Синтетика интрадея и позиционной торговли.

Очень интересным мне показался пост Сергея Филюгина о преимуществах интрадейной стратегии торговли. Главное и, пожалуй, единственное достоинство – комфорт. Как правильно отметил автор, «единственное, что я контролирую полностью — это моя способность сказать «хватит» в текущей сделке».

              Перед прочтением настоящего материала, предлагаю ознакомиться с вышеуказанным постом, чтобы уяснить отличие моего подхода.

              Сразу оговорюсь, что ни в коем случае не ставлю под сомнение эффективность «чистого интрадея», т.е. торговли внутри дня на основании понимания текущей рыночной ситуации. Сам периодически тестирую свою ТС, чтобы сверяться.

              Критика «чистого интрадея»:

1. Остается открытым вопрос об инструментарии анализа ситуации. Торгующие «возвраты к среднему» вынуждены ориентироваться на некое усреднение цен за какой-то период внутри дня. Как я уже писал в предыдущих своих постах, любой параметр времени – это причина возможной ошибки, т.к. он, в принципе, сам есть величина переменная, зависящая от манипуляций мажоров рынка. Стоит только мажору сжать/растянуть рынок по времени/амплитуде, и все параметры времени (читай, параметры усреднения и статистической выборки индикаторов) становятся ложными. Результат понятен – ошибочный трейд.
2. Отсекая предыдущую историю (день, неделя, месяц – по выбору), трейдер лишает себя возможности следовать за стратегиями мажоров. Например, в Points&Figures — нотации существует способ оценки потенциала движения цены путем «горизонтального и вертикального отсчетов», которые базируются на ближайшей истории. Значит, «чистый интрадей» может обладать предсказательными возможностями только в пределах дня. Хорошо это или плохо? Ну, если считать, что недозаработанная прибыль – это плохо, то…
3. Подытоживая предыдущие пункты, можно сделать вывод, что «чистый интрадей» — это мастерство торговли по мгновенным приращениям (в + или в -) цены как в отношении предыдущей цены, так и по отношению к некоторой «средней». И этот момент, на мой взгляд, делает невозможной эффективную автоматизацию торговли с помощью ботов. Для меня – это дискомфорт. Причем, критический. Ведь, как опять же справедливо отметил автор, «я просто успеваю выйти». А если не успел?..

С другой стороны, как справедливо отметил автор вышеприведенного поста, держать позицию дольше 1 торгового дня, — это непрерывный стресс. Хороший же результат никто, естественно, не гарантирует.

Таким образом, мы логически приходим к идее синтетической стратегии, объединяющей достоинства позиционной и внутридневной стратегий.

Ранее, в посте о вариантах переноса/закрытия позиции через ночь, я уже отмечал возможность этого объединения.

Еще раз, по шагам:

1. Начальной позицией «сегодня» является последний размер открытой позиции «вчерашнего вечера» непосредственно перед закрытием сессии.
2. В течение торгового дня «сегодня» используем тренды и уровни предыдущих дней, количество которых выбирается произвольно. Я выбрал период «с первого рабочего утра» до «последнего рабочего вечера».
3. По итогам «сегодня» открытая позиция закрывается по факту, но остается в «памяти» системы внутреннего учета (СВУ) моей ТС. Эта память позволяет восстановить эту позицию «завтра с утра». Получается некоторый «Псевдоинтрадей», т.е. торгуем внутри дня, не переносим позицию через ночь, а утро следующего дня начинается с позиции, равной открытой позиции на конец предыдущего дня.

Графически это выглядит так: