Радостная весть от MIX mini (MXI)

Юрик не лонгуют а перераспределяют риск на смежные сегменты рынка. У вас превратное представление о их роли

Смотрим на размер открытых позиций и видим что эти позиции в цифрах настолько малы и ничтожны, что ни их открытие, ни их закрытие ничего не сможет ни поддержать, ни уронить

это хня, на сиплом там в 10 раз разница

Помянем ...)) это будет 4й раз, когда они полетят на луну))

Ой не могу. Ахахах.

Что было 6 июля)???? Посмотрите расклад хоть. Всеж открыто и дату выбрать модно.
Как натянули юриков при более сильной, чем автор указал разнице ...

Как там. Наказали физиков? -240 п. Индекс вниз.

Неверная интерпретация статы- залог лося.

Удачи.

Шорт!

Хорошо спасибо

Физики насмотрелись и наслушались Уасю, а юрики сами себе на уме. По СП500 такая же картина:

К таким таблицам всегда надо прикладывать позиции Васи. Всегда.

НаШи ПоБеДиАт....

Интересно бы было узнать статистику, сколько раз это работает, а сколько нет, чтобы понять мат ожидание от таких предсказаний. Наложить график на индекс ртс… кто сможет?

Если было бы все так просто, давно бы все озолотились. Факторов масса. Банальный хедж в длинных позициях на фонде через фьючерс — и картинка заиграет по другому. Эти данные интересны тогда, когда разница больше чем 80 на 20. И то, не более чем всякие индикаторы теханализа, то есть — монетка.
Вы скатываетесь в активные спекуляции? Не хорошо и дорого…

По сложившейся традиции, такой расклад означает, что скоро физики будут наказаны и встретятся с Колей.

умеете Вы, сэр, с утра поднять настроение....

Кукл всегда совершает возвратно-поступательные движения. Расслабимся и будем получать удовольствие — фиксируемся в обе стороны

Не ожидал от тебя вангования по этой точной, но бесполезной табличке.

я думаю, что все таки позицию крупных игроков надо смотреть на более крупном фьюче, какой им смысл сидеть в mini версии?

Передайте им пусть Сургут преф шортят))

Обвал случится тогда, когда все уверуют в безудержный рост©

Это не работает обычный арбитраж

а юрики стоят в лонгах, и верят в продолжение роста

Сэр Лонг, а в этих данных опционы учитываются? Если «да», то вывод не совсем верный. Дабы не уходить в глухие дебри теории предположим, что я куплю 1 PUT, который системе это будет отражаться как +100 акций лонг (ну, или +1 фьючерс, не важно). ТО есть моя покупка пута в системе выглядит как лонговая позиция. Но на самом деле, я мечтаю о том, чтобы котировки акции ушли как можно ниже, загнав мой пут «глубоко в деньги», потому что при такой ситуации моя прибыль практически не ограничена и может составлят и 2х, и 5х, и 10х от затрат на покупку пута. Для наглядности приведу P/L  купленного за $5 пута (допустим контакт кратен 100) при цене акции в $150 с таким же страйком. Если акция и дальше будет расти до экспирации, то я теряю 500. Но если она снизится до 120, то моя прибыль будет 2500. Почему так? Потому что купив опцион со страйком 150 у меня есть право продать его тогда, когда цена акции будет 120 чуваку, который продал мне этот пут. Т.е. внутренняя цена моего опциона увеличится до 30=150-120 х 100 =3000 за минусом расходов на покупку 5 х 100 = 2500

ЗЫ Да, и это, кстати, одна из самых простых и дешевых стратегий, хеджирующих падение базового актива.

СЭР вам поза не давит?)

Слишком просто чтоб быть правдой.

mini? незначителен обьем

пост ни о чем. т.к. накануне коронкризиса физики тоже шортили индекс и угадали. Надо делать выборку и считать в каком проценте случаев физики ошибаются на индексе мосбиржи, а в каком -выигрывают