Крипта, скальпинг, белкоВглазинг, обще-трендовые системы. Что исследовал.

И снова здравствуйте.


Пишу по сути для себя 10 лет назад.

Интересно поделиться путем которым шел.

Моя предпосылка, что шел от скальпинга, от рынка в моменте, когда ты видишь рынок перед выходом новостей, сначала ликвидность замирает, а потом начинается светопредставление, занимаясь этим достаточно долгое время, очень притягательным выглядит идея, что найдя много мелких явлений, поняв как их лучше торговать, можно получить достаточную плавность эквити, не доступную в трендовых системах, с которыми уже немного познакомился тогда.

Часть явлений уже описывал.

Хорошо, что на это я не потратил огромного количества времени, потому как замечательно иметь несколько сотен тысяч в месяц от этого, но у меня были свои обстоятельства:

— достаточный капитал, при котором даже 2-3 млн в год, давали лишь не очень большие % на весь капитал

— я совсем не программист, и когда написал код на луа, и хотя сбоев не было и исполнение работало, но сев и подумав на предмет редких непредвиденных обстоятельств, которые может подкинуть софт, быстро составил список из нескольких десятков ситуаций, которые обработать в коде просто не смогу, не хватит компетенций, а рядом были такие примеры

Сломавшийся биржевой робот на ММВБ проиграл миллионы $ — YouTube
некорректно отображает позиции по клиентским счетам на FORTS в QUIK?


пришел к выводу, что сам кодить не буду, и надо или пользоваться готовым софтом с его ограничениями, там хотя есть сообщество, которое самые лютые глюки вероятно отловило, и то риски, или воплощать свои наработки через взаимодействие с коллегами, у которых исполнение проверено в торговле уже годами.

— за этим зоопарком надо достаточно пристально присматривать, менять схемы исполнения, параллельно торговать сразу несколько из них, отслеживая как меняется рынок, не говоря про то, что сами явления могут деградировать т.к. участники рынка меняют свое поведение или меняются сами участники, их структура, т.е. у тебя прямо работа, что конечно сильно легче, чем руками, но не то, чего хотелось.


Все это время я еще периодически подторговывал руками, с малой автоматизацией процесса.



картинки хоть какие то найти наверное было надо, вот наливайки всякие нашел.

Несмотря на то, что капитал уже был частично задействован у коллег в их и моих алгоритмах в их исполнении, у меня все еще имелся портфель шоколадка-стайл, что требовало внимания и очень тяготило, но т.к. очень плохо переношу риски, то делал все медленно, уменьшал долю такого портфеля в пользу системной алго-торговли.

Это к тому, что рисеч + торговля, в т.ч. каких то скальперских моментов, отбойчики, новостное, портфельные перетруски поглощали колоссальное количество времени. Притом, ты можешь все делать правильно, тратить огромное количество времени и получать системный отрицательный результат какое то время, это противоестественно для физиологии, это изнашивало меня тогда и сейчас, когда вчера сиха отняла несколько месячных бюджетов, все еще неприятно.

Отвлекался на физическую работу у дома, сажал туи, занимался ландшафтным дизайном) поработал — увидел результат, а не как в трейдинге, работаем с МО на серии сделок.



внутри дома, убирал косяки строителей




Позднее, был опыт взаимодействия с коллегой, и его софтом на базе то ли Omega TradeStation, то ли переписанного очень похожего, Коваль-Зайцев как раз обучалки делал, как это все настроить, я не покупал у него, но видел было много активности. Попробовал, работает, насколько помню, что важно присутствуют встроенные разные исполнения, но Юра поправит если что, но там много своих, наверное для прогеров вполне детских вопросов, для себя отметил, что может вернусь, но в тот момент уже встретил своего друга, который имеет компетенции закодить все текущие и перспективные потребности и несравненно умен в плане всего что так любит в том числе А.Г., после этого я сосредоточился только на рисече.

Познакомился с партнером и другом интересно, я фактически открыл коллегам систему, по крайней мере детально описал, но так как обще-трендовые системы, примерно то, что делает Евгений Ни, обычно вызывают мало интереса, у меня даже никто не спросил уточнений, что для меня несомненный плюс для живучести систем.
Тогда я обратился к коллегам с просьбой подсказать свой опыт в области наделения версий одной системы разным количеством капитала, пробовал разное:
— индивидуальный капитал или общий капитал, вариации ребалансировки периодической или по триггеру 
— изменение наделения капиталом в зависимости от успешности системы в скользящем окне, вариации торговли эквити
и это все муторно, в экселе, один такой тест у меня помню занимал больше недели, я был упертым)

 Поделился выкладками, спросил совета, а откликнулся в личку только он.

Далее сфокусировался на явлениях действие которых более продолжительно, чем в скальпе.

Делал ГЭПоловки на разных активах, скрин на си

в последствии разрешали этой системе только уменьшать риск, не набирать дополнительный.

Контра на ри, с периодом удержания около 6 часов


Контра от экстремумов ри


Влияние открытия Лондона на наш рынок

вероятно отвязались после февраля 2022 го.


День зарплаты, с америки, ну и не только эффект, можно на индексных фьючах, можно на отдельных стоках


Покупка золота, когда страшнее, чем обычно


Газ нашенский, оттестированный на западных данных, история у нас же короткая по нему


Короче я устал, все равно это картинки, некоторые коллеги думаю, многое узнали, для остальных тема, дай код и для срача.

Точечного такого было несколько десятков.




Сезонок несколько.




Обще-трендового тоже немало.

Сиха, трендовуха.

Намозолившее глаза многим в чатиках, любимая сиха, облако параметров


На индексном фьюче.
Мих, известный всем эффект в моем описании



На ри, за что отдельное спасибо Павлову Сергею, потрясающий человек, оказал сильное на меня влияние, надеюсь и я чем то был полезен.




Всяческие версии вечных портфелей и прочих версий сборки портфелей из акций и др активов, тогда инструментов, включая иностранных ETF было в избытке, чуть позже на этом остановлюсь.



Крипто, 
Биток

Эфир

Много всего было отрисечено, тут конечно не соблюдаю хронологию, например крипто системы мы запустили относительно недавно, тогда я их не исследовал еще, потом постараюсь развернуть почему понимая потенциал, относился прохладно к торговле на крипте.

Сейчас понимаю, перфекционизм это скорее проблема, тогда же считал, что надо найти кучу неэффективностей, на разных инструментах, и запустить все скопом. 

Далее, буду стараться соблюдать примерную хронологию, буду ближе к 2020 году.


Подумаю, может быть продолжу в телеге, ковид, коллаборации с коллегами, ндфлы ...

Instagram
Chat





Hello world. 15й год на рынке. Путь и текущее состояние. 
Нужно просто взять обычную... 
Скальпинг и путь к системостроительству, продолжение
Псков, «механика рынка», осознание реальности заработка системным трейдингом и необходимость в проверках гипотез.
Первые шаги в выборе программы для тестирования закономерностей на истории.
Кристаллизация подхода к исследованию рынков
Источники идей и важность оттока желчи
Идеи и обратная связь
Траты на жизнь. Место.
Тесты, факторы, методы исследований.
Неэффективности, методы исследований.