В очередной раз пробежался глазами по ленте СЛ и отметил, что количество вопросов «доколе будем еще лететь?» не уменьшается.

              Чтобы однозначно ответить на этот вопрос, нужно получить доступ ко всем ресурсам биржи, а также брокерским счетам и депозитариям.

              Почему?

              Иллюстрации ради приведу одну картинку, которая была получена в результате компьютерного моделирования решения уравнения Навье-Стокса.

              Физики, инженеры поймут, о чем речь. Для непосвященных – маленькая справка:

«Нелинейные дифференциальные уравнения Навье-Стокса являются важнейшим инструментом науки при решении задач, связанных с движением жидкости. Однако отыскивать точные решения для этих очень сложных уравнений как правило не удаётся. Поэтому уравнения так или иначе упрощают, чтобы решать их аналитическими методами или вычислительными экспериментами.»

( Читать дальше )

(Букаф больше, чем в прошлом посте, но оно того стоит, смею уверить.)

              Рынок монотонно рушится, бот держит короткую позицию, голова и руки свободны. Значит, наступило счастливое время пассивного наблюдения.

              Ну, и поделиться кое-какими секретиками своей стратегии.

              Несколько ранее я уже кое-что показал. Например,

• Как создать себе помощника, мониторящего активность бота с самого запуска в указанный день и указанное время до момента заранее определенного времени окончания торговли, поддержку связи в течение торгового периода;
• Как уменьшить зависимость своего бота от успешности функционирования торгового терминала и исключить ошибки подачи/изменения ордеров путем конструирования собственных колбэков;
• Как совместить стратегию торговли по трендам и тор

( Читать дальше )

Мой бот (не бэк-тесты, если чо) помог проанализировать названные стратегии за эту неделю (26-06-2026...03-07-2026).
Результаты анализа привел на сравнительном графике:

Получается, что доходность по итогам недели примерно одинакова (около 77% на ГО) для приверженцев обоих видов стратегий — и трендовой и от уровней со стопами.
Однако ж, применение дополнительного «помощника» в виде индикатора УТМ (управление по текущей марже, о чем я писал не так давно) позволило удержать темпы доходности без снижения в «боковике» сегодня и показало результат на уровне 115% к ГО.

Не рекламирую, не цыганю, а просто иллюстрирую некий необычный инструмент.
Хороших выходных!

Очень интересным мне показался пост Сергея Филюгина о преимуществах интрадейной стратегии торговли. Главное и, пожалуй, единственное достоинство – комфорт. Как правильно отметил автор, «единственное, что я контролирую полностью — это моя способность сказать «хватит» в текущей сделке».

              Перед прочтением настоящего материала, предлагаю ознакомиться с вышеуказанным постом, чтобы уяснить отличие моего подхода.

              Сразу оговорюсь, что ни в коем случае не ставлю под сомнение эффективность «чистого интрадея», т.е. торговли внутри дня на основании понимания текущей рыночной ситуации. Сам периодически тестирую свою ТС, чтобы сверяться.

              Критика «чистого интрадея»:

1. Остается открытым вопрос об инструментарии анализа ситуации.

( Читать дальше )

 

              В ответ на пост Т.Мартынова об отсутствии примеров для подражания, хочу отметить, что, как это часто бывает, мы стали очевидцами ситуации «устами младенца…».

              В комментариях народ богато изложился, добавить вроде нечего.

              Итак, хочу отметить, что правы те, кто провел антипараллели между публичностью, подтвержденной разными ох… (ах-х, какими!) рейтингами, и, действительно, результативной жизнью в трейдинге. Как сказано в одном мудром фильме, «глупец орет, трус молчит, мудрец слушает». Правда, тут же этот герой получает вопрос «А кем будешь ты?».

              Трудно так сразу ответить, ибо непонятно, мудрец при этом молчит или нет? Исходя из предположения, что поза умолчания (как и крикливости) уже заняты, остается предположить, что мудрец просто говорит. Но слушает ли кто-нибудь его? Или опять «нет пророка в своем отечестве»? Или его неторопливая речь тонет в гомоне критиканов?

( Читать дальше )

              Одним из главных принципов построения эффективной Торговой Стратегии (ТС), на мой взгляд, является использование только «нужных» (релевантных вашей ТС) периодов активности.

              Не нужно стараться захватить весь торговый период с 9-00 (предторги) утра и вечернюю сессию, если вы хотите торговать интрадей. Эти периоды вам не нужны, но вы вынуждены их учитывать, поскольку все индикаторы и осцилляторы, установленные в торговой системе (и, соответственно, в терминале) используют непрерывные ряды котировок. Ведь терминал (пример – QUIK) не имеет встроенных инструментов «обрезания» исходной базы, т.е. как только вы подписываете свой бот на получение данных командой

ds, error_desc = CreateDataSource(ClassCode, TickerCode, TimeFrame),

вы тем самым получаете «полный пакет» всех доступных данных.

              Нужно понимать, что вам для торгов нужны не все данные, а только часть, релевантная вашему торговому периоду.

( Читать дальше )

Вряд ли ошибусь сильно, если скажу, что одной из самых насущных проблем в трейдинге являются рыночные шумы.

              Природа их возникновения одна, и она очевидна, а вот способы фильтрации – многочисленны и разнообразны.

              Предлагаю рассмотреть простой, но достаточно эффективный способ борьбы с ними. Заодно, как побочный результат решения этой проблемы, появляется и способность противостоять изменчивости временных параметров анализа.

              Поскольку теоретическая часть здесь минимальна, то сразу перейду к графическим иллюстрациям. В качестве опорного материала возьму уже упомянутую в предыдущем посте о стратегии управления позиции по динамике текущей маржи.

              Вначале, как водится, иллюстрирую исходный (базовый) вариант, а именно – ТМ – текущая маржа, её EMA (TM, period1) и EMA (TM, period2):

( Читать дальше )

              С внедрением в поисковые системы ИИ-инструментария (расшифровка аббревиатуры – на вкус читателя) мы получили возможность получать ответы на, практически, все свои вопросы. Даже нелепые. Даже не имеющие решения. Даже самые сумасшедшие.

              Однако, как и всегда было на пути познания, самые интересные ответы лежат перед самыми глазами. Нужно только эти самые глаза раскрыть и убрать с них шоры.

              Причина неудач в трейдинге, на мой взгляд, кроется, прежде всего, в том, что трейдер совершает операции, опираясь на своих предсказаниях. Ну, как же? «По ФА (ТА) бумага должна пойти туда-то и тогда-то, значит, нужно формировать позицию в этом направлении.» При этом капитал трейдера не позволяет «помочь» этому предполагаемому движению по причине крайней ограниченности. Следовательно, волей-неволей трейдер идет ЗА кем-то, а не ПЕРЕД кем-то, подтверждая тщетность всех усилий в прогнозировании.

( Читать дальше )

Всем приветы и с Вербным Воскресеньем!

Каждый трейдер, большой и совсем крохотный, постоянно явно или скрыто действует по циклу Деминга: «спланировал — сделал — зафиксировал — проанализировал — скорректировал — спланировал...»

Не потому, что он — трейдер — такой «жутко вумный», а потому что иначе он и дня не продержится в рынке.
Так вот, в отличие от здешней публики, вне зависимости от «крутости» каждого её представителя, государевым людям (и, в свете событий последних дней, РКН) тоже неплохо было бы этот цикл изучить и научиться применять.

Хотя, размышляя более стратегически, хотелось бы это же самое пожелать всему госаппарату. А уж разведке и разным службам безопасности сам Бог велел!

Когда система госуправления эффективна? Правильно, когда имеет:

1. более совершенные средства контроля и
2. эффективные средства и методы поощрений / наказаний.

СССР развалили как раз отменой системы контроля над действиями чиновником и партаппаратчиков со стороны Рабочего контроля, ликвидированного с началом «оттепели». «Можно всё, что не запрещено,» — вот порочный закон, порождающий сегодняшние потуги надзорных органов «отремонтировать» поведение обывателя. Вот и запрещают / запрещают запрещенное / запрещают запретное запрещенное… И т.д. 

( Читать дальше )

              Не знаю, может, я такой бестолковый или возраст наложил свою замшелую лапу на мозг, но какое-то время назад (что-то около 2018 года) пропало желание экспериментировать с коллбэками (типа, OnTransReply, OnOrders  и прочие) в QUIK’е. Наверное, это — полезные инструменты, но у меня как-то не сложились отношения с ними. То не приходят, то задваиваются, то приходят не вовремя и пачками за все пропущенные периоды. Как-то ненадежно, в общем.

              Периодически отслеживаю на форуме ARQA, но время идет, а проблема, похоже не решается, т.к. много вопросов задаются пользователями, а действенных советов не прибавляется.

              В общем, в том далеком уже году бросил я это занятие и решил заменить терминальные коллбэки своими собственными суррогатами. Время показало, что эти «суррогаты» неплохо себя зарекомендовали, а бот нормально их переваривает.

( Читать дальше )