ФР МБ: результаты Мая'21

Всем привет! Продолжаю публикацию ежемесячных результатов системы на российском рынке (теперь без портфелей на следующий месяц, поскольку я жадный и ленивый ;). Начало здесь: smart-lab.ru/blog/412664.php, результаты апреля: smart-lab.ru/blog/695179.php

По итогам месяца модель заработала +3.27%, с максимальной просадкой 1.07% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +6.59%, с максимальной просадкой 1.44%. Удручает, что модель довольно сильно проиграла индексу по доходности, однако абсолютным результатом, как total return инвестор, я доволен. К тому же, на бурном росте модель традиционно проигрывает индексу, поскольку она гораздо лучше диверсифицирована.

С начала года модель заработала +16.8%, с максимальной просадкой 1.86% по дороге. Индекс МосБиржи полной доходности за тот же период показал результат +15.0%, с максимальной просадкой 6.1% по дороге. Пока модель немного обгоняет индекс по доходности, и более значительно — по рискам (в терминах максимальной просадки). Надеюсь, андерперформанс последних месяцев не затянется на дольше.


В настоящий момент портфель примерно такой:



Всем профитов!