Кратко изложу принципы, но текста все равно много. Систему строил для маржинальной торговли. Для акций и спотового рынка крипты также подходит, но с гораздо более мягкими требованиями.

Я сюда не писал, как определяю тренды, разворотв, как анализирую свечи, чек лист анализа инструмента, как строю зоны и т.д. Все это тоже описано в системе. Для этого выделю отдельные посты. Итак поехали:

◻️Торгую по тренду на дневном ТФ. Изначальная установка — тренд будет продолжаться. Против тренда можно открывать позицию, если есть сильный сигнал на дневном ТФ и потенциал движения минимум 3 х риск.

◻️Вход в позицию только на откатах на часовом ТФ. Локально можно использовать 15 минутный ТФ

◻️Вход в позицию ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО на горизонтальных уровнях или в зонах покупок/продаж.

◻️Вход в позицию осуществляется по сетапам:
▪️Пробой — вход на втором тесте зоны пробоя.
▪️Отскок — вход на втором тесте зоны, где предполагаю отскок.
▪️Ложный пробой — вход на втором тесте образованной зоны предполагаемого ложного пробоя после подтверждения следующей свечой

( Читать дальше )

Это не незаконные сделки, а те, которые совершают топ-менеджеры компаний и обязаны отчитываться об этом. Т.е. это общедоступная информация. Они по-любому знают больше нашего и, возможно, это поможет в выборе компаний.

По аммериканским компаниям есть прекрасный сайт finviz.com, на котором также есть скринер акций по огромному количеству параметров.
Еще один портал secform4.com, где можно посмотреть историю операций.
Для российских компаний я бесплатных аналогов не нашел, так что эти сделки можно смотреть на сайтах компаний в разделе «инвесторам». Если кто знает, напишите, плиз🙏
Логика использования этой информации такова: смотреть стоит в первую очередь на покупки. Продажи менеджерами могут быть вызваны текущими потребностями (новая машина, яхта, дом например), а вот инвестировать крупные суммы денег эти умные люди будут только в подходящий момент. Конечно крупные продажи могут говорить о возможных проблемах, как и мелкие покупки могут говорить о пощитивных ожиданиях. И тут возникают вопросы: что считать крупной продажей? О чем говорят систематические продажи? Как это отражается на цене акций? Что считать крупной покупкой? А может быть такое, что такие сделки используются для манипуляций? И еще много много вопросов…

( Читать дальше )

Из-за наших «зеркальных» инструментов (расчетный фьючерс на поставочный фьючерс на спотовый рынок🤯) все больше меня склоняет трейдить криптовалюту. Позавчера в 18.00 открыл позицию по золоту, а так как биржа работает до 24.00, а спотовое золото торгуется почти круглосуточно (про это писал тут), на вчерашнее утро моя стоп-заявка была перепрыгнута ценой и я получил бОльший убыток, чем планировал🤬 Если отбросить зеркалки, для торговли остается сбер, газпром и ртс. Все.

Есть конечно вариант уйти к форекс брокерам и торговать CFD, но у меня доверия к ним нет. Поэтому думаю о крипте для спекуляций,  так как есть опыт взаимодействия с биржами. А положительных моментов много:

• Круглосуточные торги. Можно спать спокойно и знать, что в случае чего закроют по стопу даже ночью.
• Высокая волатильность. Большие возможности для получения быстрой прибыли. Но это и минус — нужно быть максимально дисциплинированным и контролировать убытки.
• Огромное количество ликвидных пар. А не наши 3,5 фьючерса на Мосбирже.

( Читать дальше )

Так как я пока только теряю деньги на фьючерсах🤷♂, решил, что пора задуматься о долгосрочных инвестициях и составить портфель, который будет кормить меня и семью в будущем🤑

Сначала нужно составить план для понимания, чего я хочу получить, а для этого нужно ответить на вопросы:

• Какая конкретная цель этого мероприятия ?
• На какой срок расчитываю план?
• Какое количество средств выделю из общего банка и в какой доле буду добавлять средства?
• Какие секторы хочу купить? В каких долях?
• По каким критериям буду отбирать компании для каждого сектора?
• Сколько компаний в каждом секторе я хочу?
• По каким ценам буду покупать?
• Какие риски меня ждут? Что я буду делать когда мой портфель просядет/вырастет на 10 — 20 — 30 — 50%?

Мой текущий портфель из акций скорее спекулятивный, рискованный. Для долгосрочного инвестирования нужно будет забыть о тейках и стопах и постараться работать как инвестор🙃

Есть у кого мысли, какие еще вопросы стоит включить в список?
_________
Пишу на канале t.me/@optionub про психологию, составляю свой долгосрочный портфель, мысли, ошибки и т.д. Если интересно — подписывайтесь!

Сожаление — когда ты правильно угадал с направлением, но не вовремя открыл позицию или не открыл вообще.

Эта эмоция толкает людей на покупки по рынку. Сам замечал, что когда упустил момент, пытаюсь купить лимитками по рынку, а он убегает. Я начинаю переставлять лимитки наверх. И так делают (а кто и просто по рыночной цене покупает) очень много человек сразу. Поэтому цена летит вверх за очень короткий промежуток времени.

Но с другой стороны продают стопы, которые шортисты выставляли в надежде на снижение и ребята, которые купили раньше, чтобы зафиксировать прибыль. И когда краткосрочные спекулянты зафиксировали профит, стопы все сняты, начинают продавать те, кто заскакивал в уходящий поезд. И их становиться все больше.

И здесь начинается замедление тренда и коррекция. Нужно искать уровни, где коррекция может закончится и смотреть на реакцию цены. Если начались покупки, то тут уже заходят крупные ребята и тренд будет развиваться дальше. Тут я буду исходить из того, что тренд продолжится и поэтому после свечного паттерна буду покупать.

( Читать дальше )

Продолжаю разбираться в построении совей системы и как это сделать с нуля.

Раньше я не мог понять, как можно торговать, когда не знаешь, куда пойдет цена. Читал много каналов и smart-lab, где более опытные ребята говорили — все индикаторы, циклы и т.д. полная хрень, — и думал, а как по другому? Как можно торговать, когда не знаешь куда пойдет цена? Как ловить откаты? Поэтому я остановился на методе, где можно было расcчитать любую коррекцию или цель роста — волны Эллиотта. Начал изучать от корки до корки все книги по Эллиотту, составил заметки с памяткой по каждой волне, расчерчивал много графиков и тратил много времени. Иногда цели угадывались со 100% попаданием, но общий результат был отрицательным. Видимо единичные случаи точного угадывания и идеальное наложение на историю подталкивает новичков, как я, использовать этот метод.

А после летнего перерыва у меня случилось озарение. Я понял, что не нужно пытаться угадать точку окончания движения, нужно следовать за ним. Раньше при отскоке от линии тренда казалось, что еще рано заходить и по мере удаления цены от линии казалось уже поздно😄 В итоге всегда искал вершину или дно и торговал против тренда. Теперь я стараюсь не искать точки разворота, а следовать тенденции по любой цене, если условия ее развития соблюдаются.

( Читать дальше )

Пока работаю над стратегией, перевел большую часть средств на ФР. Ну и чтобы они не лежали грузом (да еще и в рублях) решил покупать на них акции.

Компаний много и на все не хватает времени, поэтому я ищу в телеграм каналах или у брокеров рекомендации по акциям и выбираю те, по которым прогнозируют высокий апсайд.

После этого я провожу собственный разбор. Больший упор делаю на технический анализ и поверхностно смотрю на мультипликаторы, рассчитанные из отчетов по прибылям и убыткам. Поверхностно, потому что я заметил, что все эти показатели мало отражаются на стоимости акций. Это как дополнительный параметр при принятии решения.

Сначала я смотрю технику. Расчерчиваю недельный график и если мне кажется, что будет падение, то я не делаю дальнейший разбор. Если цена у интересного уровня, где можно прикупить, то иду дальше.

Дальше начинаю изучать отчеты, которые беру с investing.com за 4 года. Для себя определил следующие мультипликаторы и показатели для оценки:

1. P/B
2. ROE
3. P/E (прибыль беру среднюю за 4 года)
4. P/S
5. Динамика выручки
6. Динамика чистой приыбли
7. Динамика активов
8. Динамика долга
9. Current ratio
10. Дивидендная доходность

( Читать дальше )

Минутка мыслей вслух.

Когда я пришел на срочный рынок первоначальная цель была заработать. Сейчас цель — научиться зарабатывать.

Цель сменилась сама собой, после потери 50% депозита за месяц в мартовском обвале, где я пытался поймать дно. Несколько раз. Я понял, что если что-то не поменять в моих действиях, то я могу еще через месяц остаться без сбережений. После смены цели жить стало проще)

Раньше я смотрел на котировки каждые 10-20 минут, любое изменение по счету на 1000 рублей приводило в уныние или восторг. Потери 5% депозита (типо лимит на сделку) за несколько часов вызывали очень негативные эмоции, подавленность. После чего были эмоциональные сделки на «отыграться». Боялся пропустить возможность, поэтому охватывал много инструментов, соответственно анализ был поверхностным, что приводило к убыткам. Каждый день пересматривал позиции и быстро выскакивал из прибыльных, а цена уходила вверх еще на 5%. Была какая-то отрешенность, я иногда ловил себя на мысли, что не помню, о чем мы только что говорили с женой/дочкой/другом. Это очень давит на психику, сложно спать по ночам, тратишь кучу времени впустую и это от того, что нужно все здесь и сейчас. Но так не бывает и я смирился.

( Читать дальше )

Насколько все знают, в покупке опциона есть свои плюсы по сравнению с фьючерсом. Это неограниченная прибыль (ну или ограниченная нулем фьючерса) при ограниченном риске. А вот при продаже мы получаем ограниченную прибыль при неограниченном риске. Зачем тогда продавать???

Немного о сути

Известно, что опцион теряет стоимость в течение времени. Если мы его покупаем и движения никакого нет, то он просто испаряется. А вот если мы его продаем, то это испарение нам на руку!

Например, цена условного фьюча 2500. Мы думаем, что к послезавтра он ну никак не вырастит выше 3000. В этом случае мы можем продать колл, скажем, 3100 за 150. Тот кто его купит, наоборот, ждет цену на уровне 3100 и платит нам 150 за возможность купить фьючерс по этой цене в будущем или получить прибыль от продажи до экспирации. И вот послезавтра. Если цена не выросла выше 3100 — стоимость опциона превращается в 0 для покупателя и в 150 для продавца. На счету у нас появились денежки. А вот если цена стала больше 3100, например, 3200, то мы обязаны продать фьючерс покупателю по цене страйка. В результате у нас на балансе будет короткая позиция по фьючерсу с убытком 3200 — 3100 = 100.

( Читать дальше )

Мои рассуждения при открытии пут спреда на Ри. Приветствую конструктивную критику и все учту на будущее.

Сейчас цена 120000, я жду его на 107000.
Я планирую взять лонг пут 112500 эксп 18.06 и шорт пут 105000 эксп 04.06. Получается как бы пут спред и, одновременно, календарный спред, если я все правильно понимаю.

Далее 3 критичных варианта развития событий:

1. На 04.06 цена фьючерса между 105000 и 112500. Тогда я получаю премию по коротким опционам и остаюсь с голым лонгом по путам, с которыми еще можно ухватить дальнейшее движение. При этом можно продать какой-нибудь ближний колл дальнего страйка и не попасть на дикое ГО, потому что он будет покрыт. Но это отдельно.
2. На 04.06 цена будет ниже 105000 — Тут вопрос. Нужно ли мне досрочно экпирировать длинные путы, чтобы уйти на экпирацию коротких или это все пройдет автоматом? Если автоматом, то я закрываюсь с хорошей прибылью. Либо второй вариант это закрывать короткий пут вручную с убытком, потому что обеспечения для шорта у меня нет.
3. Тусовка на месте или рост в небеса. В этом случае я теряю стоимость 112500 и получаю премию от 105000, если ждать экспирации. Но закрыть лонг можно раньше вручную.

( Читать дальше )