smart-lab.ru/blog/671137.php


я тута свое «женское» высчитывал и попал на «бульбы»...





( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/671137.php

автор топика любопытен, но теоретическая возня вокруг волатильности индекса малоинтересна...

всегда интересна практика...

итак сбер с 1.1.22 года и по нонешние времена
всего событиев — 913
интересуют дни, которые закрылися в плюс по сравнению с открытием — 452 (49,5%)
интересуют дни, которые закрылися на следующий день и где максимум больше, чем закрытие предыдущего дня -437 (96,7%)


с вероятностью в 86% возьмем на следующий день 0,25% от капитала...
Татарский сын (который нам не брат) так и делал  — ставил на 0,3% и плечо по среднему в три…

сбер прирост open-close время с 1.1.22 по нонешнее время

сбер гэпы вечер-утро время с 1.1.22 по нонешнее время


( Читать дальше )

«Отряд не заметил потери бойца и Яблочко-песню допел до конца»....©

родная мать бы не сделала  стока скока сделал MadQuant для нашенского развития как трейдера ...© (перефразировал одно выражение по памяти Джона Сильвера)...


smart-lab.ru/blog/773457.php

200 энто на то время, когда Трейдеры отдыхали почти стока же времени скока работали в году...
на сейчас времена изменилися, поэнтому минимум энто уже 250, который плавно  или не плавно со временем перерастет в 365...

smart-lab.ru/blog/596080.php


( Читать дальше )

настали времена, когда я с Мальчишкой находяся на разных временных берегах стал как-то соприкасаться с Ними по ходу дела...
Ихнее утверждение о том, что рынок периодически находится в детерминированном состоянии не вызывает внутреннего сопротивления ибо, с моей точки зрения, оно так и есть...  
не знаю как тама на коротком таймфрейме — я тама не бывал, но на длинном — рынок энто точно… всегда персистентный, но тута есть одна закавыка...

как говорит ves2010, для энтого надо еще определиться какая бумага чисто трендовая (т.е спытнуть ее на трендовость)... 

соприкоснулися точки разных Вселенных ...

Хаос — источник запутанности  ясно прослеживаемой предсказуемости....

smart-lab.ru/blog/101528.php
ренко, конечно, жуть японская — стреляет так, что не угнаться...

можно и без времени даже, пожалуй, что и лучше без времени, ибо время на рынке явно нелинейно — тута надо с Эйнштейном в обнимку работать, чтобы идти со временем в ногу...

оригинальные алгоритмы open and close не интересны...
пилы точно  — нет....
тренд виден хорошо — согласный....
спрэды на любителя…

завтра с утра болтанка на бирже, вероятно, будет… и пролив надоел до чертиков  — отвлекуся...


сбер дневки...

если центр волатильности дня выше центра волатильности предыдущего дня, то вероятно, что центр следующего будет еще выше, и что  как — то сильно подозрительно стабильно по годам....

если центр волатильности дня ниже предыдущего, (то не считая 23 года (требует дополнительных исследований), то на следующий день будет с большей вероятностью еще ниже, но не так, чтобы  очень....

как энто использовать?,  вероятно, как советовал АГ…

в последнее время ничего не интересует из индикаторов окромя точки разворота цены… есть кое-какие разработки, но пока сырые, поэнтому решил потрясти чужие… Уильямса, например, — форексники его рекламируют так, что рубахи у них заворачиваются в трубочку...

решил спытать Уильямса фракталы на дальность расстояния...
 
фигня энто, а не фракталы — через две свечи цена может быть унесена ветром далеко и надолго...
поэнтому решил сократить билловский фрактал до состояния трех свечей...

попробовал на сбере....
за 9 месяцев торговли потерял 10% депозита — не считая комсы…
да на фуй такая торговля...

что касается крокодилов всяких тама Уильямских, то есть вот энто про крокодилов, кто еще не знает ничего про крокодилов или не сталкивался с крокодилами по-настоящему...
smart-lab.ru/blog/516836.php

smart-lab.ru/blog/590561.php
Как рассчитать эффективный период МА

 вопрос, конечно, интересный...


«мои люди были там и вот что они нашли»...©… старый добрый вестерн...

надо полагать на МА5-МА20 все сожрали налоги и комса...


база Сбера от 29.7.2022 по сегодня....
возьмем, как приличные Людя, не МА, а ЕМА....



( Читать дальше )

копаяся в старых топиках увидел сильную озабоченность определением -  что есть тренд?..

самый хитрожопым оказался, как всегда, Мальчишка Купи и Продай, который стоя на своей научной базе позволил себе в наглую  отрицать само существование тренда, как такового...

и Их-с можно понять… Они-с живут там в своем микромире, где  законы Ньютона не катят… с откудова Они-с и кладут на  всякие  тренды Болт...

а вот мое собственное определение тренда (надо как-то закрепиться в научном мире трейдинга — на всякий случай)  -

если центр волатильности второй свечи выше центра первой, то тренд ...

а когда центр третье свечи получился выше центра второй — то продолжение тренда… а когда ниже  — то пришел Писец тренду....