ФР МБ: результаты Июня, Q2 и H1'21

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты мая: smart-lab.ru/blog/699947.php

По итогам месяца модель заработала +1.43%, с максимальной просадкой 2.1% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +3.43%, с максимальной просадкой 1.23%. Модель уже второй месяц подряд существенно проиграла индексу по доходности, однако абсолютный результат, как total return инвестора, меня устраивает. К тому же, на бурном росте модель традиционно проигрывает индексу, поскольку она гораздо лучше диверсифицирована.

По итогам второго квартала модель заработала +7.1%, с максимальной просадкой 2.1%. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +10.3%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Результатом в абсолюте я доволен. Хотя модель и проиграла 3.2% индексу — на растущем рынке это неудивительно, тем более риски (в терминах максимальной просадки) у модели оказались почти в 3 раза ниже.


С начала года модель заработала +18.8%, с максимальной просадкой 2.1% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +18.95%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Что ж, по итогам полугодия модель on par с индексом по доходности, при рисках в 3 раза ниже. Поэтому результатом я доволен как в абсолюте, так и в сравнении с индексом — в условиях хорошего роста последнего модели удалось обогнать его по доходности/риск.


В настоящий момент портфель примерно такой (сумма весов далека от 100%, поскольку примерно треть портфеля в настоящее время находится в кэше):



Всем профитов!


Чтобы не отставать от моды: подписывайтесь на мой телеграм, инстаграм и прочие фуфлограмы, если они когда-нибудь у меня появятся.