Методика расчета ставок SWAP на МОЕХ

где:

Srate,t – значение Ставки в день t;

SWAPt – средневзвешенное значение валютного свопа, рассчитанное Биржей на основании сделок заключенных с валютным свопом в день t;

NCCRATEt – значение Центрального курса НКЦ, установленное на день t;

Dnorm – количество календарных дней со дня расчетов по первой части валютного свопа (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части валютного свопа (включая день расчетов по второй части сделки), относящееся к невисокосному году;

Dleap – количество календарных дней со дня расчетов по первой части валютного свопа (исключая день расчетов по первой части сделки) по день расчетов по второй части валютного свопа (включая день расчетов по второй части сделки), относящееся к високосному году.

• Индикативная ставка по сделкам своп USD_TODTOM 

• Индикативная ставка по сделкам своп EUR_TODTOM

• Индикативная ставка по сделкам своп CNY_TODTOM

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.