Структура портфеля Алгебра. Доходность 32% за 6 мес.

Инвестиционная стратегия Алгебра обновила максимум доходности. Текущая доходность приблизилась к 32% с 1 июля 2024 года.

Структуру портфеля прилагаю. Стратегия торгует от шорта природным газом используя два близжайших фьючерса и открывает длинные позиции во фьючерсах на индекс Насдак и валютные пары.

Вес фьючерсной позиции корректируется в зависимости от волатильности базового актива. При росте волатильности позиции в инструментах сокращаются. Для позиции в индексе и валютах используется оптимальная модель роллирования фьючерсов для создания условий по сокращению затрат на перенос позиций.

Концепция управления портфелем на основе целевой волатильности позволяет снизить системный риск для инвестиций.

В настоящее время по причине повышенной волатильности позиции в индексе Насдак и валютах в среднем заполнены на 70% от максимально возможного веса в портфеле.

Прогноз доходности следующие 12 мес 35 %.