Одним из главных принципов построения эффективной Торговой Стратегии (ТС), на мой взгляд, является использование только «нужных» (релевантных вашей ТС) периодов активности.

              Не нужно стараться захватить весь торговый период с 9-00 (предторги) утра и вечернюю сессию, если вы хотите торговать интрадей. Эти периоды вам не нужны, но вы вынуждены их учитывать, поскольку все индикаторы и осцилляторы, установленные в торговой системе (и, соответственно, в терминале) используют непрерывные ряды котировок. Ведь терминал (пример – QUIK) не имеет встроенных инструментов «обрезания» исходной базы, т.е. как только вы подписываете свой бот на получение данных командой

ds, error_desc = CreateDataSource(ClassCode, TickerCode, TimeFrame),

вы тем самым получаете «полный пакет» всех доступных данных.

              Нужно понимать, что вам для торгов нужны не все данные, а только часть, релевантная вашему торговому периоду.

( Читать дальше )

Вряд ли ошибусь сильно, если скажу, что одной из самых насущных проблем в трейдинге являются рыночные шумы.

              Природа их возникновения одна, и она очевидна, а вот способы фильтрации – многочисленны и разнообразны.

              Предлагаю рассмотреть простой, но достаточно эффективный способ борьбы с ними. Заодно, как побочный результат решения этой проблемы, появляется и способность противостоять изменчивости временных параметров анализа.

              Поскольку теоретическая часть здесь минимальна, то сразу перейду к графическим иллюстрациям. В качестве опорного материала возьму уже упомянутую в предыдущем посте о стратегии управления позиции по динамике текущей маржи.

              Вначале, как водится, иллюстрирую исходный (базовый) вариант, а именно – ТМ – текущая маржа, её EMA (TM, period1) и EMA (TM, period2):

( Читать дальше )

              С внедрением в поисковые системы ИИ-инструментария (расшифровка аббревиатуры – на вкус читателя) мы получили возможность получать ответы на, практически, все свои вопросы. Даже нелепые. Даже не имеющие решения. Даже самые сумасшедшие.

              Однако, как и всегда было на пути познания, самые интересные ответы лежат перед самыми глазами. Нужно только эти самые глаза раскрыть и убрать с них шоры.

              Причина неудач в трейдинге, на мой взгляд, кроется, прежде всего, в том, что трейдер совершает операции, опираясь на своих предсказаниях. Ну, как же? «По ФА (ТА) бумага должна пойти туда-то и тогда-то, значит, нужно формировать позицию в этом направлении.» При этом капитал трейдера не позволяет «помочь» этому предполагаемому движению по причине крайней ограниченности. Следовательно, волей-неволей трейдер идет ЗА кем-то, а не ПЕРЕД кем-то, подтверждая тщетность всех усилий в прогнозировании.

( Читать дальше )

Всем приветы и с Вербным Воскресеньем!

Каждый трейдер, большой и совсем крохотный, постоянно явно или скрыто действует по циклу Деминга: «спланировал — сделал — зафиксировал — проанализировал — скорректировал — спланировал...»

Не потому, что он — трейдер — такой «жутко вумный», а потому что иначе он и дня не продержится в рынке.
Так вот, в отличие от здешней публики, вне зависимости от «крутости» каждого её представителя, государевым людям (и, в свете событий последних дней, РКН) тоже неплохо было бы этот цикл изучить и научиться применять.

Хотя, размышляя более стратегически, хотелось бы это же самое пожелать всему госаппарату. А уж разведке и разным службам безопасности сам Бог велел!

Когда система госуправления эффективна? Правильно, когда имеет:

1. более совершенные средства контроля и
2. эффективные средства и методы поощрений / наказаний.

СССР развалили как раз отменой системы контроля над действиями чиновником и партаппаратчиков со стороны Рабочего контроля, ликвидированного с началом «оттепели». «Можно всё, что не запрещено,» — вот порочный закон, порождающий сегодняшние потуги надзорных органов «отремонтировать» поведение обывателя. Вот и запрещают / запрещают запрещенное / запрещают запретное запрещенное… И т.д. 

( Читать дальше )

              Не знаю, может, я такой бестолковый или возраст наложил свою замшелую лапу на мозг, но какое-то время назад (что-то около 2018 года) пропало желание экспериментировать с коллбэками (типа, OnTransReply, OnOrders  и прочие) в QUIK’е. Наверное, это — полезные инструменты, но у меня как-то не сложились отношения с ними. То не приходят, то задваиваются, то приходят не вовремя и пачками за все пропущенные периоды. Как-то ненадежно, в общем.

              Периодически отслеживаю на форуме ARQA, но время идет, а проблема, похоже не решается, т.к. много вопросов задаются пользователями, а действенных советов не прибавляется.

              В общем, в том далеком уже году бросил я это занятие и решил заменить терминальные коллбэки своими собственными суррогатами. Время показало, что эти «суррогаты» неплохо себя зарекомендовали, а бот нормально их переваривает.

( Читать дальше )

              Тема не новая, но сложилось такое впечатление, что незавершенная. По крайней мере, я не заметил ни одного варианта примирения этих двух стратегий торговли. Попробую предложить, возможно, не окончательный вариант, но всё-таки некий результат многолетнего практического применения этих стратегий в синтетическом виде.

              Как сказал один Великий, «прежде, чем объединиться, мы должны размежеваться самым решительным образом». Что, в переводе на здешний язык, означает «всякая приближаемая к высокой эффективности стратегия должна совмещать в себе полезные качества своих частей».

              Полезные качества трендовой стратегии:

• Определение участков направленного движения цены инструмента, т.е. цены начала тренда и цены окончания тренда,
• Выдача сигнала открытия позиции в точке, максимально приближенной к началу тренда, и сигнала закрытия позиции в точке, максимально приближенной к концу тренда,

( Читать дальше )

    Намедни один коллега здесь, на С-Л, задал тему для обсуждения «Стоит ли переносить позицию в овернайт?»
Ссылку не даю, т.к. сразу не отложил закладку, а теперь что-то найти не могу. В посте были приведены все недостатки переноса позиции. Справедливые, спорить не приходится. Я и не собираюсь, ибо люди здесь в подавляющем большинстве взрослые, с богатым опытом и огромным багажом экспериментов.

  Однако ж, хочу поделиться личным опытом.
  Статистика моего бота показывает, что при торговле фьючерсами Сбера с 10-00 до 23-50 (кстати, эти границы необязательно соблюдать в точности «до копейки», дело лично каждого) с понедельника по пятницу вероятность получения худшего результата (по сравнению с торговлей без переноса позиции) по окончании этого периода (рабочая неделя) зависит только от того, как сильно рынок «запилил». Естественно, при «запиле» перенос выгоден (и так вероятная прибыль будет невысока да еще и комиссии пойдут), но и уповать на супердоход при переносе позиции в трендовый период рынка тоже огульно не стоит. Если не предпринять некоторые меры.

( Читать дальше )

День добрый, коллеги!

Хочу понять, имеет ли смысл завязываться на «золотые» ПИФы.
Где можно нарыть информацию, чтобы сравнить хотя бы по ПИФам Альфы, Первой, ВИМ и Тинька?
Буду признателен.

Собственно, вся суть — в заголовке.
К чему готовиться-то?

Сделал «выжимку» из статистики. Вопрос: как сильно отрос рынок, например, с 01/11/2022?
Получил что-то такое:



Полная версия Ёкселя с таблицей — тут.

Просто для информации.