файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/17j4-...
тайминг
00:00 ставим отложенный ордер чтобы войти в движение на открытии торгов
00:19 график открытия рынка в контракте Si
01:26 сделки на первой миллисекунде после открытия торгов
02:37 стоп-заявка активирована с огромной задержкой 584 миллисекунды.
05:29 заявка на покупку выставляется так, что будет удовлетворена уже при падении рынка
05:53 стоп заявки выводятся в стакан так, как удобно маркетмейкеру

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1_-0r...
тайминг
00:00 коллар — одна из самых полезных конструкций в опционном мире
00:35 коллар простыми словами
01:20 наглядная схема коллара
02:32 важные факторы при использовании коллара
03:20 наилучший сценарий для инвестора при использовании коллара
03:56 как роллировать коллар в следующий квартал
05:07 как хеджирует колларом валютные риски холдинг «Белая Дача»
06:42 сентимент рынка или для кого интересна стратегия коллар
07:07 коллар с нулевой стоимостью
08:00 моделируем бесплатный коллар на графике
08:29 возможная небольшая потеря стоимости акции — недостаток коллара
09:13 барьерный коллар «Ограждение» не допускает снижения стоимости акции
10:15 защитный пут покупаем на ближайшем страйке к текущей цене акции
11:55 числовой пример защиты акции с помощью «Ограды»
13:00 ссылки на все наши группы и каналы
15:26 добавим в курс по вечным фучам новую тему «Скальпинг с поводырем. Как мотивировать ИИ поводыря. Корреляция и группы коррелированных инструментов. Знак корреляции и периоды существования корреляции.» ​

Архив РБК от 27.09.2023 tv.rbc.ru/archive/rynki/6513d...
Это уже 4-е видео из серии посвященной облигациям. Мы все их собрали в плейлист «Долговой рынок», вот его ссылка

• Долговой рынок
тайминг
01:38 дефицит ликвидности в мире нарастает
03:48 попытки рефинансировать свои короткие долги в длинные
04:34 никто не понимает ближайшую политику ФРС
05:12 денег не хватает при том что объем долгов колоссальный
07:05 многие не рефинансируются потому, что не понимают, что будет со ставками
07:49 нормализация кривой доходности ведет к проблемам на фондовом рынке
08:13 долговой рынок не делают ставку на shutdown правительство США
11:50 проблема в том что ставки могут задержаться на долгое время
15:12 проблема долга толкает всех в рецессию
17:27 высокие ставки всерьез и надолго, долги еще будут расти

файл с презентацийе и ссылками drive.google.com/file/d/1apNO...
тайминг
00:00 что такое «опционы последнего дня» или 0DTE опционы
00:16 хайп в США по поводу 0DTE опционов
01:00 материал на нашем канале про 0DTE опционы
01:37 наш ролик про то как заработать 3000% за 15 минут
03:04 огромный потенциал 0DTE опционов
03:28 продажа 0DTE опционов наиболее популярна
04:08 покупка 0DTE опционов — это лотерея
04:47 самые популярные стратегии продажи 0DTE опционов
06:07 инструменты на рынке США и РФ эффективные для торговли 0DTE опционами
06:34 0DTE опционы на фьючерсы Сбера за 3 часа до экспирации

Архив РБК. Выпуск за 09:40, 21.09.2023
Вчера у нас был вебинар на тему кривой доходности и дюрации. Вот ссылка на вчерашнюю запись

• «Как сделать, чтобы стратегия торговл…
Сегодняшнее видео очень дополняет наш вебинар. Характерная фраза „Спреды доходностей предсказывали 10 из 5-ти рецессий“
тайминг
00:00 о прошедшем заседании ФРС
00:36 рецессия заставит ФРС снижать ставки гораздо быстрее
01:15 невозможно победить инфляцию без рецессии
02:09 что такое стагфляция
02:37 раньше экономика не находилась на стероидах как последние 10 лет
02:53 ФРС ошибается что экономика адаптировалась к высоким ставкам
03:03 процентные платежи по долгу равны 20% дохожной части бюджета
04:02 доходность двухлеток на максимумах
04:36 какие спреды доходностей точнее предстказывают рецессию
05:05 спред доходностей предсказал 10 из 5 рецессий
07:20 во что инвестировать в РФ и когда
09:03 когда золото и серебро станут реально защитными активами

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1Eokv...
Интерес к облигациям всегда возрастает по мере роста неопределенности на рынке и мы посвятили несколько роликов теме облигаций. Сегодня наш выпуск — о кривой доходности и ее предсказательной силе.

Это будет перевод статьи из лучшей американской биржевой энциклопедии. Ссылка на нее будет активна в файле с презентацией, оригинал на английском, у нас гугл-перевод. Статья от июня 2023 года.
По сути, кривая доходности — это график. По горизонтальной оси — сроки погашения в годах, а по вертикальной — доходность в процентах
В статье показано как используется кривая доходности. И самое главное — это какие сроки чаще всего используются — от трехмесячных до 30-летних обязательств.

И в этой статье показано, что инверсия довольно часто возникает… чаще чем последующая рецессия. Образно выражаясь, инверсия предсказывает рецессию чаще чем она происходит на самом деле. В технике это называется “давать ложные сигналы”. При этом силу или степень инверсии оценить сложно.

архив РБК от 19.09.23 в 11.40 мск
www.ontvtime.ru/index.php?opt...
тайминг
00:00 введение
02:13 продолжительность инверсии кривой доходности побила все рекорды
04:00 у длинных и коротких облигаций покупатели разные
05:36 заимствования идут на коротком конце краткосрочными векселями
07:30 как начинались предыдущие кризисы
09:33 что может стать триггером нового кризиса

файл со ссылками drive.google.com/file/d/1COiK...
Новый выпуск — это перевод статьи из американского блога и посвящен одному из опционных греков — тете. Ссылка на оригинал статьи будет активна в файле в описании под видео на ютубе.
В статье выделены два важных момента. Первый — про бесполезность опционов… в налоговом кодексе 2004 года их прямо называли сделками пари. И если у вас есть базактив в виде залога, то для вас пари не опасно и может принести пользу.
И второй важный момент -про экспотенциальный характер распада стоимости опциона со временем.
Дальше — азы теории опционов — про временную и внутреннюю стоимость.И показан пример с опционами на индекс S&P. Этот пост от 2018 года, так что цифры уже немного устарели но суть не изменилась

И мы тут видим что весь проигрыш покупателя достается продавцу, и по статистике в выигрыше нетто продавцы или по крайней мере риск-нейтральные игроки, а это маркетмейкеры. И в на помощь им еще и биржа всегда приходит, при помощи волатильности…