Блог им. igotosochi

Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры

Нет надёжнее заёмщика, чем государство, и нет ОФЗ стабильнее, чем ОФЗ-ПК — гособлигаций с переменным купоном, который подстраивается под текущую ситуацию. Они имеют привязку к RUONIA (Ruble OverNight Index Average). Посмотрим, что среди них имеется.

Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры

Любопытный момент: купон рассчитывается, как среднее арифметическое значение RUONIA в купонном периоде с лагом в 7 дней. ОФЗ-ПК с 29006 по 29010 предполагают премию к RUONIA и рассчитываются с задержкой 6 месяцев.

RUONIA (Ruble OverNight Index Average) — процентная ставка, по которой банки кредитуют друг друга сроком на один день (овернайт). Ставка рассчитывается ежедневно как усреднённое значение сделок 35 крупных банков России и регулярно публикуется на сайте ЦБ. RUONIA используют в качестве индикатора стоимости денег и базы для других процентных ставок. В том числе, RUONIA применяется при расчёте купона по облигациям с плавающей ставкой. Коррелирует с ключевой ставкой ЦБ.

Полезное про облигации:

Если инвестируете в облигации, не пропустите новые разборы и подборки. И, собственно, перейдём к списку.

ОФЗ 29006

  • ISIN: SU29006RMFS2

  • Погашение: 29.01.2025

  • Купон: RUONIA+1,2%

  • Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29007

  • ISIN: SU29007RMFS0

  • Погашение: 03.03.2027

  • Купон: RUONIA+1,3%

  • Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29008

  • ISIN: SU29008RMFS8

  • Погашение: 03.10.2029

  • Купон: RUONIA+1,4%

  • Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29009

  • ISIN: SU29009RMFS6

  • Погашение: 05.05.2032

  • Купон: RUONIA+1,5%

  • Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29010

  • ISIN: SU29010RMFS4

  • Погашение: 06.12.2034

  • Купон: RUONIA+1,6%

  • Выплаты: 2 раза в год

ОФЗ 29015

  • ISIN: SU29015RMFS3

  • Погашение: 18.10.2028

  • Купон: RUONIA

  • Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29016

  • ISIN: SU29016RMFS1

  • Погашение: 23.12.2026

  • Купон: RUONIA

  • Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29019

  • ISIN: SU29019RMFS5

  • Погашение: 18.07.2029

  • Купон: RUONIA

  • Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29021

  • ISIN: SU29021RMFS1

  • Погашение: 27.11.2030

  • Купон: RUONIA

  • Выплаты: 4 раза в год

ОФЗ 29025

  • ISIN: SU29025RMFS2

  • Погашение: 12.08.2038

  • Купон: RUONIA

  • Выплаты: 4 раза в год

Этого списка точно хватит, особенно интересны те, которые с квартальными купонами, а не с полугодовыми. Все ОФЗ-ПК имеют код 24 у коротких или 29 у длинных (вот тут можно посмотреть, какие ещё есть серии и что они означают), так что можно выбирать те, что по душе.

ОФЗ-ПК имеют преимущества в плане ликвидности и надёжности, но уступают корпоративным флоатерам в премиях к RUONIA или ключевой ставке. 

😎 Стоит ли уже покупать фиксы, читайте в свежем посте у Кот.Финанс.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал ↗ про инвестиции в облигации и дивидендные акции, финансы и недвижимость.

★6
#12 по плюсам, #4 по комментариям
27 комментариев
+2

Хмми, присмотрюсь, интересно

avatar
Кот.Финанс
Кот.Финанс, а ты их еще не смотрел?
avatar
igotosochi
Кот.Финанс, ваш портфель бабули + ОФЗ ПД + ОФЗ ПК. Отличное комбо!
avatar
Нагибатор Рынка
+1

Как раз смотрю в сторону офз, спасибо за подборку

avatar
Fr00kt
Fr00kt, всегда пожалуйста)
avatar
igotosochi
+1
надо брать для диверсификации или котострофизации портфеля
avatar
AlexW3
AlexW3, надо конечно
avatar
igotosochi
Мне нравятся такие ОФЗ, регулярно покупаю и хочу довести их долю в портфеле до 40%.
avatar
Олег Каширин
Олег Каширин, а смысл?  На рынке есть множество вдо с доходностью на 8-10% более, чем эти офз.
avatar
Nayder
Nayder, эти ОФЗ-ПК имеют доходность под 16% годовых, с повышением ставки теперь будет под 18% при минимальном риске, а у ВДО выше доходность, но и выше риск дефолта, не просто так же там купон под 25-28%.

В будущем может и присмотрись к ним.

Вы какие из них покупаете?
avatar
Олег Каширин
+1
Олег Каширин, я вдо покупаю широким фронтом, >50 исходя из риска, что 3% может дефолтнутся. Отбираю по рейтингу, чтобы принадлежали разным компаниям. 
avatar
Nayder
Nayder, и какая доходность у вашего портфеля ВДО за год примерно вышла, с учётом дефолтов?
avatar
Олег Каширин
+2
Олег Каширин, на удивление не ловил дефолтов вообще. А так с учетом реинвестирования купонов >20% есть точно. 
avatar
Nayder
Nayder, здорово.
avatar
Олег Каширин
+1
SBFR покупаю, а не вот это вот всё. Экономия на налогах!
avatar
Mr. A
Mr. A, хороший выбор! он лучше SBMM?
avatar
igotosochi
+2
igotosochi, не знаю. Честно говоря, мне проще даже самому себе объяснить принцип работы фонда и возможные риски, когда внутри лежат облигации (в т.ч. флоатеры), чем когда фонд занимается обратным РЕПО.
avatar
Mr. A
Mr. A, ну, тут всё просто. Обратное репо — это когда ты на кого-то быканул, а тебе в обратку в репу бьют.
avatar
Нагибатор Рынка
Mr. A, не подскажите текущую доходность этого ПИФа, пишут, что в его состаае ОФЗ-ПК 29014 занимает 35%.
avatar
Олег Каширин
А разве на доход с ПИФа на надо платить налог?
avatar
Олег Каширин
+1
Олег Каширин, при продаже, если до лдв. а фонд не платит налог с купонов. но берет комиссию за управление
avatar
igotosochi
igotosochi, фонд нет, но вы все-равно же должны заплатить налог? Как тут это работает? Налог платит брокер после того как продали ПИФ с прибылью или вообще брокер с ПИФа налог не снимает его самостоятельно надо платить?
avatar
Олег Каширин
Олег Каширин, Был пай 100 рублей. За месяц стал 110 руб. Вы продали. Доход 10 рублей на брокерском. Если не выводите их — покупайте дальше, налогов не будет до конца года, когда брокер (как налоговый агент) подаст декларацию сам и всё сам у вас вычтет со счета. Если нет денег на счете — он подать не сможет и тогда сами подавайте. Если 10 рублей сразу выводите, то брокер списывает налог и на вывод дает уже сумму без него, и сам подает как агент эту сумму в налоговую.

Короче, можно не париться, покупать-продавать-выводить, брокер сам всё сделает в 99% случаев. Это если паи фондов, акции, облиги. С золотом и сложными инструментами — сложнее.
avatar
Нагибатор Рынка
Нагибатор Рынка, спасибо, понятно в общем все как с акциями.
avatar
Олег Каширин
igotosochi, либо ИИС, к слову. Мне нравится новый ИИС-3 в этом плане.
avatar
Нагибатор Рынка
А 29014 почему нет в списке?
avatar
Дюша Метелкин
29009 сейчас стоит 105,3% (при RUONIA+1,5%)
29025 — 96,9% (RUONIA)

Разница в купоне сидит в цене.
avatar
Нагибатор Рынка

полезные записи за 24 часа

★11 14 На меня трудится 1 000 работников, хотя они думают, что работают на себя
★10 28 Ставка 18 % как жить дальше?
★9 42 Все, к чему стремятся миллионы бедных людей - иллюзия. Про одиночество и стрессы, и выход
★6 1 Обратная сторона самоуспокоенности: Неликвидность превращает в пар акции и недвижимость
★5 82 Минпромторг, РЭЦ, и ЦБ изучают возможность введения принудительного рублевого экспорта
★5 271 ⚡️МОЛНИЯ: Александр Шадрин продал 75% позиции по АФК Система📉
★4 63 Снова обвал: когда ЦБ прекратит убивать рынок, бизнес и экономику?
★6 27 Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры
★3 46 БРИКС окончательно открестились от SWIFT и создают собственную финансовую систему
★3 1 ​​Астра раскрывает карты
+185 271 ⚡️МОЛНИЯ: Александр Шадрин продал 75% позиции по АФК Система📉
+181 56 Ситуация на текущий момент
+162 28 Разворот рынка откладывается🔥Акции и инвестиции
+126 37 Индекс МБ сегодня
+103 82 Минпромторг, РЭЦ, и ЦБ изучают возможность введения принудительного рублевого экспорта
+95 53 Коробка с сокровищами. Зарисовки из детства 90-х
+96 14 На меня трудится 1 000 работников, хотя они думают, что работают на себя
+93 63 Снова обвал: когда ЦБ прекратит убивать рынок, бизнес и экономику?
+92 46 БРИКС окончательно открестились от SWIFT и создают собственную финансовую систему
+81 20 ЕвроТранс: после IPO акции упали на 70% - нужно ли покупать акции по текущим и есть ли там дешевизна?

самые обсуждаемые сегодня

56к Ситуация на текущий момент
37к Индекс МБ сегодня
35к Азия. Вторник.
27к Лучшие ОФЗ с переменным купоном — государственные флоатеры
29к 👮Индекс гос.облигаций близок к минимуму. Есть ли здесь инвестиционная возможность?
24к Зачем нужны акции, если безрисковая доходность выше?
20к Запускаю "сложный процент", реинвестирую дивиденды! Какие акции я купил на 134 000р
16к Сделки по портфелю оперативный комментарий
12к Для кого и зачем ЦБ РФ сделал прогноз по ставке до конца 24г. 18,0 - 19,4%. Динамика по кредитованию.
11к Вам не кажется что все штаты устроены по принципу этого фильма?

теги блога igotosochi

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн