Однодневные опционы

Stanis, разве го в последний день не поднимают в разы? Как раньше

Путешественник, 

поднимают, и даже за 2-3 дня некоторые брокеры.
но всегда есть способы его снизить на вертикальных спрэдах.
так что, кто понимает, как это сделать, легко может играть от покупки или продажи с адекватным суммарным ГО.

мне нравятся, например, медвежьи колл-спрэды с истекающей тэтой.
можно также покупку на ЦС хеджировать пропорционально продажей большего количества опционов повыше.
В целом все происходит, как правило, очень динамично или очень спокойно в зависимости от общего настроя по БА.

Stanis, я одно время продавал еепокрытык недельные на ri. Но потом подняли го в последние 2 дня. На очень много. Стало неинтересно. Думал отменили это

Stanis, как вы перестраиваете позицию со спрэдом, если цена БА идёт не в вашу сторону?

Мурен(а), 

так спрэды с разной глубиной и датами экспирации — от 1 недели до 52 недель.

межстрайковый чисто опционный арбитраж и спрэдинг  тем и хорош, что как «матрешка» (серия спрэдов) дает возможность что-то закрыть с профитом, что-то роллировать выше/ниже, что-то закрыть в безубыток.

это как кэрри-трейд — синтетическая облигация с рассчитанным доходом при положительном МО.

потому  при корректном построении позиции убытков не будет по определению.

БА может двигаться, как ему угодно, но в рамках прогнозного диапазона.

например, если у нас открыт широкий стрэнгл -С115000/-Р60000 на декабрь, то только при пробитии этого коридора вверх или вниз может возникнуть угроза.

тогда на этих уровнях нужно перекрываться фьючерсами и локировать дельта-нейтраль.
то есть получим покрытые фьютоны ( +F/-C или  -F/-Р) с дельтой 0,80-0,90.
именно такой трейдинг можно назвать комфортным.

Путешественник, 

спрэды это контроль риска.
и улучшенное МО.
доп.комиссия это копейки.
ставьте лимитки — и будет бесплатно.

закрытие ранее открытого  корректного спрэда с профитом перекрывает все расходы.

но выбор всегда за вами — вместо Ri есть Si.
а также NG и юань.

Stanis, а ликвидность в юане и натгазе есть?

_xXx_,

если ставить заявки по ТЦ как лимитки даже в полупустом стакане — все проходит через некоторое время.

имхо,  шикарная рентабельность премия/ГО окупает нехватку ликвидности.

то есть если я в стакане один как перст, контрагент вынужден ударить по моей заявке.

даже на вечерке исполняются выставленные календарные лимитки.
это плюс.
минус то, что заранее, на всякий случай готов держать позицию до экспирации.

вот как-то так.

PS — постепенно строю на NG широкий стрэнгл...

--, 
зачем вы извращаете мои слова?

я ответил вам на ваш коммент моего коммента в этой ленте.
и попросил игнорировать мои комменты  или отправить меня (автора коммента) в бан.
а вы снова обзываете меня инфоцыганом и продолжаете фантазировать и клеить ярлыки.

пишите здесь, что хотите и кому хотите.
но мне тут больше не пишите, будьте любезны.
диалог окончен.