Блог им. vds1234

⭐️ Инвестиционно-спекулятивная торговая система: предварительные результаты осеннего сезона отчётов



Добрый вечер, друзья!

Текущий год выдался для российских инвесторов непростым: их постоянно «нахлобучивают» блокировками недружественные страны, преследует «обособлениями» и запретами российский Центробанк, а родной Газпром устраивает валидольные многоходовки с дивидендами.

Для таких непростых времён мною была разработана гибридная инвестиционно-спекулятивная торговая система (ИСТС), которая позволяет заработать даже на падающем рынке. Основной особенностью этой системы является то, что она исключает долгосрочное удержание акций.

✅ Суть системы состоит в покупке акций американских эмитентов в торговую сессию, предшествующую публикации квартального финансового отчёта в расчёте на рост котировок после его публикации.

С одной стороны, ИСТС имеет спекулятивную форму, поскольку предполагает только краткосрочное удержание позиций. В то же время, система носит инвестиционный (фундаментальный) характер: в качестве эмитентов для сделок отбираются только финансово устойчивые компании роста. Такие компании, как правило, отчитываются лучше ожиданий аналитиков, за счёт чего их котировки после публикации финансового отчёта растут.

Весной я успешно провёл закрытое тестирование ИСТС. Летом  система прошла публичную апробацию на Смарт-Лабе, в ходе которой экспериментальный депозит был увеличен на 16,8% за полтора месяца (см. здесь: https://smart-lab.ru/blog/834728.php). А сегодня настало время подвести предварительные итоги осеннего  сезона отчётов (старт которого мы давали в середине октября: https://smart-lab.ru/blog/846506.php).

____________


👉
  Торговая система подходит даже для крупных портфелей и легко масштабируется на суммы свыше 1 млн. USD. В то же время, для того, чтобы продемонстрировать, что ИСТС позволяет зарабатывать и на небольших депозитах, стартовый капитал составил условные 1500 USD (около 100 тыс. руб.).

С 19.10.2022 г. в рамках ИСТС было проведено 19 сделок (см. таблицу).

⭐️ Инвестиционно-спекулятивная торговая система: предварительные результаты осеннего сезона отчётов 

📊 На данный момент прибыль осеннего сезона ИСТС составила 106,76 USD или 7,1% от депозита в 1 500 USD за полтора месяца.

Следует признать, что не все ноябрьские сделки прошли удачно. Во всём виноват бычий разворот, который после выхода благоприятной статистики по инфляции США в начале ноября «сломал» медвежий настрой инвесторов.

Рынок быстро начал отыгрывать замедление темпов роста процентных ставок ФРС, а защитные сектора (к которым относится медицина) были переоценены рынком в меньшую сторону.

Поэтому отчёты медицинских компаний Lantheus Holdings и ShockWave Medical были встречены инвесторами скептически, а сделку по Lantheus Holdings я пока не закрыл в расчёте на минимизацию потерь по ней. Эту позицию планирую закрыть не позже 08.12 (к завершению осеннего сезона).

Ну а Darling Ingredients (которая производит биотопливо) стала жертвой падения нефтяных котировок, произошедшего как раз перед публикацией квартального отчёта компании.

Словом, расслабляться не приходится.😊

👉 Наступающая неделя станет решающей. В рамках ИСТС планируется две сделки: 08.12 покупаем акции Broadcom (AVGO) и Lululemon Athletica (LULU). После этого сезон отчётов будет завершен и можно будет подвести окончательные итоги осенней апробации ИСТС.

★3
39 комментариев

С удовольствием отвечу на Ваши вопросы. друзья!

Если ставишь стоп-лосс, то это уже не инвестицинно-спекулятивная стратегия.
avatar
Биотехнолог, про какой стоп-лосс идёт речь и почему это означает, что стратегия не инвестицинно-спекулятивная?
Воронов Дмитрий, если фиксируешь минуса то это уже стоп лосс. Минуса же фиксируешь?
Инвестиции и стоп-лосс не совместимые вещи.
avatar
Биотехнолог, это не стоп-лосс, а суть торговой системы: закрывать позицию на следующую торговую сессию после открытия. Это относится ко всем позициям, а не только к убыточным.
Воронов Дмитрий, ну так если приходится в минус закрывать то это точно не инвестиция. Чисто спекулятивная стратегия.
Инвестиционно-спекулятивная. Это когда ты спекулируешь до того момента пока не попал в просадку. Закрываешь сделку только когда выходишь в плюс или безубыток
avatar
Биотехнолог, суть не в том, как назвать систему, а втом, что она работает.
Воронов Дмитрий, система так себе. Меньше 1% прибыль
avatar
Биотехнолог, как Вы считаете?

На данный момент прибыль осеннего сезона ИСТС составила 106,76 USD или 7,1% от депозита в 1 500 USD за полтора месяца.
Воронов Дмитрий, согласно представленной таблице
avatar
Биотехнолог, обратите внимение в таблице на даты сделок. Все они совершаются малым депозитом (1500 USD).
Воронов Дмитрий, это основной депозит?
avatar
Биотехнолог, это часть депозита, выделенная под ИСТС. 
а почему только покупка? если рынок явно медвежий не логичнее ли продавать перед отчетом?
avatar
jin, я тоже думал об этом. Однако, как прогнозировать падение котировок я пока не придумал.

Особенно нелогичным является этот сезон отчетов: многие компании после ужасных отчётов растут вместо того, чтобы падать (например, Digital Turbine, NVIDIA, Atkore). Поэтому пока только покупка. 
Воронов Дмитрий, медвежий тренд соответствующего сектору индекса?
avatar
jin, не понял. 
Воронов Дмитрий, ну есть акция, она входит в какой то сектор (банки, нефтянка, высокие технологии и т.д.), у сектора есть индекс (в штатах если не ошибаюсь у каждого сектора есть индекс) движение которого показывает усредненный тренд всего сектора — растет, боковик или падает.
так вот — если продавать или покупать по вашей идее в направлении движения индекса, к которому относится бумага?
avatar
jin, понял. К сожалению это не работает, поскольку в день отчёта может произойти всё, что угодно (выступление чиновника, выход статистики и др.), после чего котировки конкретной компании двигаются в только ей известном направлении. 
Вы думаете, успеете воспользоваться деньгами, которые «заработаете» на бирже?
avatar
W.Baffet, конечно. Если завтра не введут санкции против НКЦ что мне может помешать?
Воронов Дмитрий, смерть, быстрая и внезапная… ДТП… инсульт быстротечный… вы же наверно вакцинированы?
avatar
W.Baffet, вот Вы про что. От тюрьмы и от сумы зарекаться глупо, все под Богом ходим. Только к чему Вы это?
W.Baffet, отличный подход! поздравляю с прибылью ! Darling Ingredients запускают новый завод совместно с Valero, думаю хорошая идея в среднесрок.
avatar
Николай, я также считаю, что Darling Ingredients — хорошая инвестиция. Однако, рынок пока считает иначе.
Сделайте график роста депозита, попробую написать робота по вашей ТС
Павлуша Лодырев, хорошо, попробую.
Как уберечься от блокировки американских бумаг? Каких брокеров порекомендуете?
avatar
Marsovich, Финам. Вероятность блокировки минимизируется краткосрочностью удержания ценных бумаг. 
Воронов Дмитрий, на Спб или напрямую? На спб может ЦБ часть заморозить
avatar
Биотехнолог, может. Однако, если удерживать позицию всего сутки, то вероятность того, что именно в эти сутки наступит заморозка – минимальна. 
Воронов Дмитрий, это если не ждать выхода из просадки
avatar
Биотехнолог, Вы правы. Я позволил себе удерживать Lantheus Holdings поскольку на данный момент не вижу рисков новых блокировок. К концу недели все позиции будут закрыты. 
Воронов Дмитрий, меня останавливает СПб биржа тем, что они еще дивы не начали платить
avatar
Биотехнолог, согласен. Есть за ними такое. 
📊 На данный момент прибыль осеннего сезона ИСТС составила 106,76 USD или 7,1% от депозита в 1 500 USD за полтора месяца.

Что это значит? 
Разница между 12011,51 / 12188,27 — 1,47%

 
avatar
martnk, все сделки проводились при помощи депозита в 1500 USD (обратите внимание на даты сделок в таблице – они разные). Поэтому доходность системы значительно выше рассчитанных Вами процентов. 
martnk, все сделки проводились при помощи депозита в 1500 USD (обратите внимание на даты сделок в таблице – они разные). Поэтому доходность системы значительно выше рассчитанных Вами процентов. 

Я вроде понял, что вы имеете ввиду, но это не отменяет, что таблица сделана не понятна.
Вам надо сделать столбец типа «баланс свободных денежных средств», в который будет меняться в зависимости от покупок и получения прибыли.
Но в общем я Вам верю, и Ваш метод вроде рабочий.  
avatar
martnk, согласен, таблицу следует откорректировать.

теги блога Воронов Дмитрий

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн