Счет текущей маржи как индикатор. Рыночные шумы. Квантование индикатора.

Вряд ли ошибусь сильно, если скажу, что одной из самых насущных проблем в трейдинге являются рыночные шумы.

              Природа их возникновения одна, и она очевидна, а вот способы фильтрации – многочисленны и разнообразны.

              Предлагаю рассмотреть простой, но достаточно эффективный способ борьбы с ними. Заодно, как побочный результат решения этой проблемы, появляется и способность противостоять изменчивости временных параметров анализа.

              Поскольку теоретическая часть здесь минимальна, то сразу перейду к графическим иллюстрациям. В качестве опорного материала возьму уже упомянутую в предыдущем посте о стратегии управления позиции по динамике текущей маржи.

              Вначале, как водится, иллюстрирую исходный (базовый) вариант, а именно – ТМ – текущая маржа, её EMA (TM, period1) и EMA (TM, period2):

              Теперь вводим процедуру квантования ТМ (lua):

                            Где            t — таблица (массив) квантуемых значений,

quant — размер кванта в пунктах значений таблицы.

              Результат квантования и соответственные изменения скользящих средних EMA (TM, period1) и EMA (TM, period2):

и становятся qEMA (TM, period1) и qEMA (TM, period2):

Очевидное преимущество квантованных средних состоит в меньшем количестве взаимопересечений. Оставшиеся пересечения более акцентированы, т.е. менее зашумлены и, следовательно, более надежны.

Для сравнения: эффективность стратегии повышается, т.к. при возможном снижении PL-результата, чистая прибыльность операций возрастает из-за снижения количество транзакций, т.е. уплаченных комиссий.

Кроме того, такое «квантование» ослабляет зависимость самих SMA/EMA от временных параметров расчетов, поскольку реагируют только на изменении цены, а не от количества периодов расчета, т.е. менее подвержены манипуляциям мажоров.

Дополнительный бонус от квантования – это, возможно, управление размерами «стопов». В самом деле, если quant (или quant/position) – это удовлетворительный уровень потери маржи при неблагоприятном движении цены актива, то с его помощью мы можем установить границы убытков или моменты переворотов позиции, НЕ ФИКСИРУЯ КОНКРЕТНЫЙ УРОВЕНЬ ЦЕНЫ. Да, «стоп» становится системным (программным) и не может быть введен в таблицы параметров сделок в торговом терминале, но, возможно, это и – к лучшему! Главное – это чтобы он отрабатывался, а не чтобы его видели все участники торгов, периодически пользуясь ими для своей выгоды и «катая на стопах» вас.