Блог им. Stanis

Фьючерсный арбитраж Еu / Si

    • 17 апреля 2023, 16:54
    • |
    • Stanis
  • Еще
Новое это хорошо забытое старое.

Вопрос к заядлым арбитражникам.

Есть такая незатейливая формула:

Eu — ED*Si=0

Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?
  • обсудить на форуме:
  • EURRUB
693 | ★6
11 комментариев
Да
avatar
Sergio Fedosoni, 

а если ее неким образом преобразовать в опционном виде?
никто не пробовал?
хотя бы частично?
на уровне идеи — ВФ и опционы ATM…
avatar
Stanis, (старческим голосом):
Эх, было время, когда ликвидность в опционах ED была относительно нормальной, возникала подобная мысль. Но в опционах Eu как не было жизни, так её и не будет похоже. А фьюч Eu — резче, чем эти двое оставшиеся, поэтому нафиг. 


НО! Сейчас всё так сильно плавает, а роботов стало меньше, что какой-нибудь арбитраж возможен! 
avatar
Ну год назад была рыба.А где её не было год назад.
avatar
Большой Брат, 

но не вся  же рыба ушла?
думаю, что-то все-таки есть в валютных парах недооцененное и неувиденное.
может, ошибаюсь
но попытка не пытка)))
avatar
Кто-нибудь использует ее в практическом трейдинге?
Использует
Дмитрий Овчинников, 
значит, и другие формулы по другим валютам применимы.
это мысли вслух.
сам еще в самом начале пути…
avatar
Stanis, 
конечно можно!
Дмитрий Овчинников, 

ваш ответ вдохновляет меня на беспроигрышные варианты)))
avatar
Stanis, 
дык вариант на нашей «бирже» есть всего еще один. да и тот пока без ликвидности.

Дмитрий Овчинников, 

будем искать  варианты.
кто ищет, тот найдет…
avatar

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Доход на волатильности: ищем интересные идеи в непростой конъюнктуре
На мировом рынке энергоносителей сохраняется сложная конъюнктура: давление на цены оказывает профицит предложения, однако геополитика,...
Фото
Выбор БКС — портфель акций фаворитов и аутсайдеров
Комментарий по рынку Переговоры о мирном урегулировании украинского кризиса продолжаются, однако, пока не появится какой-либо конкретики...
Почему расчетный бизнес оценивается дороже кредитного ❓
Не секрет, что цифровые банки и платежные системы оцениваются рынком дороже, чем традиционные кредиторы. Например, отношение стоимости акций к...
Мой Рюкзак #61: Конец сетевому безумию, набираем в портфель обратные иксы
Мой Рюкзак #62: Очередная ребалансировка, счет ATH на акциях
Очередной пост про рюкзак из-за ребалансировки, хоть и в отпуске, но деньги и инвестиции любят счет Прошлый пост тут —...

теги блога Stanis

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн