Блог им. sfbankir

Вечный фьюч и планируемый курс ЦБ

Опять ждем повторение вчерашнего сценария
ВФ USDRUBF на 50-60 коп дороже чем ожидаемый курс Цб (будет объявлен в 17.03)
Вечный фьюч и планируемый курс ЦБ

с
егодня ни в каких системах сделок выше 88 руб за доллар не было вообще
голый межбанк
Вечный фьюч и планируемый курс ЦБ

самый пик был вот: 
Вечный фьюч и планируемый курс ЦБ


ждем среднюю по «больнице» в 87.85-90, при этом «санитары» (инсайдеры из Казны) уже в своих закрытых чатах обсуждают данные из переданных только что в ЦБ 701 форм отчета о конверсионных операциях.
они то точно знают и про фандинг и про неэффективность и средневзвешенную каждый из них для своего банка посчитал

★1
27 комментариев
Фандинг положительный, то-то юрики в шортах вечного.
avatar
Zoran, фандинг-то положительный, только результат от шорта сильно отрицательный…
avatar
lomm, а если шорт ВФ С ЛОНГОМ СИ ??
avatar
Sergio Fedosoni, не, ну эт понятно) Я же только про шорт говорил… А так-то канешь — можно за фандингом и побегать, до тех пор, пока бэквордация существенная по си не случится)
avatar
Zoran, 
avatar
Контанго между SiU4 и USDRUBF тоже ушло после 12 июня



Иван Иванов, а сколько сейчас расчетное контанго должно быть 2600 где-то ??
avatar
Sergio Fedosoni, да, около того. Наверно даже меньше — 2200 где то. Там же нужно ставки вычитать из рубля — доллар
Иван Иванов, ну да и ориентироваться на 16 ЦБ (или 18  межбанк/депозиты) ???
2200-2700 вилка выходит
avatar
Sergio Fedosoni, а сейчас никто не может арбитражить USDRUBF и официальный курс цб? Какие нибудь банки?
Иван Иванов, можно, но сложно — проще «чуть раньше узнать» курс и «проехаться на одной ноге»
был такой рассказ «инсайдер» давно, там анонимный чат описан был куда стопы сливали )))
вот что-то такое же есть куда цифра средневзвешенной конверсии по правилам расчета ЦБ транслируется))
avatar
вчера похожая история была — к 15 часам загнали на максимум и ВФ и СИ, так оценили курса и прям в ним вышли

𝓜𝓮𝓻𝓮𝓵𝓲𝓷, ЦБ 87.30
Вф туда и пришёл

avatar
 маркетосы вылезли и зажали чуток
avatar
Sergio Fedosoni, 

получил сегодня ответ от биржи, что «возобновление трансляции фандинга по доллару и евро находится в работе».
по ЮАНЮ, ЗОЛОТУ и IMOEX трансляция продолжается.
так что ждем и мониторим все, что доступно по валютному межбанку.
через какое-то время волатильность по доллару и евро снизится.
avatar
Stanis, вчера «оценка» прям зашла в вороку, щ узнаем как сегодня))
avatar
Stanis, с 08.07 будет новая методика расчета курса ЦБ и фандинга - 
avatar
Sergio Fedosoni, 

опять 25!
что нового будет, если биржевого спота нет?
avatar
Stanis, ну индикативы как то же считают
fs.moex.com/files/535
avatar
Sergio Fedosoni,

из новой методички
 «Индикативный курс рассчитывается Биржей на основании информации о торгах иностранной валютой, проводимых Биржей (далее – Курс Московской Биржи), „

???



avatar
Stanis, 
avatar
Stanis, люди в теме поняли, что в новой парадигме здорово стричь газоны получается и решили модернизировать методу, что бы прям совсем очень здорово газоны стричь получалось… Отсутствие биржевого спота — клондайк.
avatar
Sergio Fedosoni, максимальный порог по фандингу будет изменен?
avatar
курс 87.99 на 03.07
avatar
Через юань начнут считать что ли по новой методике? Ниже на рубль получается…
avatar
Review, 

а в чем новизна, если вы разобрались?
avatar
Stanis, а не, показалось. Отличия от предыдущей только для гонконского доллара
avatar
Откуда у вас приведенный график по межбанку?
avatar

теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн