Заметки на "полях" (взгляд на рынок, принципы торговли )

Некоторые умозаключения относительно «бренности бытия»...

Рынок меняется. Причем меняется достаточно регулярно (цикл где-то 2-3 года). Основная задача трейдера — оперативно подстраиваться «под рынок». Не стоит искать новые закономерности и причинно-следственные связи — «видишь-делай». Раздумье черевато сомнениями — а это приводит к «некачественным сделкам». Когда я прихожу на работу включаю компы, ноут — появляется первое впечатление о рынке — и я что-то делаю… Продаю или покупаю. Если нет идей и я «не вижу» рынка — ничего не делаю.
Уже, наверное, пару лет я торгую просто смотря на график и в стакан + макро-/микро-экономический фон (в информационно-аналитическом терминале) — этого достаточно чтобы войти и выйти. Причем как для долго-/средне-срока, так и для внутридневного трейдинга. 
Когда ты долго находишься в одной среде — начинаешь просто реагировать на то или иное событие — участвовать в нем. + безусловно твоя рабочая репутация и какие-то неформальные тусы (в проф.среде) позволяют получить больше информации — узнать мнение правительства на то или иное событие, мнение и действия коммерческих структур (крупных банков, фондов). На деле вы торгуете своими аналитическими заключениями — относительно того или иного события. Скорость заключения определят качество «входа/выхода». 

В начале 2000-х рынок «бегал» за нефтью, затем 2003 — мы ходили за рейтинговыми агентствами, потом «правительственный синдром», после — «индекс S&P» и «нефть», а сейчас какое-то «междумирье»...

Понятно, что когда держишь позицию — занимаешься поддержанием ликвидности — это заставляет смотреть на рынок более-менее глобально. Дейтрейдингом в последнее время я занимаюсь — «for fun»(0,5% в день и я доволен). Причем в основном — это работа без маржи. Поэтому ФОРТС я воспринимаю «only» как возможный хедж — но не спекуляция (с 6-7 плечом), торги «на фсе» — это нонсенс… Юр.лицам — клиентам на ДУ — интересна годовая доходность выше депозита — а это 15-25% годовых. Ну 30-35% — отсилы. Смешанные стратегии — облиги + акции, облиги + опцион на иРТС...

Надо помнить, что фонда — это инвестиция. Т.е. даже при кризисной ситуации вы спокойно держите позицию — рынок отрастет. Но Вы скажете 2 года это долго — нет. С т.з. бизнеса — 2 года это не так уж и долго.

Реинвестирование средств — это в корне неверно. Есть сумма — к примеру 1 млн. — с ней работать постоянно — заработал — вывел. Если «просел» — не довносишь — а отрабатываешь. Т.е. постоянная четкая стратегия работы. Понятие «исключение» — отсутствует. Это очень дисциплинирует и позволяет! зарабатывать! деньги. Т.к. рынок — меняется — если он встает во флет — есть вероятности просадок по счету — но то что снято — заработано. Если есть свободные средства — их не стоит реинвестировать в основной портфель — открываете новый — определяете цели и делаете. И так с каждым счетом, клиентом и т.д.