Алгоритм роллирования если проданный опцион около денег.

26 апреля 2022, 22:53
|
Активный Инвестор

Если базактив подходит к тому страйку где продан опцион колл, то очень разумно роллировать такую продажу. И сегодня рассмотрим самое простое горизонтальное роллирование… то есть обычное календарное роллирование на том же страйке. По сути это продажа горизонтального спреда. В данном случае показан пример пут спреда. Такое роллирование иногда вынужденная операция… и вот минимум-это точка где потери от такой перекладки минимальны. Сегодняшний ролик — это трейлер завтрашнего вебинара.

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
опционы,
Роллирование

3.5К | ★6

8 комментариев

Нет ничего лучше хеджа фьючерсом. Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.

ICEDONE

27 апреля 2022, 07:05
Ответить

ICEDONE, фуч не хеджит проданный опцион… просто делает синтетику и разворачивает риски. Сегодня на вебинаре как раз такую конструкцию рассмотрим, у нее есть плюсы, но это не хедж.

Вроде такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.

это часть опционного барьера, весь портфель - несколько сотен опционов СИ на десятках страйков и разных сроков. Там тета все компенсирует, больше тысячи в день

Активный Инвестор

27 апреля 2022, 08:24
Ответить

Активный Инвестор, купленный опцион зафиксит убытки на короткое время.
Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут. Делаем новую конструкцию.
Я может не вижу полную картину, поэтому такие выводы)

ICEDONE

27 апреля 2022, 09:24
Ответить

ICEDONE,

Если продан Пут продаем фьюч, цена уходит в нашем направлении покупаем Колл на том же страйке что и Пут.

а если пойдет против фуча? То есть это не хедж а синтетика.

Активный Инвестор

27 апреля 2022, 10:08
Ответить

Активный Инвестор, надо контролировать стопами

ICEDONE

27 апреля 2022, 17:19
Ответить

ICEDONE,

такая конструкция как у вас при росте волатильность в минус уходит.

да вола ее убьет в текущей цене… но на высоких страйках выше 80 уже иначе… и тета сегодня с утра 1260 в день… все компенсирует

Активный Инвестор

27 апреля 2022, 10:11
Ответить

Не откупаем, а продаём по 805. У вас же обратный календарь, дальние проданы, а ближние куплены. И распад ближнего не в вашу пользу. Вообще странная стратегия, в первой экспирации лосей нахватали, переложились в следующий такой же страйк.