Торговые сигналы! | Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru


RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика Цель: на данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активной поддержки, в основном преобладает фиксация позиций как следствие удержание канала 112500 — 113500

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: — 4,19% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 7,22% CALL

Активность CALL: 115000 117500 120000 122500 суммарно 58,62%

Активность PUT: 100000 105000 107500 110000 суммарно 52,83%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В течение вчерашней торговой сессии преобладала фиксация позиций, которая была поддержана фундаментально снижением котировок нефти на статистики от EIA о запасах. На данный момент продажи слабо подкрепляются, обновление минимума уровня 112600, не получает активного подкрепления, в основном преобладает фиксация позиций как следствие отдается приоритет нейтральной динамикой в районе 113500 – 112500, с возможным последующим ростом выше 113500.

Так же интересным моментом является сильный перевес Открытых позиций Опционов в сторону PUT -17,66% с ближайшим сильным накоплением в районе 85000.

SRBF (Анализ зон)

Приоритет:

Нейтральная динамика с приоритетом роста котировок (Внутри текущего дня) Цель: рассматривается удержание цены выше 17500 покупателями, с возможной консолидацией на уровнях.

Технические предпосылки:

Пробитие 17600 является негативным моментом для роста котировок и для возможности удержания покупателями цены выше 17500, при этом в основе пробития лежит фиксация позиций как следствие, развитие снижения менее вероятно.

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -43,57% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -13,74% PUT

Активность CALL: 17750 18000 суммарно 30,83%

Активность PUT: 15500 17000 17500 суммарно 51,47%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В данный момент по технической структуре Акции и непосредственно Фьючерса SBRF, можно сказать что в основном движение сформировано фиксацией позиций, но при всем этом, полноценного подкрепления снижения кроме фиксаций не наблюдается. 

Как следствие отдается приоритет нейтральной динамике вокруг уровня 17600 (Внутри дня), возможно даже удержание выше уровня 17500 котировок покупателями.

Сильное преобладание активности в Открытых позициях PUTопционов ( – 42,07% ) может говорить о высокой вероятности снижения, в ближайшее время.

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Возврат к росту котировок Цель: тестирование 55,62

Технические предпосылки:

Уровень 54,30 достаточно сильный по графику (Н1), удержание данного уровня покупателями поддержит модель роста котировок.

Фундаментальные предпосылки:

1. Рост запасов нефти в США данные EIA в размере 2,256 М прогноз -2,515 М, как следствие снижение котировок нефти

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -6,48% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -4,03% PUT

Активность CALL: 55 56 суммарно 77,47%

Активность PUT: 54 55 суммарно 69,70%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В текущей ситуации снижение подкреплено новостным фоном, но при этом в основе лежит фиксация позиций, как следствие качественного подкрепления снижения котировок не наблюдается, и отдается приоритет удержания уровня 54,30 с локальной целью роста котировок в район 55,62.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: на данный момент основная техническая цель которая рассматривалась ранее, 15630 – 15700 была достигнута, как следствие возможна приостановка активного снижения.

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: 14,77% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 71,59% CALL

Активность CALL: 16000 18000 суммарно 57,04%

Активность PUT: 14250 суммарно 68,21%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

Основная техническая цель была достигнута, как следствие отдается приоритет консолидации в текущих уровнях внутри дня, при этом общий потенциал снижения остается базовым, т.к. продажи проходят более качественно по активности, при этом локальные точки роста в основном сформированы фиксацией позиций, и имеют краткосрочный характер.

Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие снижения котировок Цель: текущий план остается в силе, тестирование уровня 61820 произведено с качественной активностью продаж, как следствие возможно обновление минимума 61600 и снижение вплоть до 60000 как более длительная цель.

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -21,11% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 45,73% CALL

Активность CALL: 58000 63000 суммарно 43,28%

Активность PUT: 57500 61000 суммарно 35,73%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

Продажи поддерживаются более качественно и активно как следствие общая модель снижения котировок остается в приоритете, первоначальная среднесрочная цель 60000, так же просматривается крупная активность по 58 000 страйку в опционах, преобладает количество Открытых позиций по CALLпочти в два раза, CALL 125920 к. данный страйк сильно выделяется из общего интереса рынка.

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж

Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,

Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.








источник - http://constantcapital.ru