SWT-метод. Что дальше?

 

На этом этапе, пожалуй, с текущей версией индикаторов SWT-метода можно будет остановиться, выжато все что можно, стратеги и тактики ручно торговли, универсальный робот, методика его настройки и применения (еще не опубликована, но на днях описание появится). 
Но вспомним, что такое SWT-метод.



Рис.1. Гребенка полосовых фильтров.

В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов с помощью системы фильтров, разделяющих общее движение рынка на компоненты с различным спектральным составом, а функция, описывающая процесс изменения цены во времени, рассматривается в виде суммы стохастических волн – волновых трендов — функций времени с различным темпом (скоростью) изменения и различной амплитудой (размахом) колебаний.

Эти функции и называются стохастическими волновыми трендами или парциальными (частными) трендами.

Тот, кто интересовался аппаратурой воспроизведения звука, сразу увидит в этой картине знакомую вещь из радиоэлектроники, а именно: эквалайзер.

Да, принцип сходный, задачи разные.

Задача эквалайзера подчеркнуть те или иные частотные диапазоны звуковой композиции, изменяя ее в нужную сторону так, что результат зачастую очень сильно отличается от оригинала.

Задача SWT-метода — разложить ценовой ряд на компоненты без искажений и так, чтобы их сумма была в точности равна исходному ценовому графику в соответствии с правилами принципа декомпозиции. Ведь мы должны видеть реальную картину движения цены по этим компонентам, а не то, что сделал наш «эквалайзер».



Рис.2. Таблица обозначений трендов SWT-метода и их отображение на графиках.

В таблице рис.2 приведены параметры трендов для случая, когда шаг «гребенки фильров» равен 5, т.е. центральные частоты полос пропускания этих фильтров отличаются в 5 раз.

Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале. И как я уже сказал, была использована система фильтров, центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...). 

Как отмечено выше, что шаг гребенки фильтров не имеет принципиального значения и может быть любым. От этого изменятся только характеристики выделяемых компонент и временные параметры рассматриваемых трендов. Сами такие тренды носят в большой степени искусственный характер и не имеют единого порождающего фактора или процесса. Мы просто группируем в единую функцию времени все случайные факторы, действие которых сосредоточено в определенном интервале частот, не более того. Тем не менее, выбор интервала кратности 5 имеет под собой определенную физическую природу, а именно:
— в неделе 5 дней;
— день содержит 24 часа, что близко к 25;
— в месяце чуть больше 4-х недель, что тоже близко к 5.

Естественно ожидать, что на рынке присутствуют циклы суточной и недельной активности. Ну а дальше мы просто экстраполируем шкалы вверх и вниз от дневного и недельного циклов. Полученные тренды носят искусственный характер, особенно в названиях, но они отражают реальную часть всех движений в заданной полосе частот (интервале периодов).

Указанные соотношения справедливы для непрерывной недельной торговой сессии 24 часа в день 5 дней в неделю. Если в сессии есть разрывы, то взаимно однозначное соответствие между циклами трендов на графиках различного масштаба будет выполняться с погрешностью, тем большей, чем больше разрыв. Это не мешает использовать волновые тренды для анализа динамики рынка, но нужно только учитывать, что преемственность трендов между волнами, отображенными на таймфреймах различного интервала тоже будет иметь погрешность.

И именно по этой причине много лет назад была заложена модель базового индикатора на перспективу, с более тонкой детализацией волновых трендов за счет использования шага гребенки фильтров1.618. Многие узнают это число. 

 


Рис.3. Базовый индикатор SWT-метода с шагом гребенки фильтров 1.618.
В нижнем окне графика приведен базовый индикатор FSWT именно для этого случая. Здесь использовано для отображения не три волны, а 10, хотя это не принципиально. Их может быть и больше и меньше...

В ближайшем будущем попробуем выжать полезный эффект из более детализированной картины движения рыночных цен. Выжать и реализовать в новой версии робота, Хотя и старая достаточно хороша в умелых руках. Ну, в умелых руках все работает, а в неумелых ничего не приносит практической пользы. P.S. Что касается сделанного на настоящий момент, то вот типовая картинка работы торгового робота на золоте (аналогичны, с отличиями по волатильности и локальной ситуации на любых инструментах).


 

Больше информации в телеграм - https://t.me/swt_signals