Частный взгляд на эффективность торговых стратегий на этой неделе на SRU6.

03 июля 2026, 23:00
|
Eugene Bright

Мой бот (не бэк-тесты, если чо) помог проанализировать названные стратегии за эту неделю (26-06-2026...03-07-2026).
Результаты анализа привел на сравнительном графике:
Торгующие по трендам имеют те же результаты, что и по уровням со стопами, и хуже управления по марже

Торгующие по трендам имеют те же результаты, что и по уровням со стопами, и хуже управления по марже

Получается, что доходность по итогам недели примерно одинакова (около 77% на ГО) для приверженцев обоих видов стратегий — и трендовой и от уровней со стопами.
Однако ж, применение дополнительного «помощника» в виде индикатора УТМ (управление по текущей марже, о чем я писал не так давно) позволило удержать темпы доходности без снижения в «боковике» сегодня и показало результат на уровне 115% к ГО.

Не рекламирую, не цыганю, а просто иллюстрирую некий необычный инструмент.
Хороших выходных!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
торговые роботы

3.5К

5 комментариев

хорошо вам, демо миллионерам, нашел чудесный индикатор и ну уячить по 100 процентов в день )_

Az72

03 июля 2026, 23:01
Ответить

Az72, ну, не в день, а в неделю, если чо...
И — это не демо, а реальные торги. Это второе «чо».
А третье «чо» — не нашел. На дороге хорошие вещи не валяются.

Eugene Bright

03 июля 2026, 23:12
Ответить

я так понял это определения изменения го и уменьшения сайза на сделку или увеличения, это разве не то же самое что и индикатор волатильности

Algo Hub 01

04 июля 2026, 08:50
Ответить

Algo Hub 01, счаз подумаю...
...
Подумал. Да, это — индикатор волатильности счета текущей маржи. Если бы открытая позиция была неизменной, то эта волатильность была бы волатильностью цен. А так — да, это индикатор, учитывающий и изменение цен, и изменение сайза, и изменение открытой позиции и, соответственно, ГО.

Eugene Bright