ФРС: Все 23 тестируемых банка США прошли ежегодно проводимый банковский стресс-тест

June 28, 2023
Совет управляющих Федеральной резервной системы публикует результаты ежегодного банковского стресс-теста, который демонстрирует, что крупные банки имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время серьезной рецессии.

For release at 4:30 p.m. EDT 

Совет управляющих Федеральной резервной системы в среду опубликовал результаты своего ежегодного банковского стресс-теста, который демонстрирует, что крупные банки имеют хорошие возможности для того, чтобы пережить серьезную рецессию и продолжать кредитовать домохозяйства и предприятия даже во время серьезной рецессии.

«Сегодняшние результаты подтверждают, что банковская система остается сильной и устойчивой», — сказал вице-председатель по надзору Майкл С. Барр. «В то же время этот стресс-тест является лишь одним из способов измерения этой силы. Мы должны сохранять скромность в отношении того, как могут возникать риски, и продолжать нашу работу по обеспечению устойчивости банков к целому ряду экономических сценариев, рыночных потрясений и других стрессов».

Стресс-тест Совета директоров является одним из инструментов, помогающих гарантировать, что крупные банки могут поддерживать экономику во время экономических спадов. Тест оценивает устойчивость крупных банков путем оценки их уровня капитала, убытков, доходов и расходов в условиях одной гипотетической рецессии и шока на финансовом рынке, используя данные банков по состоянию на конец прошлого года.

Все 23 протестированных банка оставались выше своих минимальных требований к капиталу во время гипотетической рецессии, несмотря на общие прогнозируемые убытки в размере 541 миллиарда долларов. В условиях стресса совокупный коэффициент достаточности капитала, основанный на риске обыкновенного капитала, который обеспечивает подушку безопасности на случай убытков, по прогнозам, снизится на 2,3 процентных пункта до минимум 10,1 процента.

Стресс-тест этого года включает в себя серьезную глобальную рецессию с 40-процентным снижением цен на коммерческую недвижимость, существенным увеличением вакансий в офисах и 38-процентным снижением цен на жилье. Уровень безработицы повышается на 6,4 процентных пункта до пика в 10 процентов, а объем производства снижается соразмерно.

Фокус теста на коммерческую недвижимость показывает, что, хотя крупные банки понесут большие убытки в гипотетическом сценарии, они все равно смогут продолжать кредитование. Банки, участвовавшие в тестировании этого года, владеют примерно 20 процентами кредитов на офисную и коммерческую недвижимость в центре города, принадлежащих банкам. Значительное прогнозируемое снижение цен на коммерческую недвижимость в сочетании с существенным увеличением числа вакансий в офисах способствует прогнозируемым показателям потерь офисной недвижимости, которые примерно в три раза превышают уровни, достигнутые во время финансового кризиса 2008 года.

Общие прогнозируемые убытки в размере 541 миллиарда долларов включают в себя более 100 миллиардов долларов убытков от коммерческой недвижимости и ипотечных кредитов, а также 120 миллиардов долларов убытков по кредитным картам, что выше, чем потери, прогнозируемые в прошлогоднем тесте. Совокупное снижение капитала на 2,3 процентных пункта немного меньше, чем снижение на 2,7 процентного пункта по сравнению с прошлогодним тестом, но сопоставимо со снижением, прогнозируемым стресс-тестом в последние годы. Документ о раскрытии информации включает дополнительную информацию об убытках, в том числе результаты и цифры по конкретным фирмам.

Впервые Совет директоров провел исследовательский рыночный шок в торговых книгах крупнейших банков, проверив их на предмет усиления инфляционного давления и роста процентных ставок. Этот исследовательский рыночный шок не будет способствовать требованиям банков к капиталу, но был использован для дальнейшего понимания рисков, связанных с их торговой деятельностью, и для оценки потенциала тестирования банков по нескольким сценариям в будущем. Результаты показали, что торговые книги крупнейших банков были устойчивы к тестируемой среде роста ставок.

Индивидуальный результат стресс-теста напрямую влияет на требования к капиталу банка, предписывая каждому банку иметь достаточный капитал, чтобы пережить серьезную рецессию и шок на финансовом рынке. Если банк не превышает свои требования к капиталу, на него автоматически распространяются ограничения на распределение капитала и дискреционные бонусные выплаты. 
www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/bcreg20230628a.htm