Блог им. AlexeyPetrushin

Волатильность на удивление стабильна по времени

Практически одинаковые значения/изменения волатильности (бегущее среднее отклонение) за всю историю АМД (у других акций также).

Волатильность на удивление стабильна по времени
В лог маштабе

Волатильность на удивление стабильна по времени


И, «волатильные» акции как AMD, NEM — имеют стабильно высокую волатильность, без сюрпризов. А вот «низковолатильный» MCD — наоборот, периоды тихие, и может удивить внезапным прыжком.

Волатильность на удивление стабильна по времени

380
6 комментариев
Это странно. За этот период как минимум 3жды сменились инструменты трейдинга. Полуручной до 80х, затем первые алготрейдеры до 200х, и дальше уже множество мощных фондов алготрейдеров.

Плюс, сменилось концентрация капиталла, появились суперфонды с триллионами долларов.

Плюс информационная революция.

А волатильность, никаких изменений.
avatar
Alex Craft
smart-lab.ru/blog/327219.php
А волатильность, никаких изменений
кого-то из вас заносит ...
avatar
wistopus
Распределение отклонений получается вполне близкое к нормальному (логарифм изменений скользящего абсолютного медианного отклонения от логарифма годовой прибыли акции).

Макдональдс



Микрософт






avatar
Alex Craft
+1
Волатильность — это работа ММ. Работа ММ меняется в зависимости от прихода новых денег/хайпа в акции, изменеие фри-флоат (т.е. корпоративной политики) в т.ч. идет разбивка у него по чеку, да много чего еще влияет на работу мм))))… Вола — рукотворное творение! Не благодарите)
avatar
Head of Algonaft'$
именно поэтому и существуют системы торговли волатильность, в основном на опционах, но деньги там, как и везде, трудные
avatar
amberfoxman
+1
пишете по делу, но суховато, нет хайпа — нет выхода в топы — низкая видимость — в том числе не видят люди, которые могли бы сделать ценные замечания, а такие тут есть
например, это топик мог бы называться, утрирую, Грааль торговли волатильностью — 146% годовых
avatar
amberfoxman

Читайте на SMART-LAB:
Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
Доброго дня, уважаемые читатели Mozgovik Research. Для вас хотел коротко и оперативно поделиться основными идеями, которые успел услышать на...
Фото
Тимофей Мартынов
17:22
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ООО «АСПЭК-Домстрой» подтвержден BB-.ru, ООО «ПЗ «Пушкинское» понижен D|ru|, ООО «ЦЕНТР-РЕЗЕРВ» понижен С(RU))
🟢ООО «ФЭС-Агро» Эксперт РА подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне ruBBB-, прогноз по рейтингу стабильный. ООО «ФЭС-Агро» входит в...
Фото
Андрей Хохрин
09:15
Фото
МГКЛ на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0 📍
Мы уже работаем на площадке и ждём вас на стенде МГКЛ — будем рады встрече и вопросам. 🕑 В 14:30 генеральный директор ПАО «МГКЛ» Алексей...
Фото
MGKL
11:30

полезные записи за 24 часа

★6 170 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
★4 15 Аукционы Минфина — спрос остывает, но план на I квартал выполним. Банкам ликвидности не хватает, в феврале через РЕПО одолжили 13,8 трлн руб.
★4 9 Инфляция под конец февраля — недельные темпы увеличились, инфляционные ожидания снизились. Отмечу рост цен на бензин и будущее ослабление рубля.
★4 2 Сбербанк (SBER). Отчет 2025. Дивиденды. Перспективы.
★4 16 Топ‑11 мыслей с конференции Cbonds & Smart-Lab для облигационеров!
★3 2 ❗️ КСИР объявил по УКВ-радио о запрете любым судам пересекать Ормузский пролив, что может свидетельствовать о его блокаде, сообщает Reuters
★3 10 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?
★3 0 QUIK. Робот Сетка. Сетка от цены.
★2 31 Мой финансовый план.
★2 1 🔥Новые облигации на размещении с 2 по 6 марта 2026. Краткий обзор выпусков и их параметры
+154 170 Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
+93 70 Вы готовы проиграть?
+83 7 Оперативная заметка с полей облигационной конференции для клиентов Mozgovik Research
+84 27 Что скрывают инфлюенсеры инвестиций и трейдинга
+75 110 Бандитский беспредел в ритейле!....
+74 105 Иран бомбят
+65 35 Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
+61 82 Смешная война
+59 39 По Роснефти продажи нет!
+56 10 “Наш базовый прогноз - дальнейшее снижение ставки” - Кирилл Тремасов. А что сказал Сергей Хотимский на Smart-Lab & Cbonds PRO облигации 2.0?

самые обсуждаемые сегодня

170к Дети - это инвестиция в ваше долговременное счастье. И чем раньше инвестируешь, тем выше доходы
105к Иран бомбят
103к Израиль нанес удар по Ирану
82к Смешная война
70к Вы готовы проиграть?
39к По Роснефти продажи нет!
36к Иран ввел блокаду Ормузского пролива
35к Ну что понеслось ? Читаем наоборот ?
34к РЖД на грани катастрофы?!.... интересные видео с конкретными цифрами к размышлению....
32к А сколько людей накупили недвижимости в мелкомонархических странах Персидского Залива...

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн