Волатильность на удивление стабильна по времени

29 января 2025, 07:38
|
Alex Craft

Практически одинаковые значения/изменения волатильности (бегущее среднее отклонение) за всю историю АМД (у других акций также).

Волатильность на удивление стабильна по времени

В лог маштабе

И, «волатильные» акции как AMD, NEM — имеют стабильно высокую волатильность, без сюрпризов. А вот «низковолатильный» MCD — наоборот, периоды тихие, и может удивить внезапным прыжком.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
статистика,
опционы

380

6 комментариев

Это странно. За этот период как минимум 3жды сменились инструменты трейдинга. Полуручной до 80х, затем первые алготрейдеры до 200х, и дальше уже множество мощных фондов алготрейдеров.

Плюс, сменилось концентрация капиталла, появились суперфонды с триллионами долларов.

Плюс информационная революция.

А волатильность, никаких изменений.

Alex Craft

29 января 2025, 07:46
Ответить

smart-lab.ru/blog/327219.php

А волатильность, никаких изменений

кого-то из вас заносит ...

wistopus

29 января 2025, 08:14
Ответить

Распределение отклонений получается вполне близкое к нормальному (логарифм изменений скользящего абсолютного медианного отклонения от логарифма годовой прибыли акции).

Макдональдс

Микрософт

Alex Craft

29 января 2025, 09:00
Ответить

Волатильность — это работа ММ. Работа ММ меняется в зависимости от прихода новых денег/хайпа в акции, изменеие фри-флоат (т.е. корпоративной политики) в т.ч. идет разбивка у него по чеку, да много чего еще влияет на работу мм))))… Вола — рукотворное творение! Не благодарите)

Head of Algonaft'$

29 января 2025, 09:15
Ответить

именно поэтому и существуют системы торговли волатильность, в основном на опционах, но деньги там, как и везде, трудные

amberfoxman

30 января 2025, 07:17
Ответить

пишете по делу, но суховато, нет хайпа — нет выхода в топы — низкая видимость — в том числе не видят люди, которые могли бы сделать ценные замечания, а такие тут есть
например, это топик мог бы называться, утрирую, Грааль торговли волатильностью — 146% годовых

amberfoxman