шипы


Новая старая история минуток Сишки

Привет всем!

Для тестирования торговой стратегии, очевидно, нужна качественная история. Обсуждение тем «тест истории ничего не гарантирует» и «покупай у ММВБ тип А (https://www.moex.com/ru/orders?historicaldata) и сиди восстанавливай весь ход торгов» — оставляю за пределами этой темы.

Моя цель — трудозатратами до 1-2 «рабочих вечеров» получить более-менее качественную историю Сишки с 2012г., склеенную с учетом фактической практики моего переключения контрактов.

Как и большинство трейдеров исторические данные я качаю с Финама (юзаю свой макрос в Excel, ибо я олд-скул-программист, осваивать новые питоны — некогда).

Раньше брал финамовскую склейку, но очевидно, что это не удовлетворяет второй части моей цели, что будет снижать качество тестирования. Поэтому решил заморочиться со склейкой контрактов самостоятельно. Алгоритм то простой — обрезать у конкретных контрактов данные в момент, когда я по своей практике и переключаюсь между ними.

При этом, уже долгое время юзая финамовскую склейку, я регулярно нахожу в ней косяки — явно нереальные шипы. Бывает они длятся часами. Поэтому ради светлой цели решил восстановить свой макрос в Excel, которым некогда пробовал таскать данные по акциям через ISS с сайта ММВБ. Для меня была аксиома, что именно там — самые качественные данные. В принципе, быстрым костылем и не особо вспоминая (старый) API ISS, удалось скачать данные по контрактам сишки. Правда не с первого раза — то данные есть, то их нет, но за пару раз все скачалось.
Прим. Говорят, что есть уже новое API, но разбираться с ним мне точно сейчас не охота, это гарантированно за пределами моего бюджета времени на этот вопрос.

В общем, сделал склейку данных с ММВБ — и решил сравнить графики с Финама и с ММВБ, предвкушая наблюдение массы финамовских «шипов-козявок», а также дыр данных, ради избавления от которых, собственно говоря, и тратил свое время. Безусловно, я их увидел, но шокирован был другим — чуть ли не больше их есть на стороне ММВБ! Могет это следствие бесплатности данных, типа стимулирование покупать платный продукт. Не знаю.

Вот как это выглядит:

Новая старая история минуток Сишки



( Читать дальше )

Снова ШИП - 4% - EU-9.19 EuU9

Ранее писал об этом статью — smart-lab.ru/blog/522858.php

Кого подстригли? Признавайтесь

Снова ШИП - 4% - EU-9.19 EuU9




Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...

Америки не открою, так напомнить. ;)
1) Если базовый актив фьючерса стоит на месте 5-10 дней и у Вас куплены фьючерсы, вы будете нести убытки - период просадки купленного контанго. Примерно ощутимо от 5-10 дней удержания позиции.
2) Повышения ГО и возможное последующая плата за отрицательную позицию по счету, если вы в позиции на весь счет, а го по инструменты повысили на 20-50%, то на ту разницу от средств на счете в момент клиринга и необходимого го вы будете платить некий процент, уточнять у брокера.
3) Шипы, как они уже за***ли

Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...
Срочный рынок МБ. Опасности для новичка...

( Читать дальше )

Ловля ножей в Сбере. Нож в рубле - поймали? а ведь предупреждали.

Это нож в рубле. 
А по Мэрфи — V-образная с правосторонним расширением.
Величиной в несколько месяцев.

Ловля ножей в Сбере. Нож в рубле - поймали? а ведь предупреждали.
А вот нож на минутном графике всего в несколько часов.

Ловля ножей в Сбере. Нож в рубле - поймали? а ведь предупреждали.

( Читать дальше )

Что с Si?

Что происходит, товарищи?!
Открываешь за сегодня график и такое ощущение, что открыта какая-то Арсагера неликвидное г**но.

Сегодня на торгах в Китае

Сегодня на торгах в Китае
Сегодня в Китае.Фьючерсы на китайские индексы акций (CSI 300) обвалились до дневного лимита падения установленного биржей, а потом за минуту обратно вверх.Китайская биржа начала расследование.Кстати это уже второй раз за месяц в Китае происходят такие вот шипы.Если не изменяет память, то первый раз было с неделю назад на фьючи Hang Seng

Предлагаю отменить вечернюю сессию

Доброго времени суток, дамы и господа… Очередной стопосъём на легальной российской бирже ММВБ.Шип, размером почти в -2% от цены открытия вечерней сессии, думаю, не оставил никаких шансов, для тех мелких трейдеров, покупателей фьючерсного контракта на доллар\рубль, которые согласно «правильному» риск менеджменту, поставили стопы.Да, о стопах написано, куча книг и статей, от известных «гуру» трейдинга и не очень… Сломана «туча копий», в словесных и форумных баталиях.
-Без стопов нельзя — говорят нам книжные и экранные «герои» ивестиционных рынков.
-Ограничивайте потери и дайте прибыли течь — вторят им офисные менеджеры брокерских компаний, окучивающие клиентов.
-Стопы для слабаков — причитают «супер прибыльные» трейдеры,"съевшие не один пуд соли" слившие не один депозит на фондовом рынке.Кто из них прав? Не знаю.Скорее всего правы те, кто научился зарабатывать на этом рынке, в этом торговом «хаосе» жадности и страха.Вот скрин всего этого, я считаю, безобразия… На тонком вечернем рынке, когда нет объёмов, с открытия бьют со всей силой по рынку, собирая стопы мелких спекулянтов.А на самом дне, стоит заявочка, на некий объёмчик… Не простая заявочка… Заявочка «правильных пацанов», которые в теме.И вуаля, за минуту 1000 пунктов прибыли с контракта… Чем не бизнес?

( Читать дальше )

Шипы

Что могут означать шипы на Си и Ри, возникшие при биржевом сбое?

....все тэги
2010-2020
UPDONW