Заблуждения теханализа, или "Моя торговая система так показывает!"

Просто отличный пост!!!

Мирошниченко Михаил,

А это и есть грааль в трейдинге — найти постоянную вероятность 52/48. Если она стала даже 50/50, то это не грааль.

Мирошниченко Михаил,

Мы в условиях многовариентности будущего. Это ничем не отичается от кюривй рулетки в казино.

Мирошниченко Михаил,

При равном выигрыше и проигрыше с вероятностью 30/70 не заработать. Когда мы начинаем говорить о разном размере выигрыша и проигрыша, мы уже переходим от вероятностей к случайным величинам и уходим «в дебри» от исходного посыла, которому я оппонировал, про то, что вероятность 50/50 — это якобы плохо.

Мирошниченко Михаил,

И вообще сделки ничто, эквити надо смотреть по таймфреймам меньше среднего времени сделки и вероятности плюсов и минусов считать там.

Точнее по тем временным тактам, когда принимается решение изменить или СОХРАНИТЬ позицию.

А. Г., как можно найти «постоянную вероятность»??? Мы же не знаем будущего и реального распределения цен эмитента. Пусть даже есть история из миллиарда сделок с вероятностью 52/48, на триллионах сделок может оказаться, что вероятность стала 40/60, а реальная вероятность (на бесконечно большом ряду) 50/50 :-)

Margin_Nicolas,

Если «на триллионах сделок может оказаться, что вероятность стала 40/60», то это значит, что в прошлом вероятность если и была 50/50, то только с бесконечно малой вероятностью, и с вероятностью близкой к 1 была НЕ 50/50. А что будет в будущем — это всегда известно лишь с некоторой вероятностью.

А. Г., да на счет миллиардов и триллионов сделок согласен, переборщил я с цифрами :-) если уж такому ряду не доверять, то вообще ничему доверять нельзя. На бирже таких больших рядов не найти к сожалению, данные для нашего рынка всего на несколько лет есть, а это только тысячи, десятки тысяч сделок для среднесрочной ТС. А для долгосрочной сотня-другая максимум, а это уже не такие большие ряды, согласитесь?

Margin_Nicolas,

Ну если Вы получили 600 «орлов» на 1000 сделок, то уже вероятность того, что вероятность 50/50 (извините за тавтологию) меньше 0.9*10^-10. Совсем немного.

А. Г., прошу раскрыть что есть 52/48?
Если сферический конь в вакууме — это слив 100%, а если после уплаты всех издержек (проскальзывания, комиссия, спред...) да ещё с классическим РМ+ММ (плечо и стоп/тейк 1к5 + реинвест на каждый ход...) получилось 52/48 — это действительно грааль.
Интересно, что именно вы вкладываете в 52на48?

Fry,

Вероятность выигрыша в Вашей ставке равна 0.52. Естественно, что на рынке надо учесть в понятии выигрыш все издержки на комиссию проскальзование и т. п… РМ и ММ тут не причем.

А. Г., Вообще могу сказать что и на вероятности 50/50 делаются миллиарды.
и дело тут не в % соотношении вероятности
а в других факторах торговой системы.

ABN Capital,

Только если размер выигрыша больше размера проигрыша на вероятности меньше 50/50 можно делать миллиарды. А на 52/48 можно заоабатывать и с одинаковым проигрышем и выигрышем.

А. Г., да именно. но если у вас будет соотношение профитфактора 1к1 вы при соотношении 52/48 все равно будете в убытках.

ABN Capital,

Нет, если я могу выиграть и проиграть рубль с вероятностями 52/48, то я буду в прибыли со временем с вероятностью близкой к 1.

А. Г., вы не учитываете факторы проскальзывания комиссий и тд и тп.
естественно в теории вы будете в прибыли а на практике именно 1-2 % и уходят на «обслуживание» трейдов.

ABN Capital,

Только выше я писал, что выигрыш и проигрыш равны с учетом издержек. А вероятность выигрыша 0.52 и на этом можно делать миллиарды. Ничего другого я не утверждал. Речь шла только о заработке на небольшом смещении вероятностей.

А. Г., это все теория.

ABN Capital,

Это действительно теория — теория вероятностей, единственная человеческая наука об объективной неопределенности будущего.

А. Г., если тервер «наука об объективной неопределенности будущего», то зачем тогда ее применять? Для еще одного подтверждения и большей уверенности, что будущее неопределено?

_sg_,

Нет, чтобы в условиях неопределенности оптимизировать субъективную функцию полезности сегодняшних действий.

А. Г., вопрос в том, что бы убедиться что это действительно 0.52, а не 0.50. :)

HideYourRichess,

Да, это вопрос- вопросов.

Мирошниченко Михаил, человек тут играет далеко не главную роль.

В разработке системы главная роль отдана человеку а вот в исполнении системных правил. человек не нужен совсем.
у человека много качеств которые вредят системе.

А. Г., При всем уважении к ваше личности, обратил внимание что вы, не будучи специалистом в ТА, не опубликовав в данной области ни одного комментария, постоянно критикуете ТА.
Ваш подход к рынку с применением вероятностей представляется странным, ибо теория вероятностей это работа со случайными велечинами а на рынке чаще целенаправленные движения.
Также постоянные ваши разговоры про 50/50 не имеют под собой почву. Известны аналитики дававшие результаты до 70% в течении длительного времени.

silver916,

Во-первых, чтобы определиться, что я критикую, надо дать определение ТА. Например, ТА в широком смысле, как совокупность методов статистического(!) прогнозирования будущего по прошлым величинам, я не мог критиковать вообще, так как сам этим занимаюсь. Во-вторых, в этой ветке я вообще не критиковал ничего, а говорил о вероятностях и наоборот не говорил о 50/50. И наконец, в-третьих, если я и критиковал что-то из ТА типа волн Эллиотта, то за некорректность верификации метода.

А. Г.,
Я напомню ваши слова на одной из передач РБК — "… акции с оборотом менее 1 млрд. не анализируются ТА"..."
ТА не является методом статистического прогнозорования, она рядом не стояло с методома ислледования движения цены.
Прошлое и будущее также надуманное высказывание к ТА не имеет никакого отношения.
Веротность к ТА не имеет никакого отношения, непонятно почему вы постоянно сводите разговор о бросание монеты.
Движение цен в акциях (и других инструментах) не является случайным процессом и не подпадает под бросание монеты — случайное распределение.
Про волны Эллиота вы говорите, но при этом у вас нет ни одного комментария на его основе. Вы не компетенты в этом вопросе, на основании чего вы беретесь судить о том чего вы не знаете.

silver916,

«ТА не является методом статистического прогнозорования»

Вообще то любой прогноз в условиях неопределенности будущего — СТАТИСТИЧЕСКИЙ. Это аксиома. А 100% точных прогнозов будущей цены, я не знаю.

Мирошниченко Михаил, Я на сколько понимаю системой называют именно то, что возможно формализовать, а вы чисто интуитивный трейдер.

Мирошниченко Михаил, интуиция — все что вне четко формализованного метода

Мирошниченко Михаил, согласна с Вами, обработка инфы + накопленный опыт это и есть интуиция трейдера

Мирошниченко Михаил, ТА — это инструмент, который каждый приспосабливает под себя. И чем меньше заморочек, тем больше вероятность его исполнения. Есть еще такая аксиома (лично мной выведенная в период первой волны кризиса 08 года). «если этого быть не может — оно обязательно будет». )))
Хорошо работает и отрезвляет.
Для ТА (на мой взгляд) достаточно элементарных фигур, уровней и элементарных знаний ВА. Ну и естессно ММ и РМ.
Всё остпальное — в топку.
Но это, как вы правильно написали — приходит с опытом.

Мирошниченко Михаил, Симметричный треугольник — неопределеность, если нисходящий, то выход вниз вероятнее, восходящий наоборот, как-то так)

Мирошниченко Михаил, Так об этом и пишут авторы книг что либо либо!

Мирошниченко Михаил,

ПОсмотрите у Булковского на стр.501 для восходящего треугольника и на стр.513 для нисходящего. Там совсем другие цифры.

Мирошниченко Михаил,

Так и есть — треугольник это модель продолжения.
У вас есть доказательства обратного?
Есть и те кто доказывает что треугольник это разворотная модель, но чаще это от простого незнания ТА.

silver916, сколько угодно (доказательств))).
Треугольник — это определенная формация (остановка движения), которая может быть как продолжением, так и разворотом. ))
а все доказательства — на графике. Поюзайте историю. ;)))
кста, данный треугол, о котором говорит Михаил, можно определить и под другие фигуры ГА, которые часто не рассматриваются неопытными юзерами. ))

Gella, спасибо за ответ. Но приведите более конкретные примеры.
Треугольник всегда модель продолжения.
При развороте это терминальный индекс (клин). Ближайший пример был на индексе ММВБ в коррекционной фазе 06 и 07.11 с уровня в 1460 пунктов и завершился на отметке в 1453 пункта.

silver916, что такое треугол и как он определяется на графике?? Это 4точки, последующая ниже предыдущей, между которыми мы можем построить линии треугольника. Фактически это обозначает, что рынок остановился на определенном уровне (в диапазоне).Такая фигня может длится достаточно долгое время. фундаментально это обозначает, что на данный момент экономика страны находится в спокойном состоянии и каких-либо резких скачков нет: покупателей и продавцов устраивает данная вилка цены.
Выход из треугольника (резкое понижение или повышение стоимости валюты) происходит из-за различных экономических событий (и т.д.). То есть необязательно это будет продолжение движения. )))
А если рассматривать именно данный треугол (описываемый Михаилом), то на более старших ТФ это было коррекционное движение при нисходящем тренде, которое и закончилось треугольником.))

Gella, извините, вы недостаточно знаете ТА.
Треугольник это волновая структура, коррекционная, имеющая определенные соотношения между волнами.
А рынок не остановился, а находится в фазе коррекции, за которой последует новая импульсная фаза.
Поэтому треугольник всегда модель продолжения.
Есть конечный треугольник — это клин, диагональный треугольник или терминальный импульс.
Вот 06 и 07.11 и был «диагональный треугольник» с отличными прогностическими свойствами на смену направления.

silver916, не-не… не путайте треугольнеги в ВА и в ТА по Мерфи.
волновеги — это отдельная тема и группа таварисчей, которые хорошо знают теорию и обсуждать что-то бесполезно.
Примите просто, что треугольник это как фигура продолжения, так и разворота, и сразу станет проще рынкет понимать.)))

Gella, вы приводите слова не имеющие смысла. Нет отделно ВА и ТА. ЭТо один процесс.
Вы может считать треугольник как одновременно и разворотной модель и моделью продолжения. Подобный дуализм есть в квантовой механике, а в ТА треугольник это модель продолжения.
И если у вас есть материалы приведите их. Или прочитайте Булковски стр. 501 и 513.

silver916, хм… с теорией и определением «что такое треугольник» вы похоже меня не внимательно прочитали. ))
лан, это не важно.
И то есть, получается, что без ВА работать не рынке не возможно?? ))) Уверяю вас — это большое заблуждение. ТА и ГА прекрасно можно применять и без ВА (это исключительно из моей практике и общения за волновиками… интересные ребята))).
Бред «теоретиков» не читаю, и вам не советую. Есть классика, при внимательном изучении которой и мониторинге рынка можно создать вполне рабочую ТС. Еще раз. Почитайте Д. Мерфи. forex-baza.info/load/knigi/foreks/d_mehrfi_quot_tekhnicheskij_analiz_fjuchersnykh_rynkov_teorija_i_praktika_quot/4-1-0-89. Пару лет помониторьте рынок и вы сможете находить как треуголы продолжения, так и разворотные.
зы. примеры, если будет время, выложу позже. )))

Gella, вы передергиваете (если не держите меня за дурака).
Я не говорил что «без ВА работать на рынке невозможно». Это ваши фантазии.
Работать можно и без ТА и без ВА.
В Ваших советах не нуждаюсь, в силу того что вы плохо знаете ТА.
А вы хотя бы посмотрите Булковски про треугольники.

silver916, почему передергиваю?? ваши слова: «Нет отделно ВА и ТА. ЭТо один процесс.» А ТА работает прекрасно без ВА. ))
И обобщать их в один процесс — большая ошибка. ))
гы… про «плохо знаете ТА» — без комментов.)))
И кто такой Булковский?? очередной теоретик написавший «умную» книшку, и на этом заработавший денюшку??
Или где-то есть статистика его торговли, подтверждающая теорию?? )))
А треугольники… да фик с ними. Чё мне вам советовать — рынок сам учит.)))

Gella, я вижу вы не понимаете смысла написанного.
Булковский для вас «очередной теоретик»- А вы кто?
Вместо того чтобы открыть книгу Булковского оскорбления, непонятно по каким причинам.
По вашему выходит что ТА работает по нечетным дням, а ВА по четным. Увы все это происходит одновременно, сколько бы вы не передергивале.
ТА вы не знаете, ибо только от незнания можно советовать незнакомому посетителю что то почитать. У меня Мэрфи есть и дома и на работе, мне не нужны ваши ссылки, я в любой момент могу взять учебник и указать номер страницы.
Например- Глава 6 Модели продолжения тенденции — стр. 158 — треугольники — Волновая теория это глава 13 на стр.401.
Будет время посмотрите.
Всего вам доброго.
В дальнейшем убедительная просьба не обращаться ко мне.

silver916, и вам удачи.)))
читайте дальше.
зы. да я к вам и не обращалась вообще то.)))

Мирошниченко Михаил, Зависит от капитала. От 100% на маленький капитал и от 20% на большой.

Сергей Кудрявцев, ни в одном месте в статье не написано, что ТА не работает, откуда вы это взяли?

bspro, тупень, начитавшийся желтизны.

Мирошниченко Михаил, то есть если я придумаю свое обоснования типа «луна так встала» вас устроило? Я не приучен лгать, так что извольте, иногда лучше умолчать чем солгать

Мирошниченко Михаил, объемы тоже не могу предложить — не использую, у меня система которой я не нашел ни в одной книге (сужу по названию книги и содержанию, конечно же из тех что мне попадались в открытом доступе), систему разработал сам

Денис, Пока цена еще летит — не известно обанкротится ли компания точно, или ее можно будет выгодно купить очень за дешево. А Вы заглядываете в будущее — задним умом все сильны.

Полковник Айвс, ерунду не пишите, если не знаете. В каком месте он сигналы продаёт?

Всё, что связано со словом форекс у вас вызывает отвращение? Тогда вы ничего не знаете про форекс и это очередное ваше заблуждение. Михаил работает на форекс, на том самом форекс, о котором вы слыхом не слыхивали и вам до тех высот не дойти никогда, потому что вы хомячок по природе, раз повторяете чужие слова о форекс, ничего о нём не зная.

Alexa, В его профиле указан сайт, где он продает сигналыи пиарит форексные кухни…
Высот, ну-ну, работаете через Ройтерс Дилинг? Нет? Через кухню? Такие «высоты» нах не кому не нужны, кроме самих кухонь и их пиарщиков.

Полковник Айвс, я поняла. У вас просто мозги замылены стереотипами. У него в профиле указан сайт, на котором он публикуется и он не продаёт сигналы. Григорий Бегларян публикуется на Вести.Экономика, а сайт продаёт свою информацию, вы в этом Бегларяна тоже обвините? Вот в таких скоропалительных обвинениях и проявляется ваша хомячковская сущность.

А насчёт уровня, так Михаил работает в DB, максимально пятью стандартными контрактами по 5 мио каждый, и если вы этого не знали, то вам всё равно не прощается то, что вы написали выше. Поэтому вы и хомячок, потому что сидите в своём узеньком углу со своими десятью тысячами рублей и тявкаете оттуда на всех. Вам таких уровней никогда не достигнуть, напишите себе это большими буквами и наслаждайтесь своей хомячковой сущностью.

Alexa, Я читал внимательно — это он продает сигналы и пиарит кухоньки. Так что со своими хулиардами будите морочить голову кухонным лошкам. Одни бл№ть соросы пошли.

Айвс, так вы и читать не умеете… Вон оно что. Мне вас уже даже немного жаль…

Alexa, Пиар у вас галимый, так что это мне вас жаль.

Владимир Спицын, Тут речь идет о расчетной вероятности. Фактическая может быть другой, и на основании этого можно оптимизировать систему или, при серьезных расхождениях, изменять.

Владимир Спицын,

Где Вы увидели, что я «способен различать… с трех раз»? Я писал совсем о другом: предположение о 50/50 «с трех раз» ничуть не лучше предположения о 52/48 или 48/52.

А. Г., А это и есть грааль в трейдинге — найти постоянную вероятность 52/48. Если она стала даже 50/50, то это не грааль.(с)… а я шепотом готов сказать, что на вероятностях 52/48 можно делать миллиарды.(с)… Вы ничё не написали про миллиард лет, который Вам для этого понадобится, а ЗНАЧИТ НАПИСАЛИ, ЧТО ОТЛИЧАЕТЕ… НА РАЗ(если уж с трёх раз не нравится)

Владимир Спицын,

Отнюдь не миллиард. На 1000 испытаний вероятность получить больше 600 орлов или меньше 400 при вероятности 50/50 равна 1,8*10^-10. Не разумнее ли предположить, что если мы видим больше 600 орлов или меньше 400 орлов, то вероятность БЫЛА отнюдь не 50/50?

А. Г., при реальной игре(будущей)где будут ваши предыдущие испытания?..
правильно нас с ВАМИ за ответ забанят…

Владимир Спицын,

А в том то и дело, что если не предполагать, что будущее зависит от прошлого, то от активной торговли надо просто отказываться. Она бессмысленна априори.

понятно

А. Г., прошу прощения за назойливость.
А какое отношение бросание монеты имеют к фондовому рынке, действующему по другому принципу.

silver916,

Бросание монетки — это простейший случай в теории вероятностей, а теория вероятностей — это единственная человеческая наука в условиях, когда будущее — это набор событий некоторыми вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые.

А. Г., ??? движение цены акций определяется поведением людей а не случайными событиями.
Рост акций Роснефти с 200 до 250 рублей не является случайным процессом, который можно описать бросанием монетки.

silver916,

Вопрос в другом — можем ли мы точно предсказывать будущую цену? Если отвечаем, что не можем, то добро пожаловать в теорию вероятностей.

А про бросание монетки повторю — это просто простейший пример в теории вероятностей.

А. Г.,
вы уходите от сути обсуждения.
Точно предсказать можно, но этого не будет, в силу случайных процессов на рынке. Для примера вы поехали в Тулу на поезде — время будет довольно точным, помех на ж.д. мало.
Если поедете на машине точное время нельзя предсказать — много помех. НО! этого и не нужно, ваша цель Тула а не точное время.
При открытой позиции по Сберу в в 85.5 и стопе в 84.5 открытой вчера на основании ТА я сегодня могу перставить стоп в БУ и меня не интересует будет точно 88.5 или я закроюсь на 87.
Монетка здесь в стороне, а у меня прибыльная позиция, которой никакая теория вероятности не страшна.

silver916,

С новой ценой Вы получили новую переоценку и от текущей цены Вы потеряете, если выйдете по стопу.

А. Г., вы шутите? Что каждая новая цена вызывает переоценку? Каждые 0.1 секунды? У меня уже прибыльная позиция, стоп в безубыток. Мне ничего не нужно переоценивать. Я могу закрыть позицию на 50% и у меня стоп в безубыток будет на 1.5 рубля ниже текущего.

Да нет нужды что либо менять, направленность цены выидна неворуоженным взглядом. На часовом графике не случайное движение а тренд от уровня в 85.4 рубля. Сопротивление давно известно — это 87 рублей. нет нужды бросать монету, она к рынку не имееет никакого отношения.

silver916,

Не шучу. Если Вы зафиксируете позицию по текущим ценам, то получите прибыль, а если зафиксируетесь по стопу, то нуль. Разница есть? Текущие цены Вам уже известны, т. е. Вы получили новую информацию, в том числе и состоянии Вашего счета.

А. Г., простите я уже сказал, про фиксации части прибыли.
Я могу зафиксить 95 % и у меня стоп бу уйдет вниз к 50 рублям, те. я могу продать всегда в плюс.
Ваши рассуждения не имеют к теме отношения.
Я еще раз обращаю ваше внимание на направленность движения цены.
Я специально создал для вас пост, посмотрите на график, не нужно уходить в сторону.

silver916,

Разовые отклонения от 50/50 бывают, кто спорит? Вопрос в их предикативности. А на это может ответить только независимое и корректное (!) тестирование.

А куда бы Вы не ставили стоп, от текущей цены при его срабатывании Вы получите убыток. Это не очевидно?

А. Г., я очень сожалею, но вы ушли в совершенно другую степь. Вы по-прежнему говорите про случайный процесс в данный конкретный момент. Позиция открыта на 2% ниже текущей цены, стоп уже в прибыльной позиции, ваши повторения про срабатывание стопа к теме не имеют отношения. При срабатывани стопа я уже получу прибыль, так как стоп уже переставлен в прибыльную зону. Постарайтесь слышать оппонента.

Теперь «Разовые отклонения от 50/50 бывают, кто спорит? Вопрос в их предикативности. А на это может ответить только независимое и корректное (!) тестирование.»

??? Простите это вообще о чём?
Я был лучшего мнения о лауреате Государственной премии СССР.

silver916,

Никакой «другой степи». Единственная и главная аксиома теории вероятностей — это то, что наше наибольшее знание о будущем- это набор событий с некоторыми вероятностями их исполнения. Эти вероятности называют условными вероятнотстями по ВСЕЙ известной информации. Когда эти вероятности отличны от тривиального случая — есть одно событие с вероятностью 1, мы попадем " в лапы" теории вероятностей и только этой теории.

Вы все время отвязываетесь от ИЗВЕСТНОЙ текущей цены и привязываетесь к Вашему прошлому входу, хотя случайность именно в движении от текущей цены. И при этом других обвиняете в незнании того, в чем демонсьрируете полное незнание.

А. Г., вы вновь и вновь переходите к теории вероятностей, которая к фондовому рынку не имеет отношения.
Вообще непонятно почему вы взяли теорию вероятности, взяли бы с тем же успехом гидравлику.

А я «привязываюсь» к прошлому входу по простой причине, так как на фондовом рынке есть ВХОД и ВЫХОД а не бросание монетки, к чему вы постоянно возврашаетесь.

Странно читать постоянный ваш уход от темы обсуждения.
Вернусь в начало.
Вы не специалист в ТА, вы его не знаете, вы его не используете, у вас нет ни одного комментария ан основе ТА.
и вы почему то делаете заключения о его неправильности на основании теории вероятости, только по той причиние что вы ее знаете.
Читать от вас постоянно одни и те же высказывани про то что вы знаете неинтересно.
Всего вам доброго, все же вы человек из советского прошлого, откуда и я.
Переливать из пустого в порожнее про теорию вероятностей не вижу смысла.

silver916,

" А. Г., вы вновь и вновь переходите к теории вероятностей, которая к фондовому рынку не имеет отношения."

А другой теории нет, если мы не можем точно предсказать будущую цену по отношению к последней известной.

Да, мне пришлось повторить Вам это несколько раз, потому что возможно одно из двух утверждений.

1. Мы можем точно предсказать будущую цену по отношению к последней известной.
2. К фондовому рынку теория вероятностей имеет непосредственной отношение.

Третьего не дано.

А. Г.,
Теории достаточно, но вы раз за разом пытаетесь применить то что вы знаете.
Почему не гидравлику или электротехнику? Для фондового рынка есть фундаментальный анализ и технический. Насколько я понимаю вы не спорите с фундаментальным ибо это бессмысленно, ибо оценка товара существует и будет существовать. Понятие дорого и дешево знают с детства. Вы почему то пытаетесь опровергнуть ТА, при этом вы в этой области неспециалист.
Постоянный разговор о точном «предсказании» непонятен, в силу того что это к сути движения цены не имеет отношения, и к ТА тоже, как в целом к фондовому рынку.

Приведите доказательств того что «2. К фондовому рынку теория вероятностей имеет непосредственной отношение.
Это вымысел который придумали математики, в силу того что им трудно оперировать с тем, что не имеет однозначной доказательной базы и не может быть определено опытом.
К сожалению фондовый рынок это деятельность людей, их психологии и гораздо более эффективным является приложение психологии, которая и важная часть работы на бирже, а не теория вероятности которая к фонодовому рынку отношения не имет, в силу направленности движения цены а не как сочетаие элементарных случайных событий, как вы пытаетесь это представить.

silver916,

Ну я же не раз повторял в этой дискуссии, что теория вероятностей — единственная человеческая наука о прогнозировании будущего в условиях, когда лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми, в общем случае неизвестными, вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые.

Единственной альтернативой утверждения: «лучшее знание о будущем — это набор событий с некоторыми, в общем случае неизвестными, вероятностями их появления, как минимум две из которых ненулевые», является утверждение о том, что в будущем всегда реализуется событие с вероятностью 1, т. е. его можно точно предсказать, находясь в прошлом.

Поэтому я задал выбор между пп. 1 и 2 и уточнил, что третьего не дано.

Дополню. В п. 1 «можем» не означает «знаем как». П. 1 — это просто позиция (жизненная, философская и т. д.), которую нельзя опровергнуть точно, а можно только доказать, найдя точный прогноз.

Но отвергая теорию вероятностей, человек автоматом должен признать верность п. 1. В этом смысле третьего не дано.

А. Г., вы вновь и вновь повторяете одно и тоже не приводя доказательств.
Теория вероятностей не применяется к событиями не носящим случайный характер. Теория веротностей может быть применена к столкновениям машин, однако движение машин на шоссе не имеет отношение к теории вероятности.
Я уже приводил пример о поездке в Тулу, не интересует точное время прибытия, важна цель и ее достижение.
Вы сводите движение цены к набору случайных событий, что не отражает суть фондового рынка.
И вновь — цена акций Роснефти выросла до 250 рублей не случайным образом. Мало того об этой цене никто и не знал до объявления о покупке ТНК и даже после покупки. Эта цена не случайный процесс и результат движения и действий людей на рынке, а не ряд подбрасываний монетки.

Приведите хоть какие нибудь доказательства что движение цены является случайным процессом, позволяющим применить теорию вероятностей.
То что вы писали не раз это общие слова для первокурсников, и к теме обсуждения отношения не имеют.

silver916,

«Теория вероятностей не применяется к событиями не носящим случайный характер. „

Правильно, но мой п. 2 и есть ОПРЕДЕЛЕНИЕ случайности. Альтернативой случайности является ТОЛЬКО п. 1.

Только это я и говорю уже в который раз.

А. Г., я понимаю что лучше завершить разговор. Вы не приводите никаких доказательств, приводя порой абсурдные заявления не имеющие отношения к фондовому рынку.
Все доброго.
До свидания.

silver916,

Ну какие еще нужны «доказательства»? Я спросил Вас про 2 пункта, описывающих полную систему событий. Выбираете п. 1 — теория вероятностей не имеет отношения к фондовому рынку, выбираете п. 2 — только она и имеет отношение.

А выбор каждого индивида — это его жизненная позиция и не более того.

А вот выбирать п. 2 и говорить, что теория вероятностей не имеет отношения к рынку — это расписаться в собственной безграмотности.

А. Г., «А вот выбирать п. 2 и говорить, что теория вероятностей не имеет отношения к рынку — это расписаться в собственной безграмотности.» = вы уже начинаете хамить.
Продолжайте в этом же духе Лауреат Государственной премии, не знающий азов ТА и не понимающий что такое фондовый рынок.
Занимайтесь теорией вероятности.
До свидания.

silver916,

Не понял, почему элементарную логику и обычный ликбез Вы приняли за «хамство». Ведь из моих рассуждений следовало, что если человек принимает за аксиому приведенный п. 1, то он имеет полное право говорить, что «теория вероятностей не имеет отношения к рынку». И только отрицание п. 1 приводит к теории вероятностей.

Из этого вовсе не следовало, что говоря о безграмотности, я я Вас имел ввиду. Я привел объективный безличностный критерий безграмотности. А уж относить его на свой счет или нет — это пусть решает каждый сам.

silver916,

Кстати, вот самая грамотная книга по ТА. И уж за ее изучение я двумя руками ЗА

Энциклопедия технических индикаторов. Роберт Колби и Томас Мейер.

А. Г., боюсь на смартлабе большинству это не понять :-)

silver916, трейдинг без теории вероятности?? оригинально :-) А если завтра геп вниз (в силу разных причин это может быть) и Сбер откроется на 80? Что будешь делать? Как в безубыток закроешься? Будешь ждать «отката»? :-) Если бы ты хотя бы имел базовые понятия о теор.вере, то знал бы какая вероятность гепа в -10% для сбера и т.п. А так конечно можно и дальше чертить красивые линии на графике не имея понятия о вероятности распределения цен эмитента, но это до добра не доведет…

Margin_Nicolas, милейший, А.Г лауреат Государственной премии, а вы кто? Судя по посту никто.Ибо разговор по принципу расказа Шукщина «Срезал». Я читал этот рассказ.
Теория вероятности не имеет отношения к фондовому рынку. Теория вероятности предназначена для случайных событий, а фондовый рынок не является случайным. Об этом я писал выше, но вы этого не заметили.
А если бы ТЫ имел понятие о вежливости то не хамил бы сразу.

silver916, фондовый рынок не является случайным??? т.е. каждое последующее событие на 100% можно предугадать зная предыдущие события? где грибы берешь? :-)

Margin_Nicolas, скажите вы хамите всегда или после выпивки. И что так на вас действует — чай? Кока-кола?

Движение цены не является случайным и хаотичным- Газпром — за ценой в 140 рублей следует 140.01 рубля или 139.99 рубля (гэпы не берем они не каждый час бывают).
Если вы возьмете самый нелеквид то и там движение направленное, хотя и при отклонениях от средней линии, но не хаотичное, как вы пытаетесь представить.

Bob, Вот это правильно!

PaulEgo, увы, многие не признают ТА. Сразу на дыбы- лженаука (это вобще не наука), обман, и прочее. Поэтому разговор бесконечен, спор глухого со слепым.

silver916, ты еще немого забыл)))))

kasper63, а с чем согласен то?

silver916, с автором

kasper63, да, с чем согласен то?)))

PaulEgo, " Могу сразу сказать шёпотом на весь мир: такой теханализ работает с вероятностью 50/50. И если человек безоговорочно верит в свои построения, рынок его всё равно накажет. Я отказался от индикаторов где-то в 2010 году, а причиной послужила банальная дивергенция, в простонародье «дивер» — расхождение в направлении цены и индикатора. Не буду вспоминать 2008 и 2009 годы, когда диверы на дневном графике сыпались как спички, нарисую я пример из 2010 года, где серийный дивер был вероломно сломан и рынок посмеялся над всеми, использующими эту формацию в составе своих «индикаторов»."
примерно в этим.

kasper63, с этим

kasper63, вообще то автор привел графики форекс, где ТА работает с ограничениями, причем с большими, в силу наличия управления сос стороны государств. А слова — 50 на 50 повторяют все кому не лень, но к ТА это не имеет отношения.

silver916, насчет того, что ТА не работает на форексе могу поспорить)))) Это же движение цены, и не важно, на что цена будь это ликвидный газпром или фунт)))
Ну а если говорить о форексе, это те же самые фьючи на фортсе или еще где нибудь ;)))

silver916, а форекс вовсе не моя тема))))

kasper63, ясно))) Это же индюки, я сам отказался от них через три месяца, после начала изучения рынка)))