Анализ доходности ДР Эталона

Так как депозитарные расписки Эталона торгуются на МОЕХ относительно недавно, то аналитику по MAR мы не включили в данный анализ.

📌E(M)=0,09%
📌st=3,00%

Средняя недельная доходность находится на очень низких значениях. При этом риск вложений в Эталон выше среднего.

📌beta=0,97

Сейчас бета находится близко к единице, что говорит о практически одинаковом росте Эталона и рынка, когда они движутся в одном направлении.

📌correl=0,28

При этом корреляционный анализ показал низкую зависимость акций Эталона от колебаний рынка.

📌Min=79,6
📌Max=143
📌Цена=121

Сейчас цена находится ближе к своему максимальному значению. От максимума текущую цену отделяет всего 22 рубля.

📌TSR=(-9,95)%
📌km=17,75%

За текущий год акции Эталона просели почти на 10%, что в итоге на 27,7% ниже доходности рынка.

Значение показателей читайте по этой ссылке (https://t.me/HARE_FROM_MOEX/774)