Блог им. smoketrader

Методика расчета ставок SWAP на МОЕХ

Несколько месяцев назад меня спрашивали про формулу расчета свопов, я говорил, что поищу ее в своих таблицах...
Все время это как-то забывалось и тут я наткнулся на «индикативы свопов» на сайте биржи и, посмотрел к ним методологию расчета.
После этого, я задался вопросом найти методику расчета самого свопа и, каково было мое удивление, что с первого поискового запроса на сайте биржи я получил искомое...


Методика расчета Ставок доходности валютных свопов Московской Биржи 


Методика расчета ставок SWAP на МОЕХ

где:

Srate,t – значение Ставки в день t;

SWAPt – средневзвешенное значение валютного свопа, рассчитанное Биржей на основании сделок заключенных с валютным свопом в день t;

NCCRATEt – значение Центрального курса НКЦ, установленное на день t;

Dnorm – количество календарных дней со дня расчетов по первой части валютного свопа (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части валютного свопа (включая день расчетов по второй части сделки), относящееся к невисокосному году;

Dleap – количество календарных дней со дня расчетов по первой части валютного свопа (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части валютного свопа (включая день расчетов по второй части сделки), относящееся к високосному году.


Поясню:

Здесь, основной вопрос для многих значения SWAPt и NCCRATEt, которые есть в торговых терминалах компаний, допущенных к валютным торгам, но могут отсутствовать в терминалах ФЛ (можете посмотреть у себя — отредактировать колонки по инструменту). 


Индикативные ставки по свопам овернайт с графиками:

Методика расчета ставок SWAP на МОЕХ




Методика расчета индикативных ставок



П.С.
Надеюсь, поможет разобраться со стоимостью свопов в %%.

★3
10 комментариев
а тем временем что-то аномальное происходит с Евро
контанго за 3 часа выросло в 4 раза
EURRUB_tom падает, декабрьский фью искусственно держат


при этом Евровый своп аномальностей не показывает

А котировки форекса Eur/Usd на мосбирже разошли с мировыми на 4%
Глобальный Форекс

Наша песочница 





avatar
Sergio Fedosoni, а ставка еврового свопа, кстати, под закрытие более-менее «нормализовалась».
avatar
Smoketrader, а контанго х8 к открытию с 500 до 4000 пунков (37% годовых)
avatar
Sergio Fedosoni, а что вообще происходит?? «Исход из валют» ??
avatar

Объемы во фьючах — так себе… «спекулятивный шум»
avatar
Smoketrader, овьемы во фьючах сотни млн евро вчера сегодня



avatar
 

avatar
 
Как выросли, так и упали :)
И по объемам примерно также…
avatar
Smoketrader, по идее нужно (можно ) продавать Edz2 c одновременной покупкой eurusd_tom
и будет мегапрофит — покритикуйте)))

avatar
 вообще обьемы во фьючах сейчас вполне сопоставимы со спотом, просто в стаканах айсберги водятся))) и стаканы очень подвижны в отличии от валюты, мгновенный срез непоказателен






avatar

теги блога Smoketrader

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн