Блог им. AlexeyPetrushin

Волатильность на удивление стабильна по времени

Практически одинаковые значения/изменения волатильности (бегущее среднее отклонение) за всю историю АМД (у других акций также).

Волатильность на удивление стабильна по времени
В лог маштабе

Волатильность на удивление стабильна по времени


И, «волатильные» акции как AMD, NEM — имеют стабильно высокую волатильность, без сюрпризов. А вот «низковолатильный» MCD — наоборот, периоды тихие, и может удивить внезапным прыжком.

Волатильность на удивление стабильна по времени

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
390
6 комментариев
Это странно. За этот период как минимум 3жды сменились инструменты трейдинга. Полуручной до 80х, затем первые алготрейдеры до 200х, и дальше уже множество мощных фондов алготрейдеров.

Плюс, сменилось концентрация капиталла, появились суперфонды с триллионами долларов.

Плюс информационная революция.

А волатильность, никаких изменений.
avatar
Alex Craft
smart-lab.ru/blog/327219.php
А волатильность, никаких изменений
кого-то из вас заносит ...
avatar
wistopus
Распределение отклонений получается вполне близкое к нормальному (логарифм изменений скользящего абсолютного медианного отклонения от логарифма годовой прибыли акции).

Макдональдс



Микрософт






avatar
Alex Craft
+1
Волатильность — это работа ММ. Работа ММ меняется в зависимости от прихода новых денег/хайпа в акции, изменеие фри-флоат (т.е. корпоративной политики) в т.ч. идет разбивка у него по чеку, да много чего еще влияет на работу мм))))… Вола — рукотворное творение! Не благодарите)
avatar
Head of Algonaft'$
именно поэтому и существуют системы торговли волатильность, в основном на опционах, но деньги там, как и везде, трудные
avatar
amberfoxman
+1
пишете по делу, но суховато, нет хайпа — нет выхода в топы — низкая видимость — в том числе не видят люди, которые могли бы сделать ценные замечания, а такие тут есть
например, это топик мог бы называться, утрирую, Грааль торговли волатильностью — 146% годовых
avatar
amberfoxman

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Что ждет застройщиков в октябре, когда в России вернутся к обсуждению изменений в семейной ипотеке?
В последние две недели июня случился ажиотажный спрос на недвижимость по программе семейной ипотеки, ведь с 1 июля ожидался ввод...
Фото
Т-Инвестиции
15:31
Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (МФК Быстроденьги подтвержден на уровне ruBB | ЭкономЛизинг подтвержден на уровне ruBBB- | КЛВЗ Кристалл рейтинг на пересмотре)
🔴ООО «Альфа Дон Транс» НРА понизило кредитный рейтинг ООО «Альфа Дон Транс» до уровня «CC|ru|» по национальной рейтинговой шкале для...
Фото
Андрей Хохрин
09:20
Инвестиции без спешки: торгуем в выходные
Алексей Девятов Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки...
Фото
Альфа-Инвестиции
17:48
Фото
Сбер РПБУ 6 мес. 2026 г. - кому нужны 30% доходности?
Сбер опубликовал финансовые результаты по РСБУ за 6 месяцев 2026 года. Чистая прибыль за полгода работы составила 995 млрд руб. (+20,4%). За...
Фото
Анатолий Полубояринов
09 июля 2026, 14:21

полезные записи за 24 часа

★12 56 Хватит верить в сказки! Почему российские миллиардеры никогда не поделятся с вами прибылью
★3 9 Пенсии перепишут
★3 9 Вопрос-ответ: процент мусора в алго, почему торговать прогнозы - это не дело, и т.д.
★3 62 🐈‍⬛Эльвира, вставай, мы всё уронили
★3 57 О самолетах
★3 2 СТРЭНГЛ в синтетике
★3 136 В какую страну бежать?
★3 14 Сделал собственный скринер акций. Нужны тестеры
★2 5 Гендиректора в ярости и молчат
★2 24 Разница американского и российского инвесторов
+109 30 30 лет в акциях, или что такое мажоры заинтересованы в дивидендах.
+112 56 Хватит верить в сказки! Почему российские миллиардеры никогда не поделятся с вами прибылью
+94 62 🐈‍⬛Эльвира, вставай, мы всё уронили
+80 57 О самолетах
+75 28 Ветер подул - оно и случилось: Украина подкинула проблем союзникам
+73 26 Ужос!
+75 66 Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
+56 63 С утра по классике смотрю шорсы Тимофея
+51 6 Ремора и ВТБ
+50 25 Цена акций Газпрома

самые обсуждаемые сегодня

66к Жизнь продолжается... Рак IV стадии. (Метод Геллы)
63к С утра по классике смотрю шорсы Тимофея
37к Вашингтон дал Ирану ультиматум по Ормузскому проливу до конца недели. Власти США требуют, чтобы Иран самое позднее в субботу публично признал Ормузский пролив полностью открытым для судов.
18к Мировой опыт: как сделать Россию по-настоящему богатой
23к Ограничения выезда россиян в западные страны.
18к А Баба Зина против! Сползание...
19к Байбэк совка идет по плану
16к Пугалки.
14к Немного личного ЗОЖа в ленту
12к Не ну если там запрет импорта бензина в РФ то все....крышка.

теги блога Alex Craft

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн