Хеджирование опционом

Подскажите пожалуйста по хеджированию позиции фьючерса опционом.
Вот к примеру стою я в лонге по Ри тремя контрактами. И хочу застраховать длинную позицию покупкой пута на Ри.
Видится мне к примеру интересным 107500 страйк на месяц. Сколько мне нужно путов купить, чтобы закрыть убыток, который я получу от того, что индекс развернется и пойдет вниз? Где почитать об этом?

Заранее спасибо!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

хеджирование опционами

https://t.me/ChartmasterV

Chartmaster

Москва

380

12 374

с 10 октября 2016

28 Комментариев

Poru4ikTim
05 апреля 2017, 16:04
поищите опционные калькуляторы, которые дельту рассчитывают, например тут http://www.option.ru/analysis/option#position, подберите количество опционов такое, чтобы дельта была равна 3 (раз у вас 3 контракта) это количество вам и надо. если брокер дает доступ, то и в квике есть опицонный калькулятор
+2
anatolyutkin
05 апреля 2017, 16:43
Это неправильная постановка вопроса. Опционы пут--они страхуют не от падения в общем, а от каких-то конкретных сценариев. И вопрос--что вы называете падением индекса. От чего вы хотите застраховаться? От обвала на 20% за день? От сползания на 5% за неделю? Вы хотите чтоб у вас начиная с некого уровня убытки не росли? Или допустим рост убытка, но небольшой? Нужно дать точный ответ, чего вы боитесь. И исходя из этого выбрать страйк, экспирацию и количество опционов.

Я советую в опционных калькуляторах поразбираться, пока не морочьтесь греками и тетами--просто изучите финрез позиции на момент экспирации опциона для начала. Будет понятней.
+2
FZF
05 апреля 2017, 17:07
Вопрос: На каком уровне хотите зафиксировать возможные убытки?
Срок вы определили — месяц
От этого будет зависеть какую стратегию хеджирования выбрать.
+1
Savin
05 апреля 2017, 17:39
а ниче что покупка опциона это уже убыток? слова какие знаете хэджироваться, ух ты ж епт
+1

Читайте на SMART-LAB:

XAU/USD: американская инфляция спровоцировала новую волну снижения золота

Золото за прошедший период вернулось к снижению после локальной коррекции и опустилось до очередных локальных минимумов. Основной движущей силой этого снижения была публикация данных по индексу...

Tickmill

17:51

Сырьевые рынки: примирения нет

Нефть: ситуация накаляется Цена на нефть марки Brent во вторник поднялась на 2,6% и продолжает оставаться ниже отметки $100/б. Рыночные участники по-прежнему остаются в некотором...

Финам Брокер

18:44

🏛️ Софтлайн: импортозамещение ИТ в Республике Марий Эл

Друзья, мы уже делились отличной новостью — на конференции ЦИПР-2026 Софтлайн заключил более 20 новых соглашений о сотрудничестве! Сегодня подробнее расскажем об одном из них: 🤝 Софтлайн и...