SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. 3Qu
Сравнение МОЕХ и Binance.
- 14 декабря 2022, 00:36
- |
Не так давно занялся криптой. Более-менее решив основные проблемы, занялся разработкой стратегии игры на крипте, взяв самую распространенную -биткоин. Опять-таки, более-менее сделав модель, выяснил, что, да, работать с криптой можно, однако...
Встал вопрос с эффективностью такой работы.
Для начала посмотрим на МОЕХ и возьмем для примера фьючерсы Сбербанка SBRF. ГО фьечерса ~3000 р ( не будем считать копейки.) ) С одним фьючерсом за день можно совершить порядка 10-ти сделок с суммарной прибылью ~300 р. За вычетом комиссий (будь они неладны) останется где-то 200 р. Запомним все эти цифры.
Теперь возьмем биткоин. Его стоимость (тоже не будем считать копейки) составляет ~15000 баксов. Примерное внутридневное движение коина ~100 баксов (тоже не мелочимся). Пусть, в оптимистичном варианте, мы совершаем с коином те же 10 сделок в день на споте, без комиссии, на сумму 50 баксов (эквивалент ГО SBRF). Дневная прибыль у нас составит 10*100/15000*50 = 3.3 бакса, или, по курсу 60 р/бакс, все те же 200 р., что мы имели на фьючерсе SBRF.
Понятно, что на фьючерсах коина, может там и чудеса, при движении 100 баксов с 50 долларами делать вообще нечего. Не рассматриваем этот вариант.
Допустимая сумма для РФ — 10000 долларов — 20 раз по 50$. Эт меньше 1-го коина. На такую сумму во фьючерсы тоже не больно-то поиграешь.)
Посчитав все эти цыфири, возникает вопрос — зачем платить больше, если результат одинаковый? На хрена мне этот Бинанс и столько сложностей с вводом-выводом и еще море приключений на свою задницу, причем, за те же деньги?
Ну, решение пока не принято, я еще немного подумаю, а надо ли мне все это.
Встал вопрос с эффективностью такой работы.
Для начала посмотрим на МОЕХ и возьмем для примера фьючерсы Сбербанка SBRF. ГО фьечерса ~3000 р ( не будем считать копейки.) ) С одним фьючерсом за день можно совершить порядка 10-ти сделок с суммарной прибылью ~300 р. За вычетом комиссий (будь они неладны) останется где-то 200 р. Запомним все эти цифры.
Теперь возьмем биткоин. Его стоимость (тоже не будем считать копейки) составляет ~15000 баксов. Примерное внутридневное движение коина ~100 баксов (тоже не мелочимся). Пусть, в оптимистичном варианте, мы совершаем с коином те же 10 сделок в день на споте, без комиссии, на сумму 50 баксов (эквивалент ГО SBRF). Дневная прибыль у нас составит 10*100/15000*50 = 3.3 бакса, или, по курсу 60 р/бакс, все те же 200 р., что мы имели на фьючерсе SBRF.
Понятно, что на фьючерсах коина, может там и чудеса, при движении 100 баксов с 50 долларами делать вообще нечего. Не рассматриваем этот вариант.
Допустимая сумма для РФ — 10000 долларов — 20 раз по 50$. Эт меньше 1-го коина. На такую сумму во фьючерсы тоже не больно-то поиграешь.)
Посчитав все эти цыфири, возникает вопрос — зачем платить больше, если результат одинаковый? На хрена мне этот Бинанс и столько сложностей с вводом-выводом и еще море приключений на свою задницу, причем, за те же деньги?
Ну, решение пока не принято, я еще немного подумаю, а надо ли мне все это.
теги блога 3Qu
- Binance
- C#
- C++
- DDE
- DLL
- EMA
- Excel
- Exponential Moving Average
- Lua
- machine learning
- ML
- MOEX
- Moving Average
- Python
- QLua
- Quik
- Quik Lua
- Si
- Smart-lab
- SQLite
- автоматическая торговая система
- акции
- алготрейдинг
- базы данных
- биржа
- Боллинджер
- Брокер
- брокеры
- вероятность
- выбор
- Газпром
- дельта
- доллар
- Доллар рубль
- доска опционов
- идеология
- инвестиции
- индикатор
- индикаторы
- интрадей
- календарный спред
- календарный спрэд
- Кризис
- криптовалюта
- МА
- Машинное обучение
- моделирование
- модель
- Моментум
- нейросети
- нейросеть
- нефть
- опрос
- опционные стратегии
- опционы
- оффтоп
- плечо
- прогнозирование
- программирование
- психология
- реклама
- роботы
- рынок
- сеточник
- скальпинг
- скользящие средние
- случайное блуждание
- спекуляции
- спекуляция
- статистика
- стационарность
- стоп
- стопы
- Стратегии
- стратегия
- стрэддл
- стрэнгл
- Тейк
- терминал
- тест
- тестер стратегий
- тестирование
- технический анализ
- торговая система
- торговая стратегия
- торговые роботы
- торговые системы
- торговые стратегии
- трейдинг
- ТС
- фильтр
- Фильтры
- Форекс
- фундаментальный анализ
- фьючерс
- фьючерс ртс
- фьючерсы
- экспорт данных
- эффективность рынка
- эффективный рынок
Естественно, комиссии только ухудшают результат.
Хороший пример можно привести про нашего коллегу под ником Bashkir. Он детально изучил фьюч Яндекса, года два шел к этому примерно, стал суперуспешным на нем и выиграл ЛЧИ. В основе его успеха была практика и сосредоточенность на конкретном инструменте.
Ты котировки то анализировал вообще? Или тебе прислать чего?
На крипте 100 баксов — это вполне обычный размер минутного бара, иногда встречается 2-3 раза в день, иногда не встречается. Поэтому не вполне понимаю, что ты собрался исполнять с 50 баксами?
Ну т.е. либо цена после открытия сразу идет в твою сторону (чудеса бывают), либо вынесут тебя очень и очень быстро.
С уважением
Экий непонятливый попался.))
С уважением
Опять-таки, пронормируй волатильность коина к стоимости фьючерса Сбера, и увидишь, что особой разницы нет.
ЗЫ у коина, возможно, даже меньше.))
в РФ тарифы стали просто неподъемные, у меня они перекрывают всю прибыль
вне РФ риски и заморочки по вводу\выводу. Поторгуешь в прибыль, а толку, если в любой момент заморозят\запретят\экспроприируют
На МОЕХ, похоже, делать уже нечего, но и там все тоже самое, не лучше.
Вы, вроде, если я не ошибаюсь, сравниваете фьючерс МОЕХ со спотом Бинанс. Поэтому и получилось, что и там и там на вложенные 3000 р дневная прибыль 200 р. Попробуйте сравнить спот-спот или фьючерс-фьючерс.
Опять же, вроде максимальное плечо на Бинанс х125. Получается, что если коин $15000, то условное ГО на фьючерс $120. Если берете 10 движений по $100, то ваш дневной доход на вложенные 7200 р равен $1000.
Фьючерсы коина, эт нам не по погонам, что в топике и написано. Возможно, с ними потом разбираться буду, не сейчас.
Там максимальное плечо 125. ГО получается $120. На $600 можно вполне играть. Плечо получается 25. Терпимо.
Ну, коин еще более фантистее. ))
Итак, просадка на сделке 20$ при плече 25 — это уже 500 баксов. Мы в ауте.
2 неуд сделки подряд, что не редкость, это уже 1000$.
«Терпимо».© Ну, ну. Дерзайте.)
Не-не, не так. Есть начальная маржа. Для Бинанс она 0.8%. Чтобы открыть позицию на $15000 нужно иметь депозит не менее $120.
Есть поддерживающая маржа. Для Бинанс она 0.4%. При цене фьючерса $15000 она равна $60. Если позиция уйдет ниже, её принудительно закроют.
Если на счету $500, то против позиции (до момента маржин-колла) цена должна пройти $440.
2 неудачные сделки по $20 вообще ничто.
Плечо 25. Это не я сказал.))
Плечо на фьючерсах — это фиктивная величина. Это чтобы понятнее и привычнее было. Надо ориентироваться на маржу. Там не так всё плохо, как кажется ))
Фьючерсами пока вообще не интересовался. Это на потом.
По любому, если начинать, то начинать надо со спота, но спот меня совершенно не вдохновляет — те же яйца, только в профиль.
Некоторые брокеры давали и дают пониженное в 2 раза ГО. Поэтому помню, что на Сишку у меня было плечо в районе 30 или около того.
Вам, «летчикам», конечно выгодно, чтобы мы, «пешеходы», повально летать начали. Поэтому расставляете везде заманухи про «большие возможности» )))
Одного не пойму, в чем смысл вкладывать большие деньги, чтобы собирать прибыль по копейкам.
Для примера обратимся к Сберу.
Купили мы 100 акций на 17 000 р. 17000 р вложений— ждем прибыли.
Купили мы фьючерс на 100 акций Сбера. На ГО потратили 3000 р. +, скажем 2000, как буфер. Всего-то 5000 р вложений.
Скажем, через месяц — прибыли и убытки у нас одинаковы, денежные риски равны между собой.
Так, зачем платить больше, если результат одинаковый?
1. за фьючи не платят дивы (не актуально пока, да)
2. фьюч обычно в контанге, либо бэквордации. В зависимости от позы — это сразу минус какой то % от текущих цен БА. Либо наоборот — плюс
3. Требуется перекладка каждый квартал