Хеджирование опционом
Подскажите пожалуйста по хеджированию позиции фьючерса опционом.
Вот к примеру стою я в лонге по Ри тремя контрактами. И хочу застраховать длинную позицию покупкой пута на Ри.
Видится мне к примеру интересным 107500 страйк на месяц. Сколько мне нужно путов купить, чтобы закрыть убыток, который я получу от того, что индекс развернется и пойдет вниз? Где почитать об этом?
Заранее спасибо!
Пойдешь вниз путы будут плюсовать.(отобъешся или нет зависит от твоей жадности)
Я советую в опционных калькуляторах поразбираться, пока не морочьтесь греками и тетами--просто изучите финрез позиции на момент экспирации опциона для начала. Будет понятней.
Цель следующая: я хочу застраховаться от невыполнения моего сценария. Я в лонге по ри и не хочется терять при его развороте. Готов купить страховку в виде пута. Если есть что почитать — буду признателен за ссылку.
Изучите вот эту картинку. Это финрез от покупки пута на момент его экспирации. Точка угла--это страйк. Горизонтальная линия проходит по уровню цены, которую вы за опцион заплатите. Посмотрите на эту картинку, проникнитесь ей, она несложная--и тогда думайте, чего вам хочется.
Срок вы определили — месяц
От этого будет зависеть какую стратегию хеджирования выбрать.