Eugene Bright

Читают

User-icon
61

Записи

19

Бэк-тесты всегда мешают плохому танцору. О «живом рынке», который ломает всю игру.

     В предыдущем посте о бэк-тестировании были приведены основные контраргументы против использования тестирования торговых стратегий на исторических данных. Ну, или, по крайней мере, были высказаны весьма скептические мнения.

   Я не разделяю этого скепсиса.

  Итак, напомню несколько основных тезисов «против»:

  • бэк-тесты не учитывают уровни ликвидности;
  • сигналы на бэк-тестах не могут реализоваться в «боевых» условиях, потому что «рынок живой» (что это такое — каждый понимает по-своему);
  • бэк-тесты не учитывают разных аварий на линии коммуникаций или сбоев торгового ПО;
  • в реальности торговый алгоритм выдает одновременно 2 (!) торговых сигнала, робот-скотина «не фильтрует», а на бэк-тестах такого почему-то не бывает;
  • колл-бэки «в реале» не отвечают так, как хотелось бы;
  • бэк-тестирование — это удел презренных теоретиков и необстрелянных «окопников», никогда не бывавших в настоящем бою.


( Читать дальше )

Бэк-тесты всегда мешают плохому танцору.

Предыдущий мой пост был призван помочь понять и осознать роль и место бэктестирования в практике трейдинга. Ну, и заодно — намекнуть на корректные правила использования тестирования исторических данных.

   Нужно понять, что бэк-тестирование — это численный эксперимент, который не только так красиво называется, но и требует к себе уважительного отношения. Ну, и некоторого количества ума и трудолюбия.

   Однако, как и следовало бы ожидать, некоторые не особо восхваляемые в приличном обществе личные качества комментаторов не дали этим «коллегам» возможности разглядеть предложенные возможности.
   Какие контраргументы предложили «коллеги» против бэк-тестирования?
   Увы, самые замшелые и незамысловатые, как-то:
  • бэк-тесты не учитывают уровни ликвидности;
  • сигналы на бэктестах не могут реализоваться в «боевых» условиях, потому что «рынок живой» (что это такое — каждый понимает по-своему);
  • бэк-тесты не учитывают разных аварий на линии коммуникаций или сбоев торгового ПО;
  • в реальности торговый алгоритм выдает одновременно 2 (!) торговых сигнала, робот-скотина «не фильтрует», а на бэк-тестах такого почему-то не бывает;
  • колл-бэки «в реале» не отвечают так, как хотелось бы;
  • бэк-тестирование — это удел презренных теоретиков и необстрелянных «окопников», никогда не бывавших в настоящем бою.
    Ну, и, естественно, еще многая многа чего невысказанного… Смысл только один: «все бэк-тесты — козлы, я один — Д'Артаньян».

( Читать дальше )

Робострой: вопрос из "зала" о неисполненных заявках. Просто поделиться опытом.

   Полагаю, мой ответ на нижеприведенный вопрос должен стать достоянием всех.
  
Сегодня утром коллега задал вопрос:
Часто в тестировании используют методы бек/форвард тест, иногда устраивают стресс тест, на хаотичных котировках, но в данном примере хотелось показать как смоделировать ситуацию, когда в алгоритме все хорошо, но по той или иной причине нашу заявку не исполнили.

Мой ответ (в 3-х частях, по мере внесения уточнений и подробностей) ему был следующий:

1. Все перечисленные «проблемы» решаются очень просто и успешно, если немного расширить само понятие «робот».
Добавьте надстройку, следящую за состоянием робота, за состоянием сети, инета, которая автоматически блокирует ненужные явления (задваивание ордеров на одном баре, например, или обрыв связи с сервером), и проблем не будет. Да, это выходит за рамки Lua (или того, на чем реализован робот). У меня такие сервисы реализованы на C#, опять же например. Итог: сам включается/выключается, «фильтрует базар» и поддерживает постоянное подключение, «постукивая» мне логами на почту или джаббер…



( Читать дальше )

LUA: Построитель графиков. Просто поделиться. (по заявкам - сложение и вычитание графиков)

   Предыдущий краткий постик вызвал определенный интерес, что настраивает на позитив.

   Как это водится, возникли и пожелания.
  Одно из них, в силу простоты реализации решения, выкладываю. Реализованы дополнительные две кнопки построения графиков суммы и разности двух источников.
  Скрин новой возможности:

Сложение и вычитание графиков

Пока всё просто...

ссылка на архив -здесь.
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

LUA: Построитель графиков. Просто поделиться.

Бэктесты, построенные непосредственно в QUIK'e, формируют прогнозные PL тестируемых стратегий в виде простых одномерных индексированных таблиц LUA.
    Но прежде, чем детально копаться в стратегии и манипулировать параметрами (мой LUA-тестер «заточен» и на ввод «точечных» наборов параметров и на перебор Монте-Карло), будет логично качественно оценить направление результатов. Так сказать, посмотреть тренд прибыльности: есть она, эта прибыль, или её стратегия даже не прогнозирует...
   Поскольку, как я писал в предыдущем посте, я — не академик в софте, то просто написал свой графопостроитель.
   Наверное, он смотрится наивно, но, может быть, он и в таком виде сгодится. Обрабатывает сразу 5 файлов (iup позволяет не больше 20 за раз).

  Скрины в порядке манипуляций:

Главная форма

Выбрать файл - источник данных

( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • Quik Lua

Не академик в QLUA, а потому просто спрашиваю знающий народ про DestroyTable/

Существует ли альтернатива стандартному DestroyTable?

Сегодня протестил 8.8 — версию КВИКа.
Destroy… выбивает терминал. Инфо-сообщение примерно такое: «Неожиданная ошибка. Примите извинения».

Спасибо заранее.

"Люди всегда будут жертвами обмана..."

(ответ на пост РУХ666)

Вот как здравомыслящий, аналитически настроенный трейдер, финансовый аналитик, экономист могут положительно относиться к этому «ученому» от либертарианского направления АЭШ?

Ведь что мы видим на поверку, изучая биографию Л. фон Мизеса?
Продолжатель традиций К. Менгера и Э. Бём-Баверка. Следовал в своей методологии таким принципам классической австрийской школы в экономике как субъективизм и рационализм, отрицание применимости методов естественных наук к анализу экономических явлений. Новаторство Мизеса в методологии — метод априоризма — построение на базе каузального генетического метода своеобразных логических конструкций, которые не могут быть опровергнуты опытным путём.

Т.е. математика, физика, химия и прочие естественные науки, по Мизесу, не могут быть применены к экономике!

( Читать дальше )

О стабильности МТС (из комментариев)

    На одном ресурсов оставил такой комментарий:
Как следует из аксиоматики матанализа, если решение устойчиво в пределах о(1), то это не означает, что оно потеряет устойчивость и на больших интервалах. Лишь бы для них, этих интервалов, так же существовало свое «О — малое». А значит, масштабирование возможно с высокой вероятностью. Нужно только определить доверительные интервалы цены и времени, в которых «О-малое» удовлетворяет Вашим понятиям о прибыли и доходности.

Так что каждый из участников ФР имеет шанс разработать стабильно зарабатывающую систему, если соразмерит свои аппетиты с этой самой величиной «О-малого».

Корреляция RTSI и GOLD. Непривычно как-то...

Предлагаю рассмотреть данную корреляцию в качестве ответа на вопрос «А чегой-то мы так низко относительно других рынков?»
Политика или всё-таки нечто, связанное с экономикой?

Спред RTSI/GOLD


теги блога Eugene Bright

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн