По опросу в первой публикации с некоторым перевесом победили сторонники продолжения. 
Поэтому продолжаю. Дальнейшее будет зависеть от итогов голосования. Ну и плюсы не забывайте, если за продолжение.



Правила ММ достаточно банальны и по сути ничем не отличаются от правил ММ обычного трейдинга. Определимся с терминологией.
Экстремальный трейдинг в общем случае подразумевает торговлю серией сделок. Будем называть экстремальным трейдом итог такой серии сделок.

В риск-менеджменте для экстремального трейдинга есть своя специфика, которая заключается в том. что вероятность успешного экстремального трейда (серии сделок) чаще всего намного меньше 0.5.
Насколько меньше зависит от массы случайностей. Иногда можно сорвать подряд два-три успешных трейда, а иногда можно сделать 5-7 и более неудачных попыток подряд. Все зависит от тщательности проработки ситуации, выбора условий для открытия инициирующей позиции и, не побоюсь этого сказать, везения. Ошибки и субъективность в оценке ситуации исключить нельзя, так как рынок непредсказуем. Не исключено, что консервативный подход к трейдингу окажется для вас более успешным.
Укажу на основные моменты ММ, на которые следует обратить внимание при применении экстремального трейдинга..

Рассчитывать необходимо на худший вариант продолжительности убыточной серии экстремальных трейдов. Определить этот худший вариант можно только путем экспериментов. Риск каждого экстремального трейда должен быть таким, чтобы убыток в серии таких трейдов не приводил к существенному падению капитала, выделенного для торговли, а прибыльный трейд приводил к гарантированному восстановлению просадки и давал прибыль в соотношении не менее двух к одному от размера максимальной просадки по серии убытков.

Размер риска рекомендуется определять в процентах от текущего размера торгового капитала, что позволяет уменьшить риск полного обнуления инвестиций, поскольку с уменьшением капитала будет понижаться и размер принимаемого риска. Почему так происходит можно посмотреть в этой публикации: Абсолютный риск или процентный, или еще раз о рисках
Если суммы инвестиций для вас незначительны, то можно использовать фиксированный абсолютный риск в каждом из экстремальных трейдов.


( Читать дальше )

Вчера вечером:

Рынок в рамках коррекционного роста по краткосрочному и среднесрочному трендам прорвал уровень локального сопротивления 55.69 и открыл для тестирования кластер краткосрочных целей (57.83-63.52). Этот сценарий и принимается за рабочий. Сейчас вероятнее всего последует откат по внутридневному тренду (1-2 доллара от дневного максимума), который показывает признаки нисходящей коррекции, после чего нефть возобновит рост. Но это уже ночью или завтра утром.

И сегодня:



( Читать дальше )

Вчера:

Краткосрочный тренд ушел на коррекционный разворот вниз. И нижняя граница ключевого канала 1.28922-1.30125 тоже прорвана. Т.е. рынок наращивает признаки разворота вниз. Текущая цель — 1.26153, но с объемами продаж пока что зарываться не следует, еще возможен откат в зону максимумов месяца.

Сегодня:



Откат не вышел за пределы обновленного канала дневного тренда 1.28408-1.29543, т.е. сценарий разворота вниз остается в силе и текущая цель на уровне локальной поддержки 1.26153 сохраняет актуальность. К минусам сценария относится тот факт, что среднесрочный тренд все еще остается восходящим, индикатор не показывает признаков разворота вниз. Но так как цель среднесрочного роста на уровне 1.29340 уже реализована, то этот фактор на время можно оставить без внимания, ибо краткосрочный тренд сохраняет нисходящую направленность, локальный — нисходящий, а долгосрочный как был, так и остается нисходящим.

( Читать дальше )

Утром:

И вечером:


( Читать дальше )

В нашей публикации от 9 октября отмечалось, что

… нефть протестировала уровень среднесрочной поддержки 52.62 и приостановила падение в его окрестности. И хотя долгосрочный тренд по-прежнему направлен вниз, тест среднесрочной цели давал предпосылки если не к развороту, то к глубокому откату.
Ситуация немного прояснилась 3 октября, когда рынок провалился вниз до уровня 50.94 и резко откатил вверх, сформировав характерную классическую картину «медвежьей ловушки» (по бренту картина аналогичная, даже с большим выходом вверх, чем по WTI), а также фигуру «Голова и Плечи», формирование которой завершилось 4 октября прорывом сопротивления 52.88.
После этого рынок продолжил рост в направлении цели локального тренда на уровне 55.69, но, как это чаще всего и бывает, движение не развилось в одномоментном импульсе и рынок ушел на откат в направлении минимума месяца. На момент распечатки графиков наблюдаются признаки завершения этого отката и восстановления восходящего движения в рамках трендов младших уровней иерархии, что скорее всего приведет к завершению локального разворота вверх с целью на уровне 55.69, прорыв которого восстановит рост рынка в зону краткосрочных целей 57.83 и 63.52.

На 17 октября ситуация тоже не сильно изменилась.

( Читать дальше )

Вчера:

Куда пойдет рынок? Легче всего продолжить скатывание с горки вниз в направлении старших трендов. И предварительным признаком этого сценария будет прорыв поддержки дневного тренда на уровне 1.28922, предварительным, но не окончательным, поскольку направление краткосрочного тренда остается восходящим. Подтверждением нисходящего сценария будет разворот краткосрочного тренда и/или прорыв локальной поддержки на уровне 1.26153.

Ключевым каналом на момент распечатки графиков является канал дневного тренда 1.28922-1.30125.
Прорыв нижней границы канала откроет для тестирования локальную поддержку на уровне 1.26153, прорыв которой будет означать подтвердит разворот рынка и восстановление нисходящего движения в рамках трендов старших уровней иерархии.

Сегодня:



Краткосрочный тренд ушел на коррекционный разворот вниз. И нижняя граница ключевого канала 1.28922-1.30125 тоже прорвана. Т.е. рынок наращивает признаки разворота вниз. Текущая цель — 1.26153, но с объемами продаж пока что зарываться не следует, еще возможен откат в зону максимумов месяца.

( Читать дальше )

Натолкнулся на один интересный текст (автор — Сергей Спирин), который иллюстрирует принцип принятия инвестиционных (и не только) решений.
Речь о том, что человек, приняв неудачное решение, изо всех сил будет избегать информации, говорящей о его ошибке, а напротив. будет стараться найти оправдание и своему решению и контрагентам по сделке, игнорируя советы, которые расходятся с его мнением и принятым решением.


( Читать дальше )

Затянувшееся шоу с выходом Великобритании из ЕС поддерживает высокую волатильность британского фунта и неоднозначность ситуации.
В предыдущей публикации мы писали, что рынок вышел в зону цели среднесрочного роста на уровне сопротивления 1.29340. Там он и остается с погрешностью, допустимой для целей среднесрочного тренда.
Поскольку долгосрочный и основной тренды сохраняют медвежье направление, весьма вероятным представляется разворот рынка вниз и восстановление нисходящего движения от достигнутых уровней. Но, во-первых, краткосрочный тренд тоже еще не развернулся и показывает признаки роста, а, во-вторых, неопределенная ситуация с брекзитом на фоне приближающегося точки принятия окончательного решения тоже вносит свой вклад в ситуацию.
Куда пойдет рынок? Легче всего продолжить скатывание с горки вниз в направлении старших трендов. И предварительным признаком этого сценария будет прорыв поддержки дневного тренда на уровне 1.28922, предварительным, но не окончательным, поскольку направление краткосрочного тренда остается восходящим. Подтверждением нисходящего сценария будет разворот краткосрочного тренда и/или прорыв локальной поддержки на уровне 1.26153.

Технический анализ трендов.




( Читать дальше )

Написал заметку на эту тему, и даже разместил. А потом погуглил и нашел более интересный текст.
Перед тем, как его процитировать, скажу пару слов.
Несколько лет назад я иронизировал, что скоро тексты продолжительнее формата твиттера не будут восприниматься.
И похоже эта эпоха уже наступает. Я тоже не избежал ее влияния и большие тексты пробегаю по диагонали практически не возвращаясь к углубленному просмотру и изучению материала. А в художественной литературе, особенно если писатель не имеет выдающегося таланта, начинаю пропускать длинноты и описания, концентрируясь на сюжете.
К чему это приведет? Ко все более широкому распространению дилетантизма и имитации знания там, где нужна реальная квалификация.
А теперь цитата.


( Читать дальше )

( Читать дальше )