужен GARCH/ARIMA и т.п. и область их применимости.

Нужно разбить модель на 2 части.

Нормальную <0.95-0.97 квантиль 

Где много данных, спокойная случайность, работает закон больших чисел. Здесь GARCH/ARIMA и т.п. сложные модели оправданы и могут дать хорошие результаты и высокую точность.

Ненормальная >0.95-0.97 квантиль

Не работает ничего кроме очень грубых прикидок, сложные модели бессмысленны, по сути модель составляется вручную на основе здравого смысла и визуальной оценки графиков и каких то очень простых и грубых оценок.

Тщательно готовить данные

Смотреть чтобы не было перекосов как попадания одного из праметров модели только на кризис, или наоборот ни разу не попадания. И т.п.