Вчера и сегодня торговля богата на сделки
По Америке появились микро лонги в Сипи и Золоте. Наверное сделки противонаправленные — на это и рассчитано что какая то позиция пойдет по тренду.
Пробовал шорт нефти но выбило, буду торговать ее снова.


По ММВБ:
По — прежнему держу лонг в сбере. Он немного прикрыт июньским путом.
Закрыл в небольшой профит шорт Си.
Нарастил несколько дней назад шорт Газпрома (похоже что не зря:) Вчера закрыл четверть позиции в профит по обоим шортам.
Пытался открыть шорт в Си но гэп утром вниз не взял заявку.
Сегодня также открыл маленький лонг Ри


( Читать дальше )

— Лонгу Сбера уже четвертая неделя. Закрыл половину. Позиция немного захеджирована опционами пут, часть из которых сгорит на днях.
— Шорту Газпрома две недели. После выступления президента сегодня не стал брать часть прибыли. Буду ждать еще ниже.
— Шорт Си открыт на прошлой неделе. Сегодня закрыл 20% позиции.

Как считаете?

Лонгу сбера уже две недели.
Шорту Газпрома три дня.

В сипи и золоте




( Читать дальше )

Дивергенции на Д, 4Ч, 1Ч на месте
Пару выкупают на росте объёма
Готовлюсь покупать и держу лудоманский микролонг.

В такие дни как сегодня особенно отчетливо видна «самостоятельность» нашего рынка и финансовой системы.
Скучно, — а поэтому займусь самым неблагодарным делом. Ядреной помесью поиска аналогий в прошлом вкупе с вангованием, приправленным ловлей ножей.
Куплю-ка немного Си для небольшого отскока в преддверии заварушки в Северной Корее



( Читать дальше )

И вроде бы должен быть рост
но попробую шорт небольшой позой
Пока вот так + шорт Ри немножко с пятницы

Подскажите пожалуйста по хеджированию позиции фьючерса опционом.
Вот к примеру стою я в лонге по Ри  тремя контрактами. И хочу застраховать длинную позицию покупкой пута на Ри.
Видится мне к примеру интересным 107500 страйк на месяц. Сколько мне нужно путов купить, чтобы закрыть убыток, который я получу от того, что индекс развернется и пойдет вниз? Где почитать об этом?

Заранее спасибо!

Верхняя граница канала+фундаментал (дорогой рубль)