Блог им. AlexeyPetrushin

Волатильность на удивление стабильна по времени

Практически одинаковые значения/изменения волатильности (бегущее среднее отклонение) за всю историю АМД (у других акций также).

Волатильность на удивление стабильна по времени
В лог маштабе

Волатильность на удивление стабильна по времени


И, «волатильные» акции как AMD, NEM — имеют стабильно высокую волатильность, без сюрпризов. А вот «низковолатильный» MCD — наоборот, периоды тихие, и может удивить внезапным прыжком.

Волатильность на удивление стабильна по времени

376
6 комментариев
Это странно. За этот период как минимум 3жды сменились инструменты трейдинга. Полуручной до 80х, затем первые алготрейдеры до 200х, и дальше уже множество мощных фондов алготрейдеров.

Плюс, сменилось концентрация капиталла, появились суперфонды с триллионами долларов.

Плюс информационная революция.

А волатильность, никаких изменений.
avatar
Alex Craft
smart-lab.ru/blog/327219.php
А волатильность, никаких изменений
кого-то из вас заносит ...
avatar
wistopus
Распределение отклонений получается вполне близкое к нормальному (логарифм изменений скользящего абсолютного медианного отклонения от логарифма годовой прибыли акции).

Макдональдс



Микрософт






avatar
Alex Craft
+1
Волатильность — это работа ММ. Работа ММ меняется в зависимости от прихода новых денег/хайпа в акции, изменеие фри-флоат (т.е. корпоративной политики) в т.ч. идет разбивка у него по чеку, да много чего еще влияет на работу мм))))… Вола — рукотворное творение! Не благодарите)
avatar
Head of Algonaft'$
именно поэтому и существуют системы торговли волатильность, в основном на опционах, но деньги там, как и везде, трудные
avatar
amberfoxman
+1
пишете по делу, но суховато, нет хайпа — нет выхода в топы — низкая видимость — в том числе не видят люди, которые могли бы сделать ценные замечания, а такие тут есть
например, это топик мог бы называться, утрирую, Грааль торговли волатильностью — 146% годовых
avatar
amberfoxman

Читайте на SMART-LAB:
Не забываем про ESG
Сегодня агентство «Эксперт РА» подтвердило наш ESG-рейтинг на уровне ESG-AА , прогноз – «стабильный» . Это означает очень высокий уровень...
Фото
X5 Group
14:54
Фото
📈 Факторы победы: как будут определены победители MOEX AI Invest Challenge
Мы запустили конкурс для управляющих компаний и профессиональных участников. Он призван выделить и отметить лучшие на рынке инвестиционные...
Фото
moscow_exchange
14:55
Фото
Как мы работаем с обратной связью от инвесторов
Обратная связь от инвесторов для нас — это не формальность, а часть ежедневной работы. Она помогает увидеть бизнес глазами тех, кто...
Фото
MGKL
10:02

полезные записи за 24 часа

★7 5 НАЛОГ НА ВКЛАДЫ за 2025 год. Сколько, с кого и когда возьмут?
★6 7 🔥 ТОП-10 лучших дивидендных акций с доходностью от 15% до 19% на ближайшие 12 месяцев от УК Доход
★5 4 10 надежных корпоративных облигаций с рейтингом А и А+
★5 4 Итоги уходящего года и шокирующие прогнозы на 2026-й
★4 11 Список миркоинов по версии АТОНа:
★4 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!
★4 2 Инфляция к середине декабря — дефляция цен на бензин, помидоры и свинину способствуют низким темпам, но инфляционные ожидания показали реальность
★3 6 "Хочу подарить акции на Новый год" - пошаговая инструкция для инвестора
★3 9 ⚒️ Инвесторов и трейдеров оставили без новогодних праздников
★3 33 ⭐️Что с Монополией ❓ 😡Какую серию Южного парка это напомнило ❓ И сколько облигаций «обернулось» с момента дефолта ❓
+120 13 Налог на сверхприбыль банков, новые санкции и ребалансировка индекса🔥Акции и инвестиции
+100 13 Изменение рейтингов в банках
+95 9 ⚒️ Инвесторов и трейдеров оставили без новогодних праздников
+97 23 Азия. Пятница.
+87 2 Грузоперевозки по ЖД за ноябрь 2025 г. — после октябрьского роста в ноябре снижение, страдают металлурги и нефтяники!
+85 20 Портовый срез #4: Как порты справляются с атаками украинских БПЛА и в каких российских товарах есть тенденции к росту экспорта?
+79 60 Мой ответ на тезис "о завершении медвежьего цикла" на рынке....
+71 63 Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
+67 33 ⭐️Что с Монополией ❓ 😡Какую серию Южного парка это напомнило ❓ И сколько облигаций «обернулось» с момента дефолта ❓
+63 98 Индекс МБ сегодня

самые обсуждаемые сегодня

98к Индекс МБ сегодня
65к Тимофей, куда сходить с детьми в питере?
63к Молодец ЦБ, опять ты трахнул рынок и экономику
45к Почему в Европе такая низкая инфляция и рост ВВП выше чем у нас?
46к ЦБ, снижай ставку 200 бп сегодня! Никто не будет против! Особенно Дерипаска с Евтушенковым
29к Вопрос для "биткоиноведов". Что это за непонятная зверушка похожая на флешку? Подозреваю что никто не ответит на сей простой вопрос
29к Метод Геллы. На дне (bitcoin)
26к ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ БОГАТСТВА
22к Ситуация на текущий момент
23к Азия. Пятница.

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн