НДФЛ 2020й, хомяки, опционы, ковид, шустрики.

Доброго времени суток.

Продолжаю.

Было найдено много явлений, на их основе, там где позволяли косты и проскальзывания созданы системы. Но в силу моей психологии я боюсь резких движений в плане аллокации капитала. Перевод из условного «портфельного» в свое алго был медленный, планировал года за 1,5 полностью перейти.

И вот конец 2019, начинаются первые упоминания о ковиде, начинаю отслеживать это. В это время у меня довольно большой портфель перспективный акций, то есть шлака из 2-3 эшелона. 
На текущем рынке его тоже очень пампят кстати)

С акциями работал достаточно много и сам и в ДУ давал «Элвису» через ФИНАМ очень давно, году в 2011 вроде выводил, значит заводил в 2009-2010. На стадии формирования заходил в ПИФ Элвиса.

Не хочу сказать, что понимал в полной мере воздействие ковида на мировую экономику и рынки, но рынок рос весь декабрь и январь, заболеваний становилось все больше, начали закрывать города в Китае, Элвис у себя на ресурсе был достаточно оптимистичным, по другому этот слон не продается.

Помню писал в комментариях, что не стоит быть таким оптимистичным, ведь до этого уже не раз было больно его последователям, но выглядело это все довольно токсично, не разделяю оптимизма мол.

С середины января начинаю набирать шорт ри, чтобы прикрыть шортом индексного фьючерса свой портфель акций, воспринимаю это как закрытие позиций по акциям. Не все акции хотелось продавать в т.ч. по налоговым моментам. 

И вот вскоре начинается отвесное падение российского рынка.


Закрывая лесенкой позиции по мере падения рынка, не ожидая коллапса, средняя наверное чуть ниже 140 000 по ри. А дальше меня протаскивает в убыток по акциям, точной суммы сейчас не вспомню, но около 15-20 млн рублей, для меня это был очень сильный удар.

Обще-трендовые системы в этот момент просто печатают деньги и очень сглаживают общий финансовый результат. Но в акциях тогда еще было значительно больше средств, чем в системном алго. В очередной раз понял насколько плохо переношу риск и колебания счета, и насколько не люблю вариации купи и молись, без реального оттестированной модели поведения в таких ситуациях.

Притом в системном трейдинге уже достаточно много понимал в тот момент, а в этой области как ребенок, знал, предупреждал других, захеджился, но поступил на эмоциях закрыв очень рано хедж. 

Так выглядело у других, тут

и тут

Так примерно бывало и до, это про вопрос рисков в данным подходе.

еще один герой



Многие умные люди смотрят на длительные тесты, моделирования разных подходов на основе купи и молись, и это дает им уверенность в том, что рынок в долгосроке ждет только рост, но это с позиции правой стороны графика.
В реальности вы не знаете себя, не знаете как будете реагировать при просадке в 50% и более.

Более того, большое количество блогов, «клубов инвесторов», подписок не имеют даже тестов на истории своих подходов, чаще отдельные инвест идеи, которые периодически вытаскиваются, вот наша идея сработала на 100500%, а как только ПИФ или реальная торговля, то часто как результаты выше. И это не какая то критика конкретного человека, возможно он еще и не самый плохой пример. Если предводитель случайно угадал и вышел или сократил плечи/объемы под рисков перед коррекцией/падением рынка, то он становится безукоризненным авторитетом на некоторое время.

Системный трейдинг позволяет несколько лучше контролировать совокупные риски, позволяет иметь хотя бы примерное представление о том, какие уровни просадок имел тот или иной способ взаимодействия с рынком. Это зыбкая основа, скорее всего максимальная просадка любой системы будет превышена, но есть оценка, это совсем другая реальность. Так же он позволяет держать только часть капитала под риском, в акции нужно аллоцировать весь капитал, а тут риски участников, инфраструктуры, юридические.

Например, или такое

А сегрегированный счет стоит когда я узнавал от 50к до 70к в месяц, то есть чтобы его поддержка обходилась хотя бы в 1% капитала в год (что как бы тоже не погрешность) нужен размер капитала в 60 — 84 млн рублей и непонятно до конца это поможет или нет.


Возвращаюсь к хронологии.
В январе же имел радость тесного общения с выдающимся опционным трейдером, человек не публичный, но мирок небольшой, все друг друга знают.
Я имел интерес и мотивацию разместить часть капитала в эту область. 
На протяжении недели жил рядом имея возможность наблюдать, изучать и постоянно задавать вопросы.
Область интересная интеллектуально и финансово. Увидел очень серьезный подход ко всему процессу.
— Свое самописное ПО
— Собственная модель оценки ценообразования опционов
— Собственные схемы исполнения
Не являюсь программистом, как пользователя потрясло высокое качество с позиций пользовательского удобства самописного ПО, красивой визуализации, как на продукте за которым стояла целая команда.

Торговал с мая до почти зимы

используя софт замечательного человека, Tashik,



было много общения, было интересно.

Даже получалось

на самом деле, не найду быстро картинку, к осени получалось с позиции плавности эквити просто замечательно, такого шарпа в торговле я не видел никогда.

За время практики, проторговал несколько локальных рыночных потрясений, не большого масштаба.

Мог наблюдать как вели себя профессионалы, пришел к выводам:
— Область трейдинга реально существующая, люди зарабатывают существенно.
— В одиночку мне такое не осилить, местами зубодробительная математика завернутая в удобное ПО.
— Скил на коленке скорректировать непростые модели, при изменении на рынках и возможности быстро воплотить изменения в ПО.
— Понимания и теории и практики, когда в жопной ситуации за мгновенья принимается достаточно правильные решения и снижаются потери.
— Иногда многое зависит от понимания куда ветер дует в подходах риск менеджеров на уровне брокеров и выше.

Итоговый вывод такой, из выражения слабоумие и отвага у меня только отвага, и честное понимание, что соображаю я медленнее, чем коллеги и в условный «Крымский гэп» могу затупить и потери будут сверх существенные, а они проходили эти события, отряхнулись и пошли дальше.

Спасибо огромное за доброжелательность, общение и что терпели мои вопросы.



Вернувшись домой в Псков, начал подготавливаться к ковиду, с позиции, а что если вдруг все пойдет по плохому сценарию.
Тут примерно будет нагляднее видно мое отношение к риску, не просто рассуждения, я всегда действую.
Дом, площадь позволяла и было принято решение повысить автономность.
Докупил до 6 холодильников с цокольный этаж

закупил стеллажи и коробки для организации хранения

обеспечил ребетенка детским питанием на какое то время)








Все это параллельно: 
— вникаю в опционы,
— валится рынок, убыток от акций измеряется большими суммами, я начинаю вспоминать скальп, рынок давал волатильность, около 3х недель у меня значимо получалось, руками отработал несколько миллионов рублей просадки акций, вероятно многие алгоритмы просто ушли с рынка на время, 
— организовываю закупки продуктов и всего что может пригодиться
— друзья лютые практики зовут выпить кофея.



Друзья предложили попробовать поучаствовать в проекте.

Принимаю решение на этом тригере/предложении продать акции, зафиксировав значительный убыток, высвободив капитал.


Продаю на небольшом отскоке, и мы начинаем.



Уважаемый мной Александр Силаев, в своей книге (все с разрешения автора) пишет:

ну, вот, такой опыт имеется тоже


напомню, время было веселое

поэтому бывали приятные моменты




Много тут говорить не могу, кратко:
— много интеллекта вложено
— большая конкуренция
— среда меняется, нужно быть очень адаптивным
— высокие издержки на инфраструктуру, чтобы так торговать

Главное, спасибо друзьям за этот опыт.

Ко мне обратились потому что, я всегда стараюсь поддерживать с людьми хорошие отношения, важно что мне не надо это из себя выдавливать, это моя суть и я всегда на 100% чистоплотен финансово, ну и у меня есть какой то капитал для работы.



Год начав с -15-20 млн убытков закрываю в +

На моем счете примерно так, еще был счет супруги.




Это 2я версия, первую написал, все сохранилось, поехал за дочкой, приехал, хотел проверить и публиковать, но ничего не сохранилось, поэтому чуть с меньшей детализацией восстановил.


Далее 2021й и мой опыт торговли большого количества стратегий.



Instagram
Chat





Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.
Кристаллизация подхода к исследованию рынков
Источники идей и важность оттока желчи
Идеи и обратная связь
Траты на жизнь. Место.
Тесты, факторы, методы исследований.
Неэффективности, методы исследований.
Крипта, скальпинг, белкоВглазинг, обще-трендовые системы. Что исследовал.