Блог им. Stanis

Опционика - красно-зеленый ХАМЕЛЕОН

    • 03 апреля 2024, 11:03
    • |
    • Stanis
  • Еще
На высоковолатильных и высокорискованных рынках желательно ограничить риски и одновременно не пропустить сильные движения БА.
Лучше всего для этого подходит покупка опционов CALL и PUT — риски ограничены, прибыль не ограничена.

Как пример возьмем NG на 25.04.24 на ЦС равном 1850 ( 15-минутки).
IV в диапазоне 50-60% гарантирует широкую амплитуду цен до даты экспирации.
Справочно — цена шага 0,001=9,25 руб.!
Точки входа и выхода — локальные экстремумы.
Можно пользоваться сигналами фракталов ( в квике есть такой индикатор) или определять их визуально.

Идея проста — на минимуме покупаем CALL, на максимуме PUT.
Тейк-профит — 10...25% или по достижении очередного экстремума.
То есть всегда позиция будет разнопеременная — на рост или падение.
Как хамелеон, который при опасности нападения меняет цвет и отбрасывает хвост, чтобы выжить и спастись.

В нашем кейсе мы адаптируемся под движение рынка, то есть стоим по тренду — в  купленном CALL ( зеленый) или купленном PUT ( красный).
Это спокойный позиционный трейдинг с открытием  позиции на ЦС.
В отличие от купленного стрэддла наша позиция всегда направленная.

Если тейк-профит относительно долго не срабатывает, возможны 1-2  усреднения, но не больше.
В крайнем случае, строим календарный спрэд или подключаем фьючерс на NG для безубытка.

Вероятно, кто-то давно уже использует подобную стратегию на других БА.
Поделитесь своими комментами.
Любая критика только приветствуется.

PS — возможные совпадения с названием стратегии случайны и имеют иной смысл.
ХАМЕЛЕОН это авторское наименование, родившееся после встречи с реальным хамелеоном и наблюдением за его поведением и реакцией на опасность ))) ©.



Опционика -  красно-зеленый ХАМЕЛЕОН
★2
16 комментариев
ОИ растет на NG (25/04/24) на десятке страйков.
Контракт стал  более популярен.
Присоединяйтесь!


avatar
Волатильность на ЦС — синусоида для  успешного трейдинга (53...65,5%)


avatar
НИЧЕГО НЕ ПОНЯТНО… примеры можно в студию?
avatar
DJERRI, 

наверное, вам лучше начать с азов по опционам.
в данном примере при ожидании роста покупаем КОЛЛ, при ожидании падения покупаем ПУТ.
это самые безопасные опционные стратегии.
ваши риски ограничены только уплаченной премией — фактически вы покупаете страховой полис.
скачайте в Сети «Логика опционной торговли», С.Силантьев — там подробно и доходчиво изложена информация  по опционам.
avatar
А как там с ликвидностью на опционах на NG?
avatar
Артем, 

стало значительно лучше, чем было.
рост оборотов по фьючерсам NG прямо или косвенно подтянул и ликвидность по опционам.
см. ОИ — цифры растут.
avatar
Stanis, я посмотрел что там в стакане. Он практически пустой на страйке 1,85
avatar
Артем, 
в моменте — стоит ММ ( на 25.04.24) на С 1,850.
лимитные сделки проходят.
ОИ растет.
avatar
мои сделки на сегодня — в штатном режиме

avatar
кто остается скептиком по NG — тот упускает новые возможности.
НЕДЕЛЬКИ торгуются в спокойном рабочем режиме.
доходность 3-значная в соотношении премия/ГО.
остальное — дело техники.
avatar
Александр, 

а что мешает прикрывать хамелеон изначально?
или «колесить»  проданными путами?
любые дополнения возможны.

ключевые критерии — супервысокая IV и расторгованная линейка фьючей.
но это уже комби-стратегии, а не моно.

сам торгую на NG уже почти год.
преимущественно опционами — широкие стрэнглы, стрэддлы, покрытые фьючи, «колеса».

все нормально, буду увеличивать лимит, так как ликвидности стало побольше.

и на вашу реплику
«Этот полис на ЦС весьма недешевый, а учитывая необходимость регулярной его покупки, так просто разорительный.»

наверное, вы невнимательно прочитали

" Если тейк-профит относительно долго не срабатывает, возможны 1-2  усреднения, но не больше.
В крайнем случае, строим календарный спрэд или подключаем фьючерс на NG для безубытка."

нет никакого разорения, откуда???
ПОКУПКА есть покупка, это же не голые продажи (((



avatar
Да какой там еще газ, там спреды в стаканах конские. Покупка 0,015, продажа 0,041.
avatar
mechanicbull, 

«Да какой там еще газ, там спреды в стаканах конские.»

ставлю календарные лимитки в середину спрэда и нет проблем.
но раз вы сами не торгуете NG, то ваши предвзятости нет смысла обсуждать.

avatar
На Si покупал опционы заявками  20 30 шт по цене на несколько пунктов выше теоретической. В стакане заявка даже не появлялась. Сразу исполнение.  На других инструментах 5 10 мин ждёшь пока исполнят. С ликвидностью стало получше,  но это всё  равно не то что хотелось бы.
Александр Петров, 
хотя бы так.
на премиальных плотные стаканы с ММ.
но большинство брокеров ограничивают или вообще не дают доступ.
можно бесконечно пенять на биржу и брокеров.
а можно и ставить заявки и торговать.
как-то так.
avatar

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн