SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. IgorKokarev
Сравнение доходности доллара, IMOEX и облигаций за 10 лет
- 16 октября 2022, 21:09
- |
График сравнения доходности 3 активов за 10,5 лет с апреля 2012 г. (на больший срок у Tradingview нет данных).
— Индекс Мосбиржи, без учета дивидендов (золотистая линия)
— Индекс гос. облигаций RGBITR (синий)
— Доллар/руб (бирюзовый)
Что интересно облигации всегда обгоняли акции, кроме длинного периода в 1 год с марта 2021 по февраль 2022.
Какой бы вывод я сделал? Облигации вполне догоняют акции РФ. Нужно продавать слишком сильно выросший актив, и покупать больше другой актив.
Бонус. Нашел для США сравнение доходности бондов (облигаций) и акции с 1982 по 2013 год:
К сожалению, более новых данных не нашел. Но очевидно, что в после 2013 года, акции США таки обогнали бонды на длинном бычем рынке..
— Индекс Мосбиржи, без учета дивидендов (золотистая линия)
— Индекс гос. облигаций RGBITR (синий)
— Доллар/руб (бирюзовый)
Что интересно облигации всегда обгоняли акции, кроме длинного периода в 1 год с марта 2021 по февраль 2022.
Какой бы вывод я сделал? Облигации вполне догоняют акции РФ. Нужно продавать слишком сильно выросший актив, и покупать больше другой актив.
Бонус. Нашел для США сравнение доходности бондов (облигаций) и акции с 1982 по 2013 год:
К сожалению, более новых данных не нашел. Но очевидно, что в после 2013 года, акции США таки обогнали бонды на длинном бычем рынке..
теги блога Alexide
- депозиты
- eurrub
- Excel
- IBKR
- IMOEX
- interactive brokers
- Nikkei 225
- S&P500
- TradingView
- Whoosh
- акции
- Акции РФ
- алготрейдинг
- аналитика
- банк
- банки
- Брокер
- брокеры
- будущее России
- валюта
- вклады
- вопрос
- втб
- втб брокер
- Гиперинфляция
- график
- дефолт
- долгосрочное инвестирование
- доллар
- доллар франк
- доллар рубль
- евро
- еврооблигации
- жулики
- замещающие облигации
- Заморозка счётов
- золото
- ИИС
- инвестиции
- индекс
- Индекс МосБиржи
- инфляция
- инфляция в России
- комиссии
- комиссия
- конвертация валюты
- кризис
- купон
- курс валют
- курс доллара
- мобильный пост
- МосБиржа
- Наличная валюта
- налог
- налогообложение на рынке ценных бумаг
- национализация
- неквалифицированные инвесторы
- НКД
- новость
- НПФ
- Облигации
- опцион
- опционы
- офз
- офз с индексируемым номиналом
- ОФЗ-ИН
- ошибка
- пенсионный портфель
- Пенсия
- портфель
- порфель
- приватизация
- прогноз
- райфайзенбанк
- райффайзенбанк
- райффайзенбанк брокер
- рецессия
- Риски
- Рэй Далио
- сальдирование убытков
- сальдо торгового баланса
- сбербанк
- симулятор
- смартфон
- стратегия
- сша
- торговые сигналы
- трейдинг
- тренд
- Уолл Стрит
- финам
- фондовый рынок
- фондовый рынок
- форекс
- фьючерс
- ФЬЮЧЕРСЫ
- хэдж фонд
- ЦБ
- экономия средств
- япония
эти данные есть в свободном доступе на сайте биржи.
И гос. облигации опять выигрывают:
Update: сделайте или с 2010-го года, как и все или не делайте совсем. сделали бы еще с октября 2021-го, смешно :)
Я не хочу сказать, что акции хуже облигаций. Но облигации оказываются не так и плохи.
Идея в том, что нужно покупать больше того актива, который в данным момент хуже оценен. И продавать часть актива который ушел выше других активов. На данный момент более перспективно выглядят акции и валюта.
Но лично я буду вкладывать в акции не более 50% своего капитала.
не проигрывают.
посчитайте сами, нормально, без местных тимофейчиков. только не надо брать данные с 17-го века.
меня интересует только период, когда именно я занимаюсь инвестициями. то, что было при царе горохе пусть изучают теоретики и ставят свои деньги на то, что спред схлопнется. он не схлопнется, а если схлопнется, то уже без меня :)
у вас странный способ представления данных.
рисуйте на одном графике
mcftr
rgbitr (а есть ли, кстати, индекс с учетом налогов? если есть, то его и mcftrr вместо первого)
ипц
а дальше мы сами разберемся кто выше, а кто ниже
а главное: какая тенденция :)
это будет индекс комона от Х.Х. который «вы рыбы продаете? нет, только показываем»
Вот как выглядит график акций полной доходности и ОФЗ с депозитами и долларом США (наличные). Но видимо вам выгодно показывать тот график, который в посте.
График с 42trends
Возможно график 42trends корректный, но не известно как они считали. Я привел конкретные индексы RGBITR и MCFTR.
2. Вы взяли хороший период с 2000 года — когда акции были на дне. Также была хорошая точка в 2008-2009 гг. Но возьмите любую другую начальную точку за эти 22 года, и акции проиграют облигациям.
Возможно, будет интересен фонд «смешанных инвестиций» УК Арсагера
Отчет за 2 квартал 2022
Отчет за сентябрь 2022
Максимальный общий размер вознаграждений и расходов фонда не более 1,22% от среднегодовой СЧА фонда с учетом НДС
Рекомендую (настаиваю) прочитать статьи, там есть интересные графики и циферки:
Сравнительное исследование эффективности инвестиций в мире
Сравнительное исследование эффективности инвестиций в России Спойлер: на динамику стоимости актива на графике влияет начало вычисления по шкале x (время).
Акции + недвижимость = любовь
2012-2022 вклад vs доллар
smart-lab.ru/mobile/topic/766039/