Безопасная ставка на падение рубля?
Мудрый Шпицнагель упоминал, шорты очень опасная штука и требуют очень точных расчетов, потому что даже если ты верно угадал падение, падение происходит не монотонно, а серией скачков вверх и вниз, и соотв. шорт, да еще если с плечем, и в итоге несмотря на верно угаданное падение ты получаешь обнуление своего счета.
Поэтому шорты, плечи и фьючерсы отпадают. Остаются опционы. Желательно КОЛЛ опционы (от страйк до бесконечности), поскольку у ПУТ гораздо меньше потенциал (от страйк до нуля).
Какой опцион на пару «RUB/USD» или «RUB/EUR» или «RUB/любой-физический-актив» существуют?
Я думаю Рубль может улететь за двести. Шанс небольшой, может процентов 20%, но если найти такой опцион который стоит недорого, купить неможко, и забыть про него на полгода, а там глядишь может и выгорит. А не выгорит, так и не жалко потерять, если опцион не дорогой.
П.С.
Вообще конечно ставка на падение рубля это просто не ставить на рубли или рублевые активы. Но это небольшие выигрыши. А вот с таким опционом, если вдруг он таки существует (я таких не знаю, но вдруг?) выигрыш может быть х10-100.
872
Читайте на SMART-LAB:
Гость эфира Иван Колосов
👥 Кто мы такие?
Мы – команда трейдеров Live Investing, каждый день торгуем вживую, показываем реальные сделки, реальные убытки и реальные...
Бизнес-экосистема МГКЛ: несколько направлений — одна логика
Группа МГКЛ — это несколько направлений бизнеса, которые работают в связке и усиливают друг друга. У каждого юнита своя экономика и свои задачи,...
ИИ-кошмар Уолл-стрит ― иностранного капитала в США стало слишком много
Интерес глобальных инвесторов к бигтехам США остается сильным. Акции этих компаний тянут за собой ключевые биржевые индексы Уолл-стрит....
Mozgovik Weekly: комментарий по ключевым событиям недели
Добрый вечер! Короткий комментарий по ключевым корпоративным и экономическим новостям уходящей недели.
Сбербанк: результаты по РПБУ за...
Как получится откроется будем покупать ри Коллы и Путы си
Я может упустил что то, вот определение маржируемого опциона с финам, там говориться что премия (то что они называют ГО, Гарантийное Обеспечение) не фиксированная, а пересчитывается каждый день по неким правилам на усмотрение неких регулирующих органов.
То есть, я так понимаю они при желании, могут совершенно произвольно увеличить его и закрыть позицию по маржин колу, сославшись на форс мажерные обстоятельства.
Например, как я понимаю для чего это сделано, ты купил мало вероятный ОТМ опцион, за копейку, случилось чудо и он сработал и прибыль по нему х200. Банк который выписал этот опцион несет огромные потери, и обращается к брокеру или клиринговуму центру, давай срочно поднимай обеспечение и обнуляй позиции всех кто его держит, и готово, поднимается ГО, и позиции держателей обнуляются.
Для маржируемых опционов характерна иная картина. Расчет (перечисление премии) между покупателем и продавцом в момент заключения сделки не проводится. Вместо этого: