Расчет арбитража: сишка вниз / рублебакс вверх ~35% годовых

Ага а сегодня видел какое было веселье с этой парой? )
А с ED?

почему ты отбросил сценарий когда сишка вверх и бакс вверх?
там и ГО растет и маржа отрицательная — надо денег довносить)
я помню у нас в казне был подход удержания синтетики, при котором реальный бакс бакс сокращался со временем… но не могу вспомнить идею.
я сегодня уже прикидывал профит — вроде не плохо получается и без риска, но блин деньги по трем брокерам размазаны(((

и перестаньте синтетику называть арбитражем!!! это не арбитраж!
для арбитража надо по идее еще занять денег по ставку ЦБ и все полученное вложить в эту схему, тогда получиться процентный арбитраж.
или построить такую схему, но прикрыть её свопом на тот же срок.

Начались игры начитанных хитрецов. Разворот это, разворот!

Собсна юрики так и делают, поэтому обычно всегда перевес в шорт по си (а не потому что они ее шортят)
Ну еще комисы стоит посчитать, для чистоты

* контангой, емнип называют разницу цен между фьючами с разной датой эспирации, могу ошибаться

Большие дяди делают большие деньги на многомножестве малых пульсят…

вчера было и 60 годовых. Интереснее другое- — а почему вообще так? )) надо с этого начать.
Выглядит как будто кто-то кому очень нужны доллары и кто не может покупать доллары (отключен от свифта например, под санкциями) — тарит эти самые доллары на сишке. При этом нерезы, которые арбитражировали ранее на всех валютных парах и фьючах на них — сейчас в ауте. В итоге доморощенным арбитражерам не хватает силенок забирать даровые бабки. Но вот вопрос в другом: кто все таки тарит?? может ЦБ через какой нить ГПБ или россель? Ниже 60 уже не комфортно бюджету и экспортерам. Хз ЦБ мог бы сначала отменой ограничений влиять на курс а не так вот через одно место

Вчера в 15:02-15:03 мск покупал баксы по 57,6225, шортил сишку по 59980. Так что разницу 2357,5 поймал (что чуть больше 55% годовых).
А чуть позже видел и больше 2500

Схема то рабочая, но она в моменте.
Это не отменяет возможного гэпа по споту после экспиры? А также уменьшения контанго за эти 3 недели. Условно любой банк при такой схеме, готов вложится всем капиталом, чтобы за 3 недели получить 35-45% годовых.

На вечном фьючерсе еще больше доходность получается…